ダイナミックストップロスと上昇戦略
ChaoZhang
概要
動的ストップ追及戦略 ストップ追及策の目的は,株の平均実際の変動範囲ATRを基準として計算し,ユーザが設定したATR系数と組み合わせて,動的にストップラインと追及ラインを設定し,ストップ追及の目的を達成する. 株価が追及ラインを破るとき,従来のトレンド追跡戦略を使用して多頭位を確立し,株価がストップラインを破るとき,逆転戦略を使用して空頭位を確立し,双方向取引を利用して利益を得る.
戦略原則
この戦略は主にATR技術指標を用いて株価の平均実際の変動範囲を計算し,利用者の入力されたATR係数を株式のブレイク買いとストップセールの根拠として使用する.具体的には,戦略は,まず株式の過去120日のATR値を計算し,次に利用者が設定した売り出品ATR係数を止損売り出品レファレンス価格,すなわちストップスローラインに掛け,購入ATR係数を買い入品レファレンス価格,すなわちフォローアップラインに掛けます.今日の最高価格がフォローアップラインを突破したときに,トレンドフォロー戦略を採用し,多項ポジションを確立する.今日の最低価格がストップスローラインを突破し,多項ポジションを保有しているときに,逆転戦略を採用し,空頭ポジションを確立する.
この戦略は,停止線と追及線を同時に描画し,この2つの線の位置は,株価の変動に応じて変化し,一定の動的追跡機能を有する.ATR指標は,株の平均的な実際の変動の程度をよく反映し,ATR指標を使用して停止追及線を設定し,株の大幅な変動による損失を一定程度回避することができる.
優位分析
- ATR指標を用いて株価の変動範囲を計算し,ストップダメージ追及線の位置を合理的に計算する.
- ストップラインとフォローラインの動態の変化,ある程度のトレンド追跡能力;
- 投資家は,その投資の利回りや利回りによって利益を得ることができる.
- ATR指数によるリスク管理.
リスク分析
- ATRの指標は,緊急事態への反応が不十分で,リスクを完全に回避することができない.
- ATR線を超え,盲目で過度取引が起こりうるという判断に基づいて,追尾買い,止損売りを判断する.
- ユーザが入力したATR係数の合理性は,戦略の効果に直接影響し,誤った設定は損失をもたらす可能性があります.
- 株の波動が減ると,止損追及が頻繁に起こり,過剰な取引費用が増加する.
最適化の方向
- 商品の購入や販売のタイミングを判断する他の指標と組み合わせて,盲目追跡を回避する.
- ポジションの割合と増設のルールを設定し,リスクを制御する.
- 取引量や波動率のフィルターで過度な取引を回避します.
- ATRパラメータを動的に調整し,止損追及効果を最適化する.
要約する
この戦略は,一般的に典型的なストップ・フォロー・戦略であり,その核心構想は,ATR指数に基づいてストップ・ラインとフォロー・ラインを設定し,トレンドを追跡することである.この戦略の優点は,双方向取引が可能であり,ポジションを柔軟に保持することであり,ATR指数を使用してリスクを制御し,高波動の株に適している.しかし,買取り規則が単純であるため,ある種の盲目追跡のリスクが存在する.数値の設定が不適切であることも,戦略の効果に影響を与える.将来,買取りの機会の判断,ポジションの規模の管理,過度の取引の削減などの観点から最適化することができ,戦略の効果をより安定させる.
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start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)
daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow
ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff
StoplossLine = close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]
if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")
//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)