トレンドブレイクアウト戦略

作成日: 2023-09-28 15:54:32 最終変更日: 2023-09-28 15:54:32

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ChaoZhang

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概要

この戦略は,暗号通貨市場の強いトレンドを捉え,トレンド形成のシグナルを識別するために複数のチャネルと移動平均を使用し,偽の突破をフィルタリングする量指数と組み合わせ,自己適応のストップを活用して利潤をロックし,トレンド市場で利益を得ることができます.

戦略原則

この戦略は,急速通路,遅い通路,急速移動平均の3つの組み合わせを使用してトレンドを識別する. 急速通路のパラメータの設定は,短期的な価格変動を捕捉するために,より敏感である. 遅い通路のパラメータは,大きなトレンドを判断するために,より緩やかである. 急速移動平均のパラメータは,両者の間にあり,チャネルを突破すると取引信号を生成する.

具体的には,まずは,高速通路の上下軌道と移動平均を計算する.価格が上下軌道に突破すると,もし遅速通路の下下軌道も移動平均の上にあるならば,多信号を生成する.逆に,下下軌道に突破すると,遅速通路の上下軌道が移動平均の下にあるかどうかを判断すると,空信号を生成する.

さらに,K線形状を検知し,偽のブレイクをフィルターするために数根のK線を順番に並べることを要求し,通路内の波動に困らないように価格変動指数を計算し,ブレイクを確実に追いつけるように取引量指数を追加します.

ストップについては,この戦略は自律的なストップを使用する. 最近の変動状況に応じて,ストップの幅を動的に調整する. これは,ストップを保証しながら,できるだけ多くのトレンド状況を追跡することができる.

優位分析

この戦略の最大の利点は,取引信号の形成の判断規則がより厳格であり,非トレンドの偽突破を効果的にフィルタリングし,市場トレンドの転換点を真に捕捉できるということです.具体的には,主に以下のいくつかの側面があります.

複数のチャネルと移動平均の組み合わせにより,判断基準が厳格になり,誤判の可能性が軽減されます.
K線を順番に並べてチェックし,単根異動K線が誤信号を生じさせないようにする.
価格変動指数と組み合わせて,収束を判断し,逆転の機会を逃さないようにする.
加入量能指数判断は,量随価と共に現れるのみで信号が生成され,無効突破を回避する.
自動止損メカニズムは,止損を保証する前提で,トレンド利益を最大限にロックすることができます.

この戦略は,全体的に配置最適化,意思決定厳密性,自損自応性などの特徴を備えており,トレンドを捉えるのに適しています.

リスク分析

この戦略は,偽入侵と盗聴の傾向をフィルタリングする上で多くの改善を施しているが,注意すべきリスクはいくつか残っている.

パラメータ設定は複雑で,異なるパラメータの組み合わせの効果は大きく異なっており,大量のテストを経て最適なパラメータを見つけることが必要であり,不適切な設定は誤信号を多く発生させることがあります.
急速な平均値と通路の隙間が時間を超えると,頻繁にポジションを開いたり,平定したりすることが起こり,持続的なトレンドを追跡するのに不利である.
自動止損機構の止損幅は,単純な標準差に依存して計算され,極端な状況では止損が過小である可能性があります.
基本面が急激に変化する時に反応するのが難しい.
この戦略はトレンドフォロー戦略であり, 整合的な揺れ動いた市場ではうまくいかなかった.

これらのリスクに対して,以下の対策を講じます.

充分な反省を行い,最適なパラメータの組み合わせを決定し,機械学習などの方法を使用してパラメータの最適化を考慮することもできます.
適切な通路間隔を緩め,移動平均周期を適切に延長して,不必要な開仓の頻度を減らすことができる.
ヘッジファンドなどのより高度な変動率計算モデルを導入することも検討できる.
基本情報を参考にして,技術指標のみで取引を避ける.
市場状況の判断を高め,波動的な市場での取引を一時停止する.

最適化の方向

この戦略はさらに改善できる点があります.

