ストカスティックRSIをベースとした高値トレンド・ライディング戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月17日 14:31:22
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概要

これは長期間のトレンドフォロー戦略です. 強力な上昇傾向を特定し,低リスクで参加するためにドンチアンチャネルとストックRSI指標を使用します.

戦略の論理

この戦略では,次の2つの指標を用いて傾向を特定します.

ドンチアンチャネル:チャネルの上部帯として,最近の30バーの最高値の6日間のEMAを計算する.閉じる値が上部帯以上である場合,現在上昇傾向を示します.
ストックRSI インディケーター: %K ラインと %D ラインを含む.この戦略は %K ラインに下帯を追加し,デフォルトは 35 です.%K ラインが下帯以下を横切ると,牛傾向の終わりを意味します.

具体的には,取引の論理は,

ドンキアンの上部帯の上にあるとき緑色の背景が示され牛傾向を示します
StochRSI %K がデフォルトの下帯35を超えると,ロングする.
%Kが下帯を下回ると,ロングポジションを閉じる.

この戦略は,トレンドフィルターとオシレーターインジケーターの両方を利用し,低リスクのブルトレンドに参加します. ドンチアンチャネルは,トレンドではない市場をフィルタリングし,ブルトレンドに長時間しかかかっていないことを保証します. StochRSIは,オーバーバイト/オーバーセール状態を特定し,タイミングでポジションを閉じます.

利点

この戦略の利点は以下の通りです.

負債を減らし負債を減らし
ドンチアン・チャネルを使って傾向を特定し傾向のない市場をフィルタリングします
StochRSIの調整可能なパラメータはリスク意欲に基づいて入口と出口レベルを設定できます
持続的な上昇傾向の株に適しています継続的な利益を生むことができます
シンプルで明快な論理で分かりやすく実行できます

リスク

リスクもあります:

トレンドで全利益を得られない
急激なトレンド逆転指示が間に合わずに大きく損をする
不適切なパラメータ設定は取引頻度と誤った信号を増やす
長期的に見れば牛市に適しており波及や下落市場には適していません
弱まる株を選ぶのを避けるために基本面を監視する必要があります

改善

戦略を改善する方法:

変動が異なる市場のためのパラメータを最適化する.
ストップ・ロスを追加して,単一の取引で損失を制限します.
基本値とニュースを組み合わせ基本値が低下する株を避ける
試験を繰り返すことで適切なタイミングで試験を進める
出口タイミングを最適化して牛のトレンドから早速出口を避けましょう
性能を評価するために異なる株サンプルでテストします.最適な株の種類を見つけます.

結論

この戦略は,ドンキアンチャネルでトレンドを特定し,ストックRSI信号で取引する.低リスクで牛のトレンドを効果的にフォローすることができます.プロはシンプルな論理であり,上向きの勢いを継続的に捉えています.パラメータチューニング,株式選択,およびさらなる改善に注意する必要があります.適切に実行した場合,この戦略は長期的な牛市場に参加するための効果的なツールになります.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SnarkyPuppy

//@version=5
strategy("Filtered Stoch", overlay=false, default_qty_value = 100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

/////high filter...upper donchian channel of ema... or highest ema for a given amount of candles

filter_ema_len= input(6)
ema_donchian_len = input(30)

ema=ta.highest(ta.ema(high,filter_ema_len),ema_donchian_len)

////////////////////////basic stoch rsi with max val 100 and min val 0.. entry above lowerband preset 35

smoothK = input.int(7, "K", minval=1)
smoothD = input.int(4, "D", minval=1)
lengthRSI = input.int(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input.int(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = ta.rsi(src, lengthRSI)
k = math.min(100, math.max(0,ta.sma(ta.stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)))
d = math.max(math.min(ta.sma(k, smoothD),80),35)
plot(k, "K", color=#2962FF)
plot(d, "D", color=#FF6D00)
h0 = hline(80, "Upper Band", color=#787B86)
hline(50, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
lowerband=input(35)
h11 = hline(lowerband, "Lower Band", color=#787B86)
fill(h0, h11, color=color.rgb(33, 150, 243, 90), title="Background")

ematrend= close>ema ? 1 : 0

bgcolor(ematrend==1?color.rgb(76, 175, 79, 80):na)

longCondition = k>lowerband and ematrend==1
if (longCondition)
    strategy.entry("Up", strategy.long)

shortCondition =  ta.crossunder(k,lowerband)
if (shortCondition)
    strategy.close("Up", shortCondition)

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