RSI指標に基づく定量的取引戦略
ChaoZhang
戦略概要
この戦略はPlanB RSIトラッキング戦略と呼ばれています.この戦略は,相対的に強い指数 ((RSI) を主要な技術指標として使用し,買入と売却のシグナルを設定し,自動取引を実現します.
戦略原則
この戦略は以下の原則に基づいています.
RSIが過去6ヶ月で最高90%を超え,下落して65%以下であれば,売り込みシグナルが発生します.
RSIが過去6ヶ月間最低値から50%を下回り,最低値から2%以上反発した場合,買入シグナルが発生します.
販売条件の判断の論理は以下の通りです.
如果(过去6个月RSI指数最大值>90% 且 当前RSI<65%)
则卖出
購入条件の判断の論理は次のとおりです.
如果(过去6个月RSI指数最小值<50% 且 RSI指数从最低点反弹>2%)
则买入
このセール&バイのルールは,知的な量化戦略であるPlanBの記事に由来する.この戦略は,その研究結果を複製し,より多くのトレーダーがこの取引戦略の効果を検証できるようにすることに努めている.
戦略的優位性
この取引戦略には以下の利点があります.
比較的単純なRSI指標を唯一の技術指標として使用することで,戦略の複雑性が軽減されます.
購入と販売のルールは明確で分かりやすく,実物で確認しやすい.
買入と売却の判断は,市場の転落情報を全面的に考慮する. 売却の判断は,長期指数高点と短期調整を組み合わせる. 買入の判断は,長期指数低点と短期反転を組み合わせる.
この戦略は,有名な量化牛のPlanBの研究成果を参考にして,彼の論文の結論を独立に検証するものです.
初心者のための戦略として,比較的シンプルで操作しやすいルールで,量的な取引スキルの培養に有利である.
戦略リスク
この取引戦略にはいくつかの大きなリスクがあります.
単一の技術指標RSIに基づく戦略として,より複雑な市場状況に対応することはできません. RSI指標自体は誤った信号を生成します.
固定した買出パラメータ設定は,取引機会の一部を逃すか,取引信号の遅延を生じさせる可能性があります.異なる市場周期に対応するためにパラメータを最適化する必要があります.
戦略はPlanBの結論に単純すぎ,独立したモデルの最適化も考慮されていないため,CDの取引効果が低下する可能性があります.
買入販売のルールは比較的緩やかで,止損と止まりを組み合わせて利益を確保し,リスクを制御していない.これは実盤で大きな損失を起こすことが容易である.
戦略を最適化することで,リスクを軽減し,実績を向上させることができます.
- RSIの誤差を避けるために,副指標の判断を増やす.
- パラメータの設定を最適化して周期特性を調整する.
- リスクの管理に効果的になるため, 損害防止装置を増やす.
- 戦略パラメータを独立データと組み合わせて訓練し,パラメータの安定性を確保する.
戦略最適化の方向性
戦略のリールディスクのパフォーマンスを向上させるために,以下のいくつかの次元から最適化することができます:
副指数判断を追加する:RSI指標のみに依存すると誤導信号が生じやすい.KD,MACDなどの副指標を導入して総合判断を行い,信号の正確性を向上させることができる.
動態参数最適化:現在の買入販売のパラメータは固定値に設定されており,これは市場の長期短期的な変化に適応することが困難である.ダイナミックパラメータ最適化モジュールを導入し,リアルタイムでパラメータを調整することで,戦略のパフォーマンスを大幅に向上させることができる.
停止/停止メカニズム戦略:現在,ストップ・ストップの設定はありません. トレーリングストップなどのストップメカニズムを追加し,移動ストップポイントを追加することで,単一損失を効果的に制御し,利益をロックできます.
独立参数訓練: PlanB記事のパラメータを直接使用し,独立に検証されていない. 機械学習などの方法を適用し,歴史データに基づいて最適なパラメータの組み合わせを訓練する.
複製組合せの最適化単一の戦略によるリスクの低減により,全体的な安定性と収益性を向上させる.
要約する
この策略PlanB RSIトラッキング策略はPlanBのクラシック記事の設計理念に従っており,RSI指標を使用して比較的単純な量化取引策略を構築している.策略の優点は,規則が明確で,実行しやすいこと,量化入門学習に適していることにある.しかし,策略は,単一の指標,パラメータの最適化不足などの問題も存在している.将来,副指標,動的パラメータの最適化,止損/停止設定,独立したパラメータのトレーニングなどの側面から策略強化を行うことが可能であり,実盤のパフォーマンスを大幅に向上させる.
/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone
//@version=4
strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)
r=rsi(close,14)
//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%
//RSI above 90% last six month
selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]
rsisell = maxrsi > selllevel
//RSIdrops below 65%
drop = input(65)
rsidrop= r < drop
//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop
//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
//RSI was below 50% last six months
buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]
rsibuy = minrsi < buylevel
//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.
rsibounce= r > (minrsi + 2)
//buysignal=buyrsi AND rsidrop
//buysignal
buysignal = rsibuy and rsibounce
//Strategy
strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)