機械学習アルゴリズムを追加し,パラメータの自動最適化を実現する.異なる市場環境下でのパラメータのパフォーマンスを記録し,検索表を構築し,ダイナミック最適化を実現する.
市場の状況に対する判断を増やす.例えば,トレンドか震動か判断するモジュールを増やす. 震動のある市場で取引を一時停止し,不必要な損失を避ける.
ストップ戦略を最適化し,トラッキングストップ,比率ストップなどの他のストップ方法を考慮することができます.
基本的な要素を追加し,重大な基本的事件が発生したときに警告を発し,技術指標だけで損失を起こすのを避ける.
ポートフォリオの最適化により,この戦略を他の非関連戦略のポートフォリオと組み合わせることで,リスクがさらに広がります.
量子取引の枠組みに組み込まれ,信号は自動的に実行され,厳格なリスク管理が実現される.

要約する

全体として,この戦略は,暗号通貨市場のトレンドの機会を捕捉するのに最適です. それは,マルチチャネルと移動平均を使用して取引信号を生成し,偽の突破のノイズを効果的にフィルタリングし,トレンドの利潤をロックすることに成功しました. しかし,パラメータ最適化,止損方法,市場状態の判断などに注意する必要があります. 継続的に改善できれば,安定した投資収益を期待できます.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Extremely Overfit", overlay=true, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=.16, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, pyramiding = 1)
price = close

goLong = input(title="go long?", type=input.bool, defval=true)
goShort = input(title="go short?", type=input.bool, defval=true)
//trendRestrict = input(title="basic trend restriction?", type=input.bool, defval=false)
dynamicRestrict = true //input(title="dynamic trend restriction?", type=input.bool, defval=true)
longtrendimpt = true //input(title="additional weight on long-term trends?", type=input.bool, defval=true)
volRestrict = true //input(title="volume restriction?", type=input.bool, defval=true)
conservativeClose = false //input(title="conservative order closing?", type=input.bool, defval=false)

Restrictiveness = input ( -40,step=10,title ="Restrictiveness (higher = make fewer trades)")
volatilityImportance = 3.2 //input( 3.2, step = 0.1, minval = 0)
fastChannelLength = input( 6 )
fastChannelMargin = input ( 3.2, step = 0.1, minval = 0)
slowChannelLength = input ( 6, step = 1, minval = 0)
slowChannelMargin = input ( 1.5, step = 0.1, minval = 0)
fastHMAlength = input (4, step = 1, minval = 0)
stopLoss = input( 3, step = 0.1, minval = 0)
//altClosePeriod = input( 27, step = 1, minval = 1)
//altCloseFactor = input( 4.9, step = 0.1)
stopLossFlexibility = 50 //input(50, step=10, title="effect of volatility on SL?")
volumeMAlength = 14 //input ( 14, step = 1, minval = 1)
volumeVolatilityCutoff = 3.8 // ( 3.8, step = 1, minval = 0)
trendSensitivity = 3.8 //input ( 3.8, step = 0.1)
obvLookback = 10 //input(10, step = 10, minval = 10)
obvCorrThreshold = 0.89 //input(0.89, step = 0.01)
ROClength = 80 //input( 80, step = 10)
ROCcutoff = 5.6 //input( 5.6, step=0.1)

trendRestrict = false
//trendLookback = input ( 360, step = 10, minval = 10)
//longTrendLookback = input(720, step = 10, minval = 10)
//longTrendImportance = input(1.5, step = 0.05)
trendLookback = 360
longTrendLookback = 720
longTrendImportance = 1.5

//conservativeness = input( 2.4, step = 0.1)
conservativeness = 0
//trendPower = input( 0, step=1)
trendPower = 0
//conservativenessLookback = input( 650, step = 10, minval = 0)
conservativenessLookback = 10
//consAffectFactor = input( 0.85,step=0.01)
consAffectFactor = 0.85
//volatilityLookback = input(50, step=1, minval=2)
volatilityLookback = int(50)
recentVol = stdev(price,volatilityLookback)/sqrt(volatilityLookback)

