デュアルリニア反転移動平均オシレーターの組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ウルフ・ジェンセンが彼の著書で提唱した123形状逆転取引戦略と,マーティン・プリンクが提唱した重力移動平均振動器 (KST) を組み合わせて,逆転形状とトレンドの揺れ指数を活用して取引信号を生成する総合的な量化戦略を構築するものです.
戦略原則
123 反転形成のメカニズム
この部分の戦略の核心的な論理は,株の終盤価格が過去2日間で転向したかどうかを監視することであり,具体的には以下の通りです.
最近2日の閉盘価格が下落傾向にある場合,つまり前日の閉盘価格が前2日の閉盘価格より高かった場合,そして今日の閉盘価格が前日の閉盘価格より反転して高かった場合,つまり前日の閉盘価格より高かった場合,底部反転を判断し,買入シグナルを生成することができる.
逆に,近2日の閉盘価格が上昇傾向にある場合,つまり前日の閉盘価格が前2日の閉盘価格より低い場合,そして今日閉盘価格が前日の閉盘価格より逆転下落した場合,つまり前日の閉盘価格より低い場合は,トップの逆転を判断して,売り出しシグナルを生成することができる.
ストカスティック指数で超買いと超売りを判断し,反転しないタイミングの取引シグナルをフィルターします.
KST指標のメカニズム
KST指標のROCは,価格の変化率を表し,それぞれ6日,10日,15日,20日のROCを計算し,異なるパラメータの移動平均を平滑化した後,重量加算を行い,KST指標を構成する.
速線が慢線を横切るときは看板として判断し,速線が慢線を横切るときは下落として判断する。 herein,速線は原始のKST値であり,慢線はKSTの移動平均である。
この戦略では,KST>0は看板とKSTは下落と判断する.
信号の統合
KST指標のJudgment信号と123形反転策を組み合わせた:
- 信号が一致すると,その方向の取引信号が生じる.
- 取引を停止する
この戦略は,反転形状と指標を2つの異なる種類の技術指標で判断し,その信号強さと組み合わせて,より高度な量化取引戦略を設計した.
戦略的優位性
- 逆転形状の部分では,ターニングポイントを効果的に識別し,指標の部分では,トレンドを追跡し,両方が互いを補完します.
- 双指数フィルターと組み合わせて,信号の質を向上させ,偽信号を減らす
- KSTパラメータの調整は柔軟で,異なる周期の株式を最適化できます
- 高波動性のある株に適応し,比較的安定した株にも使用できます.
戦略リスク
- 逆転が失敗するリスク,逆転信号が偽突破になる可能性
- 信号が合体した結果,いくつかの機会が失われました.
- KSTのパラメータを間違えると,結果に大きな干渉が生じます.
- 株価が急激に波動すると KSTは遅延し,信号が不一致する可能性がある
パラメータの調整,逆転判断の論理の最適化,ストップダストメカニズムの導入などの方法によってリスクを制御することができる.
戦略最適化の方向性
- ストキャスティック指数パラメータを最適化
- KST線の長さのパラメータを最適化する
- 取引量または波動性指標のフィルターを増やす
- トレンド判断を高め,逆転取引を避ける
- ストップロスメカニズムの導入
要約する
この戦略は,複数の異なるタイプの技術指標を統合して,二重確認と組み合わせの最適化により,科学的に設計された強力な量化取引戦略であり,戦略の組み合わせの典範である.実際のパフォーマンスはさらに検証される必要がありますが,理論的に考えれば,複数のシナリオを総合的に考慮し,単一の指標の限界を解決し,さらなる研究と応用に値します.
/*backtest
start: 2023-10-22 00:00:00
end: 2023-11-21 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator really is the KST indicator presented by Martin Pring.
// the KST indicator is a weighted summed rate of change oscillator that
// is designed to identify meaningful turns. Various smoothed rate of change
// indicators can be combined to form different measurements of cycles.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
MROC() =>
pos = 0.0
xROC6 = sma(roc(close, 6), 10)
xROC10 = sma(roc(close, 10), 10)
xROC15 = sma(roc(close, 15), 9)
xROC20 = sma(roc(close, 20), 15)
nRes = xROC6 + (2 * xROC10) + (3 * xROC15) + (4 * xROC20)
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & MovROC (KST indicator)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMROC = MROC()
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMROC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posMROC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )