RSIとOTTバンド戦略分析

作成日: 2023-10-09 16:21:20 最終変更日: 2023-10-09 16:21:20

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ChaoZhang

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概要

この策略はRSI_OTT-TP/SLと呼ばれています.この策略は,RSI指標とOTT波がもたらす取引信号の判断を組み合わせ,トレンド追跡策略に属しています.この策略は,RSI指標によって市場のトレンド方向を判断し,OTT波がもたらす特定のエントリーポイントを位置付けます.この策略は,ユーザーにストップ・ロス比率を設定し,利益をロックしたり,損失を回避するために自動的にストップ・ロスを設定することができます.

戦略原則

この戦略は,トレンドとエントリーポイントを判断するために,RSIとOTTの両方の指標を使用しています.
RSIは,全体的なトレンドの方向を判断するために使用されます. RSI指標は,市場がオーバーバイかオーバーセールであることを示すことができます. RSIの上部に設定されたオーバーセール領域は,オーバーバイ信号であり,下部にオーバーセール領域は,オーバーセール領域です. この戦略のデフォルトのRSI長さは6,オーバーバイラインは50,オーバーセール領域は50です.
OTT波帯は,エントリーポイントを発見するために使用される.それは,波動率指標VARに基づいて形成された波帯である.価格が下から上へとOTT下線を突破したとき,多信号として;価格が上から下へとOTT上線を突破したとき,空白信号として.
トレンドを判断し,エントリーポイントを確認した後に,この戦略はOTT波帯を突破する時に,ポジションをオーバーまたはオフにする.
ストップ・ストップ・ロスは,ユーザが自分で設定できるように入力ボックスが設定されている. ストップ・ストップ・価格が触発されたときに,戦略は自動的に平仓する.
この戦略は,多額取引,空白取引,双方向取引も許可しています.

戦略的優位性

RSIとOTTの波帯を組み合わせると,トレンドを正確に判断する前提で高確率のエントリーポイントを見つけることができます.
OTT帯は,変動量指標を利用し,価格変動に強い感度があり,転換点を早期に発見することができる.
戦略は,利益をロックするストップ・ストップ・ロスの機能を提供し,損失が拡大する前にストップ・ストップ・オートを行うことも可能で,リスク管理に有利である.
コード構造は明確で,注釈が充実し,理解し,修正しやすい.
戦略のパラメータは,異なる市場環境に適応するために,インターフェースで柔軟に調整できます.

戦略リスク

RSIは後退し,トレンドの転換点を逃し,不必要な損失を招く可能性があります.
OTT波帯も誤報信号を生成する可能性があるため,K線形状を組み合わせて検証することが推奨されている.
ストップ・ストップ・損失の設定が不適切であることも,戦略のパフォーマンスに影響し,異なる品種に対してパラメータを調整する必要がある.
策略は単品種の反省のみに基づい,実盤の異なる品種のパラメータは個別に最適化する必要があります.
回測の時間窓は短いため,戦略の有効性を完全に検証することができないため,回測周期を拡大することが推奨されている.

最適化の方向

他の指標のフィルタリングも考慮できる.例えば,MACD,KDなど,入学誤報を減らす.
ストップ・ストップ・損失の幅は,波動率に基づいた方法で動的に調整できます.
異なる品種のパラメータ最適化について研究し,パラメータ選択基準を策定する.
戦略パラメータを動的に最適化するために,機械学習の方法を試すことができます.
量値確認を加え,偽突破を避ける。また,平均量指標を用いてトレンドを判断することもできる。
単純比例ストップではなく,MAを横切ってストップする方法を考えることができます.

要約する

この戦略は,全体として典型的なトレンド追跡戦略である.まずは,RSIによってトレンドの方向を判断し,次にOTT波帯補助を使用して特定の入場時間を決定し,最後に,利益と制御リスクをロックするためにストップ・ロスを設定する.この戦略の優点は,指標の組み合わせがシンプルで有効で,反測のパフォーマンスも良好である.しかし,RSIの遅れ,波帯の誤報などのリスクなども存在します.これは,実盤の適用時にパラメータを細かく最適化する必要があり,他の技術指標に追加することもできます.

ストラテジーソースコード

/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter

//@version=5
strategy(title="RSI_OTT-TP/SL", overlay=true, 
     pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, initial_capital=1000, 
     currency=currency.USD, commission_value=0.05, 
     commission_type=strategy.commission.percent, 
     process_orders_on_close=true)

//----------- get the user inputs --------------

//---------- RSI -------------
price = input(close, title="Source")

RSIlength = input.int(defval=6,title="RSI Length") 
RSIoverSold = input.int(defval=50, title="RSI OverSold", minval=1)
RSIoverBought = input.int(defval=50, title="RSI OverBought", minval=1)

//------- OTT Bands ----------------
src = close
length=input.int(defval=1, title="OTT Period", minval=1)
percent=input.float(defval=5, title="OTT Percent", step=0.1, minval=0.001)

mav = input.string(title="OTT MA Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])

ottUpperPercent = input.float(title="OTT Upper Line Coeff", defval=0.01, minval = 0.001, step=0.001)
ottLowerPercent = input.float(title="OTT Lower Line Coeff", defval=0.01, minval = 0.001, step=0.001)

