総合モメンタム指標戦略
作成日:
2023-10-12 16:41:54
最終変更日:
2023-10-12 16:41:54
コピー:
1
クリック数:
785
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
集積動量指標戦略は,市場のトレンドの変化を捉えるために市場の資金流動を判断するために集積動量指標を使用する.この戦略は,急速な移動平均と遅い移動平均を組み合わせて,指標曲線を形成し,曲線の上を走行傾向で買い,曲線下を走行傾向で売り,市場傾向を追跡する.
戦略原則
この策略は,集積動量指数に基づいている.この指数は,ウィリアム指数を改良し,その日の最高価格と最低価格の平均値で開盤価格を代入して開盤価格の欠落を解決する.指数の式は:
聚合運動量線 = 急速聚合運動量指数移動平均 - ゆっくりとした聚合運動量指数移動平均
その中で,聚合動量指数の計算式は:
聚合動量指数 = (閉盘価格 - 開盤価格) / (最高価格 - 最低価格) *取引量
オープン価格が存在しないため,以下のように記述しています.
聚合動量指数 = (閉盘価格 - (最高価格 + 最低価格) /2) / (最高価格 - 最低価格) *取引量
指数は,高速移動平均と遅い移動平均の差値を集積量線とする.高速線を横切るときは買信,下を通るときは売り信である.
具体的には:
- 聚合動量指数を計算する
- EMAを計算する
- 聚合動量線として二者差を計算する
- オンラインで0軸で買って,下軸で売る
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
- 市場資金の流れを把握し,市場動向を判断する
- フィルターによる偽突破
- 規則は明確でシンプルで 実行しやすい
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 集積動量指標の遅れが,トレンド転換点を逃している可能性がある
- 適切なパラメータを調整し,過剰な取引信号を生じないようにする.
- ストップ・ローズを考慮し,単一損失をコントロールする
パラメータの最適化や他の指標との組み合わせなどの方法によってリスクを制御することができる.
最適化の方向
この戦略は以下の方向で最適化できる:
- 取引頻度と安定性をバランスする高速・スロー平均線パラメータを最適化
- トレンドの逆転などの信号
- RSI,MACDなどの他の指標と組み合わせたフィルタリング
- 単一損失をコントロールするストップ・ローズ戦略
- 異なる品種でパラメータを調整し,カスタマイズされた戦略を生成します.
要約する
聚合動量指標戦略は,全体的に比較して安定し,信頼性があり,パラメータを調整することで利益とリスクをバランスさせることができる.フィルター条件とストップロスを追加することで,戦略の安定性をさらに高めることができる.この戦略は,トレンド型市場を追跡するのに適しており,カスタマイズして最適化することで満足のいく戦略効果を得ることができる.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")