123 逆転とSTARC帯のコンボ戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年4月12日 13:38:30
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概要

この戦略は,123リバース戦略とSTARCバンド戦略を組み合わせることで,より正確な取引信号を生成する.123リバース戦略は,K線リバースパターンを通じて底部リバウンド機会を判断する.STARCバンド戦略は,トレンド方向を決定するためにバンドの価格ブレイクを使用する.両方の戦略を使用することで,それぞれの戦略の利点を利用しながら,取引信号をより信頼性のあるものにすることができます.

戦略の論理

123 逆転戦略

この戦略は,ウルフ・ジェンセンによる本"How I Tripled My Money in The Futures Market"の183ページから生まれました. 取引のアイデアは,価格が下回転を示したときに下回転の機会としてロングポジションを取ること,価格が上回転を示したときにトレンド逆転の機会としてショートポジションを取ることです. 具体的なルールは次のとおりです.

ロングシグナル: 閉店価格が2日連続で前日の閉店価格より高く,K線が50を下回る9日間の移動平均値であれば,ロングします.

ショートシグナル:閉店価格が2日連続で前日の閉店価格より低く,高速Kラインの9日移動平均値が50を超えるとショートします.

STARC バンド戦略

この戦略は,短期間の単純な移動平均値の周りにバンドをプロットすることによってトレンド方向を判断する.上部バンドは移動平均値の上に平均真数範囲 (ATR) を加えることで構築される.下部バンドは移動平均値からATRを引いて構築される.上部バンドの上を突破すると上昇傾向を示し,下部バンド下を突破すると下落傾向を示します.

STARCは,ストーラー平均範囲チャネルを略し,その発明者,マニング・ストーラーにちなんで名付けられている.

利点分析

123リバースとSTARCバンドの両方の戦略を使用すると,取引信号の正確性が向上します. 123リバース戦略は逆転機会を把握します. STARCバンド戦略はトレンド方向を判断します. この2つの戦略は,偽信号を減らすために互いを補完し,勝利率を改善します.

さらに,123リバース戦略は,市場のブレイクの後,新しい高値や低値を追いかけるのを避けるのに役立ちます.STARCバンド戦略は,市場の変化に対応するために適応性のあるATRバンドを使用します.

リスク分析

この戦略の最大のリスクは,取引の損失と連続した損失を完全に回避できないことである.両戦略を組み合わせることで誤った信号を減らすことができるが,特定の市場状況下で誤った判断が依然として起こり得る.時宜のストップ損失は,損失を制御するために使用すべきである.

もう一つのリスクは,戦略のパフォーマンスが低下する可能性がある不適切なパラメータ設定にあります.パラメータは,異なる製品と時間枠に応じてテストされ,最適化する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化できる余地があります.

ストップ・ロスの戦略を追加し,価格ストップやインディケーターストップなど,大きな損失を伴う取引を避ける.
価格の確認などの入場条件を追加し,不利な入場価格を回避する.
パラメータ最適化を行い,製品と時間枠に最も適したパラメータ組み合わせを見つけます.
市場変化に基づいてポジションを調整するダイナミックな退出アイデアを追加します

概要

この戦略は123リバースとSTARCバンド戦略を組み合わせ,トレンドの逆転と方向性を判断する上で両方の戦略の利点を利用する.それは誤った信号を効果的に削減し,取引効率を改善することができます.また,いずれかの戦略単独で使用する際に存在する問題を最適化します.継続的な最適化によって,この戦略は安定した信頼性の高い定量的な取引戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around 
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price. 
// The upper band is created by adding a value of the average true range 
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average. 
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is 
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
    pos = 0.0
    xMA = sma(close, LengthMA)
    xATR = atr(LengthATR)
    xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
    xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
    pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
             iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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