ウェイメイ移動平均戦略
ChaoZhang
概要
WAMIストラテジー (WAMI Strategy) は,葉分析に基づいた取引戦略で,代最適化プロセスを通して,歴史的な市場データから継続的に安定した収益を得ることができる. WAMIストラテジーは,インデックスの移動平均 (EMA),加重移動平均 (WMA) と運動量指標 (MOM) を組み合わせて,複合取引指標であるWAMIストラテジーを形成する.
戦略原則
この戦略の核心指標は,威米平均線 ((WAMI) である.その計算方法は,まず価格の動きを計算し,その後n日間の重力移動平均を計算し,その後,インデックス移動平均を2回計算し,最終的な威米平均線を得ることである.その動きの指標は,価格の変化の速度を反映し,WMAは短期的なノイズをフィルターし,EMAは価格を平らげる.
威米平均線が上昇して指定された値を超えると買入シグナルが生じ,市場が上昇傾向を形成していることを意味する.値を超えて下降すると売出シグナルが生じ,下降傾向に入ることを意味する. ユーザーは,よりよい戦略最適化効果を達成するために,反測結果に基づいて値を自分で調整することができます.
優位分析
この戦略は,トレンド追跡と超買い超売り判断を組み合わせて,中長線価格トレンドを捉えながら,被套を避けることができる.通常の移動平均策略と比較して,威米平均線は取引信号の質と安定性を向上させる.
主要な優位性は以下の通りです.
- 葉の最適化によりパラメータの配置性が向上
- 偽信号を低減するダブルEMAフィルター
- WMAとMOMの組み合わせにより,
- 長く短く 適応力がある
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- 効率化プロセスは複雑で,誤った設定で失敗する可能性があります.
- 市場における大きな波動
- パラメータ設定と非常に関連している
- トレンドが逆転すると 素早く切り替えない
これらのリスクは,パラメータの組み合わせを調整し,ストップを設定し,合理的に期待される利益を設定することによって軽減することができます. 市場が激しく揺れ動くと,使用を一時停止またはポジションを減らすべきです.
最適化の方向
この戦略は,以下の点で最適化できます.
- 複数のパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
- 交代量増加などの補助条件をフィルタリング
- 損失防止の強化
- 他の指標と組み合わせた大レベルのトレンド
- 市場環境への動的調整パラメータ
要約する
総括すると,威美平均線戦略は,推奨される中長線トレンド追跡戦略である.価格apw量変化の深い分析によって,高品質の取引信号を形成する.パラメータの最適化とリスクの制御が置かれた前提で,この戦略は安定した収益を得ることができる.しかし,ユーザーは,失敗する可能性があることを注意する必要があります.
/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the
// optimization process until the indicated trades on past market data
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process
// based on Fourier analysis.
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")