//price channel

fastChannel = ema(price, fastChannelLength)
fastChannelUB = fastChannel * (1 + (float(fastChannelMargin) / 1000)) + (recentVol * (float(volatilityImportance) * (1 + (Restrictiveness/100))))
fastChannelLB = fastChannel * (1 - (float(fastChannelMargin) / 1000)) - (recentVol * (float(volatilityImportance) * (1 + (Restrictiveness/100))))
fchU = ((fastChannelUB < open) and (fastChannelUB < close))
fchL = ((fastChannelLB > open) and (fastChannelLB > close))
//plot(fastChannelUB)
//plot(fastChannelLB)

//slow channel
//slowChannelLBmargin = input ( 2, step = 0.1, minval = 0 )
slowChannel = ema(ema(price,slowChannelLength),slowChannelLength)
slowChannelUB = slowChannel * (1 + (float(slowChannelMargin) / 2000)) + (recentVol * (float(volatilityImportance) * (1 + (Restrictiveness/100))))
slowChannelLB = slowChannel * (1 - (float(slowChannelMargin) / 2000)) - (recentVol * (float(volatilityImportance) * (1 + (Restrictiveness/100))))
schU = ((slowChannelUB < close))
schL = ((slowChannelLB > close))
cschU = (((slowChannelUB * (1 + conservativeness)) < close))
cschL = (((slowChannelUB * (1 - conservativeness)) > close))
//plot(slowChannel,color = #00FF00)
//plot(slowChannelUB,color = #00FF00)
//plot(slowChannelLB,color = #00FF00)


fastHMA = hma(price,fastHMAlength)
fastAboveUB = (fastHMA > slowChannelUB)
fastBelowLB = (fastHMA < slowChannelLB)
//plot(fastHMA, color = 	#FF0000, linewidth = 2)

//consecutive candles
//consecutiveCandlesReq = input(1, step = 1, minval = 1, maxval = 4)
consecutiveCandlesReq = 1
consecutiveBullReq = float(consecutiveCandlesReq)
consecutiveBearReq = float(consecutiveCandlesReq)
cbull = ((close[0] > close[1]) and (consecutiveBullReq == 1)) or (((close[0] > close[1]) and (close[1] > close[2])) and consecutiveBullReq == 2) or (((close[0] > close[1]) and (close[1] > close[2]) and (close[2] > close[3])) and consecutiveBullReq == 3) or (((close[0] > close[1]) and (close[1] > close[2]) and (close[2] > close[3]) and (close[3] > close[4])) and consecutiveBullReq == 4)
cbear = ((close[0] < close[1]) and (consecutiveBearReq == 1)) or (((close[0] < close[1]) and (close[1] < close[2])) and consecutiveBearReq == 2) or (((close[0] < close[1]) and (close[1] < close[2]) and (close[2] < close[3])) and consecutiveBearReq == 3) or (((close[0] < close[1]) and (close[1] < close[2]) and (close[2] < close[3]) and (close[3] < close[4])) and consecutiveBearReq == 4)

//trend detection
//trendCutoff = input(0, step = 0.1)
trendCutoff = 0
trendDetectionPct = float(trendCutoff/100)
trendVal = float((close[0] - close[trendLookback])/close[0])
trendUp = (trendVal > (0 + trendDetectionPct))
trendDown = (trendVal < (0 - trendDetectionPct))
//plot(trendVal+36.5,linewidth=2)

// peak indicators
peakHigh = ((fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelLB > slowChannelUB))
peakLow = ((fastHMA < fastChannelLB) and (fastChannelUB < slowChannelLB))
TpeakHigh = (fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelUB > slowChannelUB)
TpeakLow = (fastHMA < fastChannelUB) and (fastChannelLB < slowChannelLB)
//TpeakHigh = (fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelLB > avg(slowChannelUB,slowChannelLB))
//TpeakLow = (fastHMA < fastChannelUB) and (fastChannelUB < avg(slowChannelLB,slowChannelUB))
//TpeakHigh = ((crossover(fastHMA,fastChannelUB)) and (fastChannelLB > slowChannelUB))
//TpeakLow = ((crossover(fastChannelLB,fastHMA)) and (fastChannelUB < slowChannelLB))
//TpeakHigh = (fastHMA > (fastChannelUB * (1 + (trendPower/800)))) and (fastChannelUB > (slowChannelUB * (1 + (trendPower/800))))
//TpeakLow = (fastHMA < (fastChannelUB * (1 - (trendPower/800)))) and (fastChannelLB < (slowChannelLB * (1 - (trendPower/800))))
//TpeakHigh = (fastHMA > (fastChannelUB * (1 + (trendPower/800)))) and (avg(fastChannelUB,fastChannelLB) > (slowChannelUB * (1 + (trendPower/800))))
//TpeakLow = (fastHMA < (fastChannelUB * (1 - (trendPower/800)))) and (avg(fastChannelLB,fastChannelUB) < (slowChannelLB * (1 - (trendPower/800))))
//plot(fastChannelUB * (1 + (trendPower/700)), color=#FF69B4)

