WAMI戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年12月13日 17:42:01
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概要

WAMI戦略は,繰り返し最適化プロセスを通して,歴史的な市場データに基づいて一貫した収益性の高い取引を見つけることを目的としたフーリエ分析に基づいた取引戦略である.WAMIと呼ばれる複合的な取引指標を形成するために,指数移動平均値 (EMA),重量移動平均値 (WMA),モメント指標 (MOM) を組み合わせる.WAMIが限界値を超えたり下回ったとき,戦略は購入または販売信号を発行する.

戦略の論理

この戦略のコア指標はWAMIである.その計算は:まず価格の勢いを計算し,その後n日WMAを取って,最終的にEMAを2回実行して最終的なWAMIを導き出す.それらのうち,勢力は価格変化の速度を反映し,WMAは短期的なノイズをフィルタリングし,EMAは価格を滑らかにする.

WAMIが特定の値を超えると,買い信号が生成され,上向きトレンドが市場で形成されていることを暗示する.値を下回ると,売り信号が生成され,ダウントレンドが始まることを意味します.ユーザーはバックテスト結果に基づいて値を調整して戦略をより最適化することができます.

利点分析

この戦略は,トレンドフォローとオーバー・バイト・オーバー・セール分析を組み合わせ,中長期の価格動向を把握し,罠にはまりないようにする.単純な移動平均戦略と比較して,WAMIは取引シグナルの品質と一貫性を向上させる.

主な利点は以下の通りです.

フォーリア最適化によりパラメータ調整が改善される
双 EMA フィルターは偽信号を減少させる
WMA+MOM コンボが感度を向上させる
短期および長期間の取引の両方に柔軟性がある

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります:

最適化プロセスは複雑で,不適切な設定は失敗する可能性があります
市場における業績低下
パラメータ設定に大きく依存する性能
トレンド逆転を切り替えるのに遅い

これらのリスクは,パラメータの組み合わせを調整し,ストップ・ロスを設定し,合理的な利益期待によって軽減できます.市場が過剰に不安定になると,戦略は停止またはポジションを小さくする必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略をさらに最適化できる部分があります.

最適値を見つけるためにより多くのパラメータセットをテスト
エントリのための音量フィルターのようなサポート条件を追加する
ストップ・ロスのメカニズムを組み込む
総動向を測定するために他の指標と組み合わせる
変化する市場環境に合わせてパラメータを動的に調整する

結論

結論として,WAMI戦略は,推奨される中長期のトレンドフォロー戦略である.価格とボリュームの変化を徹底的に分析することで,品質のトレード信号を生成する.適切なパラメータ最適化とリスク管理を考慮すると,この戦略は安定した利益を達成することができる.しかし,ユーザーは,どの戦略も失敗する可能性があることを注意すべきである.したがって,実際の資本を投入する前に慎重な評価は必須である.

/*backtest
start: 2022-12-06 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 17/01/2017
// The WAMI-based trading lies in the application and iteration of the 
// optimization process until the indicated trades on past market data 
// give consistent, profitable results. It is rather difficult process 
// based on Fourier analysis. 
// You can to change Trigger parameter for to get best values of strategy.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="WAMI Strategy", shorttitle="WAMI Strategy")
Length_EMA = input(13, minval=1)
Length_WMA = input(4, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(Trigger, color=purple, linestyle=line)
xWAMI = ema(ema(wma(mom(close, 1),Length_WMA),Length_EMA),Length_EMA)
pos = iff(xWAMI > Trigger, 1,
	   iff(xWAMI < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xWAMI, color=blue, title="WAMI")

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