高マイナス指数移動平均戦略
ChaoZhang
概要
ハイマイナス指数移動平均ストック戦略 (High Minus Exponential Moving Average Stock Strategy) は,高点と指数移動平均に基づいて取引決定を行う量的な投資戦略である.この戦略は,前期価格の高点を計算して,前期の終止価格の13期指数移動平均を減算することによって,差値が0より大きい場合は多し,差値が0より小さい場合は空し,トレンドフォロー型の戦略である.
戦略原則
この戦略の核心指標は,高値引数指数移動平均 (High Minus Exponential Moving Average,HMEMA) である.具体的には,前期の最高値を取って,前期の終止価格の13期指数移動平均を減算する.この差が0より大きいときは,最近期の価格が新しい高点を創り,多頭トレンドに入っていることを示す.このとき多頭トレンドを行う.差が0より小さいときは,価格が近期の平均より低いことを示す,空頭トレンドに入っていることを示す.
この策略は,価格が新しい高を創ったとき,多頭トレンドの始まりであると考え,そのとき多頭する.価格が最近の平均価格を下回ったとき,空頭トレンドの始まりである,そのとき空頭する.この方法によって,策略は価格の主なトレンド転換点を捉え,トレンド追跡を実現することができる.
戦略的優位性
この戦略は,主要価格トレンドの転換点を捉えることができる.価格が新しい高を創り,または平均線を下回るときに注文し,取引数を減らすが,重要なポイントまで捕捉することができる.
インデックスの移動平均を参考にすることで,価格の動きをよりスムーズに反映し,短期市場のノイズをフィルターすることができます.
戦略の論理はシンプルでわかりやすく,理解しやすく,修正しやすく,初心者向けに学習できます.
この戦略は,異なった時間周期における,外貨,暗号通貨などの市場に適用可能であり,柔軟性がある.
リスク分析
この戦略では,特定の上場先を特定することができないため,波動的なリスクがある.
価格が振動区間にあるとき,この戦略は偽信号を生じ,過度取引のリスクがある. 適切なパラメータを調整するか,フィルタリング条件を追加してそれを減らすことができます.
戦略は,株価の実際の変動幅を考慮していないので,過度の損失のリスクがある. リスクを制御するためにストップを設定することができます.
戦略は,市場全体の状態,個々の株の基本面などと組み合わせて多空方向を決定していないため,信号効果の低下のリスクがある.
最適化の方向
組み合わせられた波動幅を考慮して,波動が大きくなる時にのみ取引シグナルを発信し,誤導的な取引を減らすことができる.
株価の単純な移動平均を組み合わせて,高点が快線と慢線を上回るときは多めにし,下線が快線と慢線を上回るときは空白し,フィルター条件を設定する.
平均線周期,比較シリーズなどのパラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけることができる.
市場の状況 (多頭,空頭,振動) に応じて戦略パラメータを切り替えたり,異なる均線指標を使用したりして,戦略の状況適応性を向上させることも考えられます.
要約する
高点減指数移動平均戦略は,価格の高点と指数移動平均を比較することによって,シンプルで効果的なトレンド追跡戦略を設計した.この戦略は,価格が新しい高値を創り,または平均線を横切るときのトレンドの転換点を捉え,取引数を減らすが,重要なポイントを捕捉する.また,指数移動平均を使用すると,市場のノイズをフィルターする.この戦略は,外為や暗号通貨などの金融製品の中長期トレンドを追跡する.さらに最適化することで,より良い戦略のパフォーマンスを期待する.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 20/16/2016
// This indicator plots the difference between the High (of the previous period)
// and an exponential moving average (13 period) of the Close (of the previous period).
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// It buy if indicator above 0 and sell if below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="High - EMA Strategy Backtest", shorttitle="High - EMA Strategy")
Length = input(13, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xPrice = close // You can use any series
hline(0, color=red, linestyle=line)
xEMA = ema(xPrice, Length)
nRes = high[1] - nz(xEMA[1])
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="High - EMA")