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移動平均のクロスオーバー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-05 11:52:28
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概要

移動平均クロスオーバー戦略は,技術指標に基づいた定量的な取引戦略である. 移動平均線間のクロスオーバー関係を計算し,対応する取引信号を生成することによって市場のトレンド方向を判断する.

戦略の論理

この戦略の主な指標は,40期間のシンプル・ムービング・メアダース (SMA) と,株式の閉じる価格である.閉じる価格が40期間のSMAを下から突破すると,市場のトレンドが逆転し,株が新たな上向きに走る可能性があることを示します.この時点で,戦略はロング・シグナルを生成します.閉じる価格が40期間のSMAを下回ると,株の上向きが終了し,ダウントレンドチャネルに入る可能性があることを示します.この時点で戦略はロング・ポジションを閉じます.

閉じる価格とSMAの突破関係を比較することで,価格傾向の転換点を把握し,トレンド方向に合わせて取引決定を行うことができます.

戦略 の 利点

この戦略には以下の利点があります.

  1. シンプルで明快なルールで 分かりやすく実行できます
  2. 中期から長期間の株価傾向の逆転を効果的に把握し,ポジションを適時に調整することができます.
  3. SMAインジケーターは,異常な価格動向に一定のフィルタリング効果を持ち,誤った信号を減らすことができます.
  4. 異なる取引品種とサイクルに適用できる,カスタマイズ可能な SMA パラメータ.

戦略 の リスク

また,次のリスクもあります.

  1. 傾向を追跡するツールとして,SMAインジケーターは突然の出来事に反応するのに遅れています.
  2. 頻繁な取引とウィップソーで取引コストと利益リスクが増加します
  3. パラメータの設定が正しくない場合,過剰取引や機会を逃す可能性があります.

リスクは,SMAパラメータを調整し,ストップ損失ラインを設定して制御できます.

オプティマイゼーションの方向性

戦略は,次の側面でも最適化できます.

  1. 複数の移動平均値の比較を加えることで 誤った信号を減らすフィルターを形成します
  2. 信頼性を高めるため,取引量やグラフ直線などの他の指標を組み込む.
  3. 動的に SMA パラメータを最適化し,市場変化に自動的に適応します.
  4. 単一のトランザクション損失を制御するために複合条件を持つストップ損失メカニズムを設定する.

概要

移動平均クロスオーバー戦略は,SMA関係との価格変化を比較することによってトレンド逆転を判断する.これは比較的古典的なルールベースの取引戦略である.戦略は,実行が簡単で,利益のための中長期トレンドを簡単にフォローできるが,利益の追溯と遅れの識別のリスクもある.リスクは制御され,パラメータ設定と他の指標を組み込むことで意思決定効果が向上する.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="MA Crossover (40)", overlay=true)

// Input for the SMA length (24)
sma_length = input(40, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, sma_length)

// Determine if the current candle crosses above the 24-period SMA
longCondition = ta.crossover(close, sma)

// Determine if the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
closeLongCondition = ta.crossunder(close, sma)

// Plot the 24-period SMA
plot(sma, color=color.blue, title="24-period SMA")

// Long entry signal
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Close long position when the current candle crosses and closes below the 24-period SMA
if (closeLongCondition)
    strategy.close("Long")


// Create alerts
alertcondition(longCondition, title="Candle Crosses Above SMA 40", message="Candle has crossed above SMA 40.")
alertcondition(longCondition, title="Candle Closes Above SMA 40", message="Candle has closed above SMA 40.")
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