二重移動平均反転戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は2つの指標を使用して取引シグナルを生成します: 2/20指数移動平均線と平均実際の波動範囲の反転指標. それは,反転の機会を見つけるために,トレンドフォローと短期反転の2つの大きな戦略思想を組み合わせます.
原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
2/20指数移動平均線。これは,過去20日の指数移動平均線を計算し,価格が上から下を突破したり,下から移動平均線を突破したりすると,取引シグナルを生成する。
平均リアル波動範囲の逆転指数.これは,価格の平均リアル波動範囲に基づいてストップ・ローズを計算し,価格がストップ・ローズを突破すると,シグナルを生成する.ここでは3.5倍ATRがストップ・ローズとして使用される.
この戦略は,両信号を統合する.2/20EMAが多頭信号を生じ,ATRが逆転して空頭信号を生じるときは空き;2/20EMAが空頭信号を生じ,ATRが逆転して多頭信号を生じるときは多行.
優位分析
この戦略は,トレンドフォローと反転の2つの考え方を組み合わせ,価格反転の機会を検出することを目的としています.具体的には,次の利点があります.
2⁄20 EMAは市場騒音に惑わされないように中期トレンドを認識する.
ATR反転指標は,短期的な価格反転を捉え,反転の機会を把握します.
この2つのシグナルを組み合わせると,中期トレンドの逆転を早期に捉え,利益の確率を高めることができます.
ATRの止損位設定は合理的で,ある程度のリスク管理効果がある.
ATR倍数をカスタマイズして,異なる品種特性に適合する.
ポジティブまたは逆の取引を選択し,異なる状況に適用します.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
2/20EMAパラメータが遅い,ショートラインのチャンスを逃す可能性がある。
ATRのストップは突破されやすいので,適切なストップ位置を緩めましょう.
単一の指標は誤信号を発生しやすいので,複数の要因を組み合わせてフィルターする必要があります.
取引の頻度に注意を払い,頻繁に取引をしないようにしてください.
参数最適化と再テストを行い,この品種に適していることを確認する必要があります.
資金管理に厳格に従い,個人リスクをコントロールする必要があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
EMAパラメータを調整し,最適なパラメータの組み合わせを探します.
ATRの倍数サイズを最適化し,ストップ・ローズをバランスさせる
フィルタリング条件を増やし,交代率,波動率などの指標を組み合わせる
資金管理モジュールを追加し,ポジションを動的に調整する
チェンデリエ・エグジットのようなストップ・ローズ戦略を追加する
異なる品種のパラメータをテストし,最適の組み合わせを見つける
機械学習モデルを組み込み,ビッグデータを活用してパフォーマンスを向上させる
アルファを掘り出すために,複数のサブ戦略を組み合わせる
要約する
この戦略は2つの考え方を統合し,価格の逆転を捕捉する能力がある.しかし,パラメータの選択を誤って行うリスクもあります.止損戦略を最適化し,フィルタリング条件を増やすなどによって戦略の安定性と収益性をさらに向上させることができます.
/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 05/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Average True Range Trailing Stops Strategy, by Sylvain Vervoort
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities Jun 2009
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
ATRR(nATRPeriod,nATRMultip) =>
pos = 0.0
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) :
close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) :
close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss
pos:= close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 :
close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Average True Range Reversed', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Average True Range Reversed ═════●'
nATRPeriod = input.int(5, group=I2)
nATRMultip = input.float(3.5, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosATRR = ATRR(nATRPeriod,nATRMultip)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosATRR == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosATRR == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)