高マイナス指数関数移動平均株戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年4月12日 14:29:31
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概要

高マイナス指数関数移動平均株戦略は,株の高い価格と指数関数移動平均 (EMA) をベースに取引決定を行う定量投資戦略である.前期の高価格と前期閉店価格の13期EMAの差を計算する.差が0を超えると,ロングに行く.差が0未満ならショートに行く.この戦略はトレンドフォロータイプに属する.

戦略の論理

この戦略のコア指標は,High Minus Exponential Moving Average (HMEMA) である.具体的には,前期の高値を取って,前期閉値の13期EMAを引く.この差が0を超えると,最新の株価が新しい高値に達し,上昇傾向に入ったことを意味し,長値に入るべきである.差が0を下回ると,株価が最近の平均水準を下回り,下落傾向に入ったことを意味し,短値に入るべきである.

ストック価格が新高に達すると,上向きの傾向の始まりを示し,ロングポジションを取るべきである.価格が最近の平均値を下回ると,下向きの傾向の始まりを示し,ショートポジションを取るべきである.この方法で,戦略は価格傾向の主要なターニングポイントを把握し,トレンドをフォローすることができます.

利点

この戦略は,株価動向の主要な転換点を把握できる.価格が新たな高値に達したり,移動平均を突破するときに注文を入力し,重要なレベルを把握しながら取引頻度を減少させる.
指数関数移動平均の利用は,短期的な市場騒音をフィルターすることで,価格変動をよりスムーズに反映します.
戦略の論理はシンプルで明快で簡単に理解し修正し初心者が学ぶのに適しています
この戦略は異なる時間枠で株式,外為,暗号通貨に適用できるほど柔軟です

リスク

この戦略では,正確な入入出レベルが決定されず,トレンドを追求するリスクがある.
価格が変動しているときに誤った信号を生成し,過剰取引リスクを引き起こす可能性があります.パラメータを調整したりフィルターを追加したりしてそのようなリスクを軽減することができます.
ストラテジーは,株価の実際の変動を考慮せず,過剰な損失をリスクにします.リスクを制御するためにストップロスを設定できます.
戦略は市場全体的な状況や個々の株の基本要素を考慮せず方向性を決定するため信号効果が悪くなるリスクがあります

最適化

変動が増加するときにのみシグナルを発行するために価格変動を組み込むことを検討し,誤解を招く取引を減らす.
簡単な移動平均値の速さと遅さの二重確認などのフィルターを追加することで,誤った信号を避けるのに役立ちます.
移動平均期間のようなパラメータや比較用の価格シリーズを最適化して最適な組み合わせを見つけることができます
適応性を向上させるために,市場状況に基づいてパラメータや指標を変更することを検討する.

結論

高マイナス指数関数移動平均ストアストラテジーは,高い価格を指数関数移動平均値と比較することによって,株のトレンドを追跡するシンプルでも効果的な方法を設計する.価格が新しい高値または移動平均値に突破する際に主要なターニングポイントを捕捉し,それによって取引数が少ない重要なスポットを捕獲する.指数関数移動平均値は市場のノイズもフィルタリングする.この戦略は,株,フォレックス,暗号通貨などの中長期的なトレンドフォローリング取引に適しています.さらなる最適化は戦略のパフォーマンスを向上させる可能性があります.

/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
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//  Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close  // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
	   iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")

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