ダブル CCI フィルター モメンタム バースト トレーディング戦略
ChaoZhang
概要
この取引戦略は,双CCI指標,RSI指標,および2つの移動平均に基づいてトレンド・モメンタム取引戦略である.移動平均の交差,双CCIおよびRSIの共同確認によって取引シグナルを生成する.
戦略原則
- 8周期のEMAと26周期のSMAの2つの移動平均を使用する. 短期EMAの上に長期SMAを履くと看板信号とみなされる.
- 34周期と55周期のCCI指標を使用.0より大きいときは看板状態であると考えられる.
- 26サイクルRSIの指標を使用する. 48より大きいときは,看板状態であると考えられる.
- 買入シグナル: EMA 8でSMA 26を貫通し,SMA 26のmomentum>0で,CCI 34>0,CCI 55>0,RSI 26>48である
- 販売信号: EMA 8の下を通過する SMA 26 と SMA 26 の momentum,CCI 34 < 0,CCI 55 < 0,RSI 26 < 48
この戦略は,双CCI指標とRSI指標を移動平均の交差にフィルタリングするために使用し,偽信号を効果的に回避し,トレンド判断の信頼性を高めます.複数の指標の組み合わせの使用は,戦略の安定性を高めます.
優位分析
この戦略の最大の利点は,双CCI指数とRSI指数を使用して,移動平均の交差を複数フィルタリングすることで,一部の偽の突破や信頼できない取引信号を効果的にフィルタリングでき,信号の信頼性を高めることです.
双CCI指標のパラメータ設定は異なっており,快慢ラインの組み合わせを形成し,単一のパラメータに誤導されないようにする.RSI指標は,現在の市場が超買い状態か超売り状態にあるかを判断し,不適切なタイミングでポジションを開くのを防ぐ.
複数の指標を組み合わせることで,トレンド判断とシグナル生成において戦略をより信頼し,安定させることができます.
リスク分析
この戦略の主なリスクは,移動平均の交差が偽突破のリスクを完全に回避できないことにある.市場が激しく波動し,指標が有効にフィルターできない場合,誤判が起こる可能性がある.
さらに,複数の指標の組み合わせは,正確性を向上させますが,いくつかの強力な取引機会を逃す可能性があります.市場が急激に変化するときに,指標は反応できず,最適な入場時間を逃す可能性があります.
最適化の方向
この戦略は,パラメータを最適化することでパフォーマンスを向上させることができます.
移動平均の周期を最適化して,より適切な周期パラメータの組み合わせを探します.
CCIとRSIのパラメータをテストし,最適なパラメータの範囲を見つける
異なるCCI周期配列をテストし,最も適合する快速・遅速CCI配列を探します.
CCIの超買い超売りライン,RSIの過冲回調線などの指標の区間を最適化します.
単一損失を抑えるためのストップ・ストラトジー
パラメータと組み合わせの最適化テストにより,戦略をより安定して信頼性があり,偽信号をフィルターする能力がより強くなり,その結果,よりよいフィードバック結果が得られます.
要約する
この二重CCIの波動モメンタム爆破戦略は,二重CCI指標とRSI指標の複数のフィルタリングによって,移動平均に基づくトレンド取引の信頼性を高めます. 急速・遅いCCIの組み合わせをRSIと組み合わせて使用することで,市場の買入強さを効果的に判断し,戦略のトレンド判断能力を高めます. 多重指標の組み合わせを使用することで,戦略の安定性を高めます. 参数設定と組み合わせのテストを最適化することで,戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができます. 全体的に,この戦略は,複数の指標の優位性を統合し,トレンド判断と偽突破の防止において明らかな優位性を持っています.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)