史上最高値のブレイクアウトに基づく購入戦略
ChaoZhang
概要
この策略針は,株価が歴史上のn日高を突破したときに買い,EMA平均線ストップを使用する牛市行情の策略である.
戦略原則
過去n日間の最高値が,過去最高値として計算されます.
買い物は,現在の閉盘価格が,過去最高値を超えたときに行われる.
x日EMA平均線を使用してストップする。価格がEMA平均線より低いときストップ・アウトする。
n値とx値は200日最高値と90日EMAをデフォルトでパラメータで調整する.
戦略の論理はシンプルで明快で,実行しやすい.
優位分析
自動で新しい高み突破のトレンドを追跡できます.
EMAの平均線追跡で,利益のほとんどをロックすることができます.
株価を予測する必要はありません. 買い買いシグナルに従うだけです.
標準値は,牛市に適した値です.
コードが簡潔で理解し,修正しやすい.
リスク分析
牛市が終わる頃には,大きな損失が出る可能性があります.
ストップダメージの設定が不適切で,ストップダメージが過密または過緩である可能性があります.
新高層の形成の強さや回調の程度は予測できません.
対象に絞り込み,他の市場の状況には適用されません.
このパラメータの最適化は,歴史に合致しすぎているかもしれない.
最適化の方向
異なるパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
固定比率のストップのような他のストップ方法を評価する.
停止頻度とリスク管理をバランスする停止パラメータを最適化する.
騒音信号による購入を防ぐために,他のフィルタリング条件を追加します.
購入のタイミングを判断する方法を研究する.
ストップ・ストップ・ストラテジーを設定して,PROFIT LOCKING MACHINEに追加できます.
要約する
この戦略は,新高突破を追跡して自動トレンド追跡を実現し,EMA均線ストップを使用する. 効果はあるが,単一であるため,さらに拡張して市場全体に適用可能なシステムに最適化する必要がある.
/*backtest
start: 2023-08-20 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gmhfund
//@version=5
strategy("ATH 200d",overlay=1)
plot(close)
bars = input.int(200, "ATH period", minval=5, maxval=2000, step=1)
range_ema = input.int(90,"ema line",minval=100,maxval=400,step=1)
ath_price = ta.highest(bars)[1]
plot(ath_price,color=color.blue)
line_ema = ta.ema(close,range_ema)
exit_condition = ta.crossunder(close,line_ema)
plot(line_ema,color=color.orange)
strategy.entry("Buy", strategy.long, 1, when = close > ath_price) // enter long by market if current open great then previous high
//strategy.close("Buy",when = close < strategy.position_avg_price*0.9 )
strategy.close("Buy",when = exit_condition )