Var_Func(src,length)=>
    valpha=2/(length+1)
    vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD=math.sum(vud1,9)
    vDD=math.sum(vdd1,9)
    vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
    VAR=0.0
    VAR:=nz(valpha*math.abs(vCMO)*src)+(1-valpha*math.abs(vCMO))*nz(VAR[1])
    
VAR=Var_Func(src,length)

Wwma_Func(src,length)=>
    wwalpha = 1/ length
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
    
WWMA=Wwma_Func(src,length)

Zlema_Func(src,length)=>
    zxLag = length/2==math.round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
    zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
    ZLEMA = ta.ema(zxEMAData, length)
    
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)

Tsf_Func(src,length)=>
    lrc = ta.linreg(src, length, 0)
    lrc1 = ta.linreg(src,length,1)
    lrs = (lrc-lrc1)
    TSF = ta.linreg(src, length, 0)+lrs
    
TSF=Tsf_Func(src,length)

getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := ta.sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ta.ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := ta.wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := ta.sma(ta.sma(src, math.ceil(length / 2)), math.floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop

OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200

light_green=#08ff12
light_red=#fe0808

OTTupper = nz(OTT[2])*(1+ottUpperPercent)
OTTlower = nz(OTT[2])*(1-ottLowerPercent)

p1 = plot(OTTupper, color=light_green, linewidth=1, title="OTT UPPER")
p2 = plot(nz(OTT[2]), color=color.new(color.yellow,0), linewidth=1, title="OTT MIDDLE")
p3 = plot(OTTlower, color=light_red, linewidth=1, title="OTT LOWER")

fill(plot1=p1, plot2=p3, title="OTT Background", color=color.new(color.aqua,90), fillgaps=false, editable=true)

buyEntry = ta.crossover(src, OTTlower)
sellEntry = ta.crossunder(src, OTTupper)

//---------- input TP/SL ---------------
tp = input.float(title="Take Profit:", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01
sl = input.float(title="Stop Loss:  ", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1) * 0.01

isEntryLong = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="11")
isEntryShort = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="11")

//---------- backtest range setup ------------
fromDay   = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear  = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2010)
toDay     = input.int(defval = 30, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth   = input.int(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear    = input.int(defval = 2022, title = "To Year", minval = 2010)

//------------ time interval setup -----------
start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

//------- define the global variables ------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false

//--------- Colors ---------------
//TrendColor = RSIoverBought and (price[1] > BBupper and price < BBupper) and BBbasis < BBbasis[1] ? color.red : RSIoverSold and (price[1] < BBlower and price > BBlower) and BBbasis > BBbasis[1] ? color.green : na
//bgcolor(switch2?(color.new(TrendColor,50)):na)


//--------- calculate the input/output points -----------
longProfitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 + tp)     // tp -> take profit percentage
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - sl)        // sl -> stop loss percentage

shortProfitPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - tp)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + sl)


//---------- RSI + Bollinger Bands Strategy -------------
vrsi = ta.rsi(price, RSIlength)

rsiCrossOver = ta.crossover(vrsi, RSIoverSold)
rsiCrossUnder = ta.crossunder(vrsi, RSIoverBought)

OTTCrossOver = ta.crossover(src, OTTlower)
OTTCrossUnder = ta.crossunder(src, OTTupper)

if (not na(vrsi))

    if rsiCrossOver and OTTCrossOver
        long := true
        
    if rsiCrossUnder and OTTCrossUnder
        long := false

//------- define the global variables ------
buySignall = false
sellSignall = false

//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall := window() and long  and (not stoppedOutLong)
sellSignall := window() and (not long)  and (not stoppedOutShort)


//---------- execute the strategy -----------------
if(isEntryLong and isEntryShort)
    if long 
        strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, comment = "ENTER LONG")
        stoppedOutLong := true
        stoppedOutShort := false
    else 
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, comment = "ENTER SHORT")
        stoppedOutLong  := false
        stoppedOutShort := true

else if(isEntryLong)
    strategy.entry("LONG", strategy.long,  when = buySignall)
    strategy.close("LONG", when = sellSignall)
    if long 
        stoppedOutLong := true
    else
        stoppedOutLong  := false

else if(isEntryShort)
    strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall)
    strategy.close("SHORT", when = buySignall)
    if not long
        stoppedOutShort := true
    else
        stoppedOutShort := false
    

//----------------- take profit and stop loss -----------------
if(tp>0.0 and sl>0.0)
    if ( strategy.position_size > 0 )
        strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, stop=longStopPrice, comment="Long TP/SL Trigger")

    else if ( strategy.position_size < 0 )
        strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, stop=shortStopPrice, comment="Short TP/SL Trigger")

else if(tp>0.0)
    if ( strategy.position_size > 0 )
        strategy.exit(id="LONG", limit=longProfitPrice, comment="Long TP Trigger")

    else if ( strategy.position_size < 0 )
        strategy.exit(id="SHORT", limit=shortProfitPrice, comment="Short TP Trigger")
        
else if(sl>0.0)
    if ( strategy.position_size > 0 )
        strategy.exit(id="LONG",  stop=longStopPrice, comment="Long SL Trigger")

    else if ( strategy.position_size < 0 )
        strategy.exit(id="SHORT",  stop=shortStopPrice, comment="Short SL Trigger")

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