ケルトナーチャンネルトレンドベース戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年11月3日 16:59:39
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概要

この戦略は,トレンド指標,ケルトナーチャネル,DM指標の3つの主要指標に基づいています.

トレンドインジケーターは,SMAとEMAで構成される.ケルトナーチャネルは,キャンドルの開閉価格を決定するために使用される.DMインジケーターは,ロングとショートの方向を判断するために使用される.

入力信号は,次のとき,起動する.

EMA は SMA を横切り,上昇傾向を確認
ろうそくは上部帯の上から開き,チャネル内側から閉じる.
DM指標は基準値を超えている

この戦略には,2つの取利益レベルと1つのストップ・ロースレベルがあります.トレーリング・ストップは利益を最適化するために使用できます.

戦略の原則

トレンド識別

SMAとEMAのクロスオーバーは,トレンド方向を決定するために使用されます. SMA (46) をクロスするEMA (46) は上昇傾向を示します.

ケルトナー運河

このチャネルには,中間線,上間線,下間線という3つの線があります.中間線は,長さ81の閉値のSMAです.上間線と下間線は,真範囲の倍数で中間線上下に置かれています.ここでは,真範囲の2.5倍を使用します.

ケルトナーチャネルはサポートとレジスタンスのレベルを示します.チャネルとの関係で価格動向を分析します.

DM インディケーター

DMインジケーターには ADX,+DI,−DIが含まれます. +DIは上昇傾向の強さを測定し,−DIは下落傾向の強さを測定します. ADXは傾向の強さを示します.

ADX (10),DI (19) が用いられる. +DI がベンチマーク (デフォルト 27) を越えると,強固な上昇傾向を示し,ロングエントリーに有利である.

利点分析

この戦略は,トレンド,チャネル,インパルス指標を組み合わせて,価格の動きとロング/ショート方向を効果的に決定します.

トレンド識別は,反トレンド取引を避けるために比較的正確です.
ケルトナーチャネルは明確なサポートとレジスタンスレベルを示しています
DMインジケーターは方向性を確認するために長/短モメントを測定します.
厳格な入場規則は偽の脱出をフィルタリングするのに役立ちます
利益とストップ・ロスのポイントは,利益を得ることができます.

リスク分析

考慮すべきリスクもいくつかあります.

EMAがSMAを下回るとトレンドが逆転する可能性があるので,タイミングで退場してください.
強いトレンドではチャネルが失敗する厳しいサポート/レジスタンスではない
DMは偽信号を生成し価格の動きをチェックします
誤った脱出は入力を誘発するしかし,すぐにバックアップ,合理的なストップ損失を使用します.
利益とストップ・ロスは変化する市場状況に適応するために継続的な最適化が必要です

オプティマイゼーションの方向性

戦略をさらに最適化する方法:

パラメータを調整し,異なるトレンド識別方法をテストする.
チャンネルパラメータを最適化して真の範囲に合わせる
異なるDMパラメータをテストして最適な組み合わせを見つけます
ボリュームなどの入力フィルターを追加します
ストップ・ロスを追跡して利益を増やしてみてください
最適なパラメータセットを見つけるため,異なる製品に対して個別に試験する.

結論

この戦略は,トレンド,サポート/レジスタンス,モメントを決定するための複数の指標を統合し,トレンドを効果的に捉え,リスクを制御することができます. しかし,リスクは注意する必要があります. 市場の変化に伴いパラメータは最適化する必要があります. 全体的に,これは強力な実用性のある戦略です.

/*backtest
start: 2022-10-27 00:00:00
end: 2023-11-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Original Idea by: Wunderbit Trading

//@version=4
strategy("Keltner Channel ETH/USDT 1H", overlay=true, initial_capital=1000,pyramiding = 0, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,  commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.07)


/// TREND
ribbon_period = input(46, "Period", step=1)

leadLine1 = ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = sma(close, ribbon_period)

// p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
// p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
// fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

//Upward Trend
UT=leadLine2 < leadLine1
DT=leadLine2>leadLine1

///////////////////////////////////////INDICATORS

// KELTNER //
source       = close
useTrueRange = input(true)
length       = input(81, step=1, minval=1)
mult         = input(2.5, step=0.1)

// Calculate Keltner Channel
ma      = sma(source, length)
range   = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

plot(ma, title="Middle", color=color.orange)
p1=plot(upper, title="Upper", color=color.orange)
p2=plot(lower, title="Lower", color=color.orange)
fill(p1,p2)


// DMI INDICATOR //
adxlen = 10 // input(10, title="ADX Smoothing")
dilen = input(19, title="DI Length")
keyLevel = 23// input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
	[adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

benchmark=input(title="DMI Benchmark", defval=27, minval=1,step=1)

// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
// plot(up, style=plot.style_histogram, color=color.green, title="+DI")
// plot(down, style=plot.style_histogram, color=color.red, title="-DI")
// plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")

///////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////Component Code Start

testStartYear = input(2019, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)

testStopYear = input(9999, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(31, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)

testPeriod() => true
///// Component Code Stop //////////////////////////////////////////

//////////////// STRATEGY EXECUTION //////////////////////////

//LONG SET UP
// Take Profit / Stop Loss
long_tp1_inp = input(4.5, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1)/100
long_tp1_qty = input(15, title="Long Take Profit 1 Qty", step=1)

long_tp2_inp = input(20, title='Long Take Profit 2%', step=0.1)/100
long_tp2_qty = input(100, title="Long Take Profit 2 Qty", step=1)

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)

long_sl_inp = input(4, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)


// STRATEGY CONDITION
// LONG
entry_long = ((open > lower and open < upper) and close > upper) and up > down and up > benchmark //  and volume[0] > volume[1]
entry_price_long=valuewhen(entry_long,close,0)
SL_long = entry_price_long * (1 - long_sl_inp)
exit_long = (close < lower) or low < SL_long


// STRATEGY EXECUTION
if testPeriod()

    // LONG
    if UT
        strategy.entry(id="Long", long=true, when=entry_long, comment = "INSERT ENTER LONG COMMAND")
    strategy.exit("TP1","Long", qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS 
    strategy.exit("TP2","Long", qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2) // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
    strategy.close(id="Long", when=exit_long, comment= "INSERT EXIT LONG COMMAND")


//PLOT FIXED SLTP LINE
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="1st Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="2nd Long Take Profit")
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Stop Loss")

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