RSI ブレイクストラテジー

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月11日 14:34:54
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概要

RSIブレイクアウト戦略は,RSI指標を使用してブレイクアウトポイントを特定し,その日の高値または低価格のブレイクと組み合わせて,購入または売却の決定を下す量的な取引戦略である.この戦略は,Nifty,Bank Niftyなどのインド指数先物に適しています.

戦略の論理

RSIブレイクアウト戦略の基本的な論理は

市場開閉時の激しい変動を避けるために,午前10時15分から午後3時10分までの取引時間を制限します.
日高値と低値の断片をリアルタイムでモニターする.日高値が破られた場合,購入信号が生成される.日低値が破られた場合,販売信号が生成される.
日々の高低が割れたとき,RSIインジケーターの値を同時にチェックします.RSIインジケーターは市場のオーバーバイト/オーバーセールレベルを測定できます.RSIが50を超えると牛市場を示します.RSIが50を下回ると熊市場を示します.したがって,戦略は,RSIが誤ったブレイクを避けるために価格ブレイク方向に一致することを要求します.
購入/売却信号が発信されると,ストップ・ロスのラインとして20期VWMAを設定します.
ポジションがまだ開いている場合,毎日の午後3時30分以降に停止損失の出口を義務付けます.

利点

RSIブレイクアウト戦略の最大の利点は,価格ブレイクアウトとRSIインジケーターからの二重確認を組み合わせて短期間の市場動向を効果的に特定することにある.また,本日の高/低価格を基準価格とRSIとして使用し,真実/偽のブレイクアウトを決定することは,信号の精度を大幅に向上させることができる.最後に,厳格なストップ損失メカニズムは損失を制御するのに役立ちます.

リスク

RSIブレイクストラテジーのリスクは

日間の高値/低値が数回少し更新され,簡単に過剰取引を引き起こす可能性があります.これは,上位/下位を追いかけるのを避けるためにブレイクアウト範囲を緩和することによって回避できます.
インドの株価指数は高い政策リスクを持ち経済政策や中央銀行の動きに注意を払う必要があります. 主要なネガティブなニュースはストップロスの退出を促すべきです.
比較的短い参照サイクルにより,この戦略は市場騒音に易くなります.これは計算サイクルを延長したり,信号品質を改善するために他のフィルターを追加することによって軽減できます.

オプティマイゼーションの方向性

RSI ブレイクアウト戦略は,いくつかの側面で最適化することができます:

トレンドとピラミッド化,ストップロスの後にポジションを追加するなどのポジションサイズメカニズムを追加します.
他の指標を組み込み,KDJ,WR,OBVなどを使ってシグナルをフィルターし,市場状況を測定し,取引の罠を避ける.
戦略パラメータを最適化します. ブレイクアウト範囲,RSIの値,ストップ・ロスの配置など. より良いパフォーマンスを達成するために.
初期ブレイクアウトから引き上げ後,部分的な利益を取ることなど,明確なエントリーと出口メカニズムを策定する.

結論

RSIブレークアウト戦略は,短期的な価格動向を特定するために,高い/低いブレークアウトとRSI指標を利用する.これは典型的なブレークアウト戦略であり,厳格なリスク制御で操作しやすく,中期取引に適しています.さらなる最適化は学習と適応のための戦略パフォーマンスを向上させることができます.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)

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