// and for closing...
closeLong = (crossover(fastHMA,fastChannelUB) and (fastChannelLB > slowChannelUB))
closeShort = (crossover(fastChannelLB,fastHMA) and (fastChannelUB < slowChannelLB))
//closeLong = (crossover(fastHMA,fastChannelUB) and (fastChannelLB > slowChannelUB)) or (roc(price,altClosePeriod) > altCloseFactor)
//closeShort = (crossover(fastChannelLB,fastHMA) and (fastChannelUB < slowChannelLB))  or (roc(price,altClosePeriod) < (altCloseFactor) * -1)
//closeLong = (crossover(fastHMA,fastChannelUB) and (fastChannelLB > slowChannelUB)) or (((price - fastChannelUB) > (altCloseFactor * abs(((fastChannelUB - fastChannelLB)/2) - ((slowChannelUB - slowChannelLB)/2)))) and (fastChannelLB > slowChannelUB))
//closeShort = (crossover(fastChannelLB,fastHMA) and (fastChannelUB < slowChannelLB)) or (((fastChannelLB - price) > (altCloseFactor * abs(((fastChannelUB - fastChannelLB)/2) - ((slowChannelUB - slowChannelLB)/2)))) and (fastChannelUB < slowChannelLB))
//closeLong = crossover(fastHMA,fastChannelUB) and ((fastChannelLB[0] - fastChannelLB[1]) < (slowChannelUB[0] - slowChannelUB[1]))
//closeShort = crossover(fastChannelLB,fastHMA) and ((fastChannelUB[0] - fastChannelUB[1]) > (slowChannelLB[0] - slowChannelLB[1]))


//stop-loss
priceDev = stdev(price,trendLookback) * (1 + stopLossFlexibility/5)
stopLossMod = stopLoss * (1 + (priceDev/price))
//longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - (stopLoss/100))
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + (stopLoss/100))
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - (stopLossMod/100))
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + (stopLossMod/100))


// volume
volumeMA = ema(volume,volumeMAlength)
volumeDecrease = ((not volRestrict ) or (volumeMA[0] < ema(volumeMA[1] * (1 - (volumeVolatilityCutoff/100)),5)))
volumeCutoff = ema(volumeMA[1] * (1 - (volumeVolatilityCutoff/100)),5)
//plot(volumeMA)
//plot(volumeCutoff)

// detect volatility
//trendinessLookback = input ( 600, step = 10, minval = 0)
trendinessLookback = trendLookback
trendiness = (stdev(price,trendinessLookback)/price) * (1 - (Restrictiveness/100))
longtermTrend = ((price - price[longTrendLookback])/price)
//dynamicTrendDetected = (dynamicRestrict and (abs(trendiness * 100) < trendSensitivity))
dynamicTrendDetected = (longtrendimpt and (dynamicRestrict and (abs(trendiness * 100) < (trendSensitivity+(longtermTrend * longTrendImportance))))) or (not longtrendimpt and ((dynamicRestrict and (abs(trendiness * 100) < trendSensitivity))))

// adapt conservativeness to volatility

//consVal = sma(((stdev(price,conservativenessLookback))/price)*100,25)
consVal = sma(((stdev(price,conservativenessLookback))/price)*100,25)
cVnorm = sma(avg(consVal,3),60)
cVal = consVal - cVnorm

