ストカスティックターンアワンドファクターとキーターンアワンド・シグナルに基づいた組み合わせの逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-13 17:54:34
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概要

この戦略は,ストキャスティックターンアローンファクターとキーリバーサル・シグナルを組み合わせ,両種類のリバーサル・シグナルを組み合わせて,組み合わせた取引シグナルを得ます.まず,ストキャスティックターンアローンファクタを使用して価格が逆転の兆候を示しているのかを判断します.その後,キーリバーサル・シグナルを組み込み,偽の逆転をフィルタリングし,真の逆転機会を把握し,取引リスクを軽減します.

戦略原則

ストカスティックターンアワーファクター

この部分は,ウルフ・ジェンセンの著書"How I Tripped My Money in the Futures Market"で紹介された逆転戦略から来ている.これは,閉値とストキャスト指標の逆転パターンを組み合わせて,価格傾向が逆転したかどうかを決定する.

ストーカスティック指標は,ストックが急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し,急上昇し

収束価格が2日連続で前の収束価格より低く,9日間の急速ストーカスティックラインが50を超えるとショートになる.これは,短期的には価格が引き続き下落していることを示唆するが,ストーカスティック指標は,株が過剰に売られていることを示唆し,逆転のラリを予告する.

キー逆転信号

キーリバーサルシグナルとは,価格が1日中に新高値または新低値に達し,その後著しく逆転するK線パターンを指します.それはしばしば市場の動向の変化をシグナルします.

牛市では,価格が新高に達した後,閉じる価格が前日の最低値に近い場合,これはキー逆転ロング信号です. 熊市では,価格が新低点に達した後,閉じる価格が前日の最高値に近い場合,これは重要な逆転ショート信号となります.

戦略の利点

複数の指標とK線パターンを組み合わせることで,取引信号の正確性が向上します.
逆転の可能性を捉えるため逆転理論に基づいています
動向とストキャスト指標を同時に判断することで誤った信号を効果的にフィルタリングできます
主要な逆転信号は,誤った逆転を回避し,取引リスクを減らすことができます.

リスクと最適化

逆転パターンが現れるとき,市場は本当に逆転していない可能性があります.コールバックリスクが発生します. リスクを制御するためにストップロスを設定できます.
ストキャスト指標と価格の間の差異が発生し,誤った信号が生じる可能性があります.ストキャスト指標のパラメータは最適化または確認のために他の指標と組み合わせることができます.
この戦略は主に日中および短期取引に基づい,長期的トレンド市場に対応できない.トレンドやチャートパターンなどの方法がさらに改善するために組み込まれる.

結論

この戦略は,潜在的な逆転機会を把握するために価格アクション,ストキャスト指標,および主要な逆転信号を組み合わせます.スタンドアロン逆転取引方法と比較して,逆転のタイミングをより正確に決定し,誤った信号をフィルタリングすることができます.しかし,逆転後の引き戻しリスクやストキャストと価格の差異には依然として注意を払う必要があります.パラメータ最適化,ストップ損失設定,および他の戦略とのさらなる統合を通じて,より信頼できる取引戦略を得ることができます.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A key reversal is a one-day trading pattern that may signal the reversal of a trend. 
// Other frequently-used names for key reversal include "one-day reversal" and "reversal day."
// How Does a Key Reversal Work?
// Depending on which way the stock is trending, a key reversal day occurs when:
// In an uptrend -- prices hit a new high and then close near the previous day's lows.
// In a downtrend -- prices hit a new low, but close near the previous day's highs
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KRU(nLength) =>
    pos = 0.0
    xLL = lowest(low[1], nLength)
    C1 = iff(low < xLL and close > close[1], true, false)
    pos := iff(C1, 1, 0)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Key Reversal Up", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nLength = input(1, minval=1, title="Enter the number of bars over which to look for a new low in prices.")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKRU = KRU(nLength)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKRU == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKRU == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

もっと

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ストカスティックターンアワンドファクターとキーターンアワンド・シグナルに基づいた組み合わせの逆転戦略

概要

戦略原則

ストカスティックターンアワーファクター

キー 逆転信号

戦略 の 利点

リスク と 最適化

結論

キー逆転信号

戦略の利点

リスクと最適化