//conservativenessMod = conservativeness * (cVal * consAffectFactor)
conservativenessMod = conservativeness * (consVal * consAffectFactor)
//plot(consVal,linewidth=4)
//plot(cVnorm,color = #00FF00)
//plot(cVal,linewidth=2)

// ROC cutoff (for CLOSING)
//rocCloseLong = (ema(roc(price,ROClength),10) > ROCcutoff)
//rocCloseShort = (ema(roc(price,ROClength),10) < (ROCcutoff * -1))
ROCval = roc(price,ROClength)
ROCema = ema(ROCval,30)
ROCabs = abs(ROCema)
ROCallow = ROCabs < ROCcutoff
ROCallowLong = (ROCabs < ROCcutoff)  or ((ROCabs >= ROCcutoff) and ((fastChannelLB < slowChannelLB) and (fastHMA < fastChannelLB)))
ROCallowShort = (ROCabs < ROCcutoff) or ((ROCabs >= ROCcutoff) and ((fastChannelUB > slowChannelUB) and (fastHMA > fastChannelUB)))
//plot(ROCallow)

// obv
evidence_obv = (correlation(price,obv[0],obvLookback))
obvAllow = evidence_obv > obvCorrThreshold


//if (not na(vrsi))
if trendRestrict or dynamicTrendDetected
    //if (strategy.position_size == 0)
    if not (strategy.position_size < 0)
        if trendUp
        	//if cbear and schL and fchL and trendUp and goLong
        	if cbear and TpeakLow and volumeDecrease and ROCallow and goLong and obvAllow
        	//if cbear and peakLow and rocHigh and volumeDecrease and goLong
        		strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    if not (strategy.position_size > 0)
        if trendDown
        	//if cbull and schU and fchU and trendDown and goShort
        	if cbull and TpeakHigh and volumeDecrease and ROCallow and goShort and obvAllow
        	//if cbull and peakHigh and rocLow and volumeDecrease and goShort
        		strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")
else
    //if (strategy.position_size == 0)
    if not (strategy.position_size < 0)
        //if cbear and peakLow and goLong
    	//if cbear and peakLow and volumeDecrease and ROCallow and goLong
    	if TpeakLow and goLong and obvAllow
    		strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    if not (strategy.position_size > 0)
        //if cbull and peakHigh and goShort
    	//if cbull and peakHigh and volumeDecrease and ROCallow and goShort
    	if TpeakHigh and goShort and obvAllow
    		strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

if conservativeClose
    //pkHigh = ((fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelUB > (slowChannelUB * (1 + conservativeness/1000))))
    //pkLow = ((fastHMA < fastChannelLB) and (fastChannelLB < (slowChannelLB * (1 - conservativeness/1000))))
    //pkHigh = ((fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelUB > (slowChannelUB * (1 + conservativenessMod/1000))))
    //pkLow = ((fastHMA < fastChannelLB) and (fastChannelLB < (slowChannelLB * (1 - conservativenessMod/1000))))
    pkHigh = ((fastHMA > fastChannelUB) and (fastChannelUB > (slowChannelUB * (1 + ((conservativenessMod/1000) * (1 - Restrictiveness/100))))))
    pkLow = ((fastHMA < fastChannelLB) and (fastChannelLB < (slowChannelLB * (1 - ((conservativenessMod/1000) * (1 - Restrictiveness/100))))))
    
    if (strategy.position_size > 0)
        //if fastAboveUB
        //if pkHigh and closeLong
        if closeLong
    		strategy.close("Long", comment="closeLong")
    if (strategy.position_size < 0)
        //if fastBelowLB
        //if pkLow and closeShort
        if closeShort
    		strategy.close("Short", comment="closeShort")
else
    if (strategy.position_size > 0)
        //if fastAboveUB
        if peakHigh
    		strategy.close("Long", comment="closeLong")
    if (strategy.position_size < 0)
        //if fastBelowLB
        if peakLow
    		strategy.close("Short", comment="closeShort")

if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Long", stop=longStopPrice, comment="stopLong")

if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit(id="Short", stop=shortStopPrice, comment="stopShort")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

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