複数のタイムフレームで確認されたブレークアウト戦略
作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-15 12:16:55タグ:
概要
この戦略は,4時間および1日間の時間枠からのブレイクアウト信号を組み合わせ,取引信号を発行する前にキャンドルスタイクパターンを検証し,より信頼性の高いブレイクアウト取引戦略を実装します.
戦略の論理
双確認ブレイクアウト戦略は,短時間フレームと長時間フレームからのブレイクアウト信号を組み合わせ,長期および短期間のトレンドの一貫性を考慮してより効率的なブレイクアウトポイントを特定する.特に,この戦略は4時間および日用タイムフレームの両方で移動平均を計算する. 短期MAが長期MAを横切るときに購入信号が生成され,販売信号の逆もあります. さらに,この戦略は,不快な価格アクション中にポジションを開くのを避けるために取引信号を発行する前に,現在のバーのキャンドルスタイクパターンを検証します.
双重確認とキャンドルスタイクフィルタリングのメカニズムにより,長期清算や短期トラップのリスクを効果的に回避し,取引シグナルの質を向上させることができます.
利点分析
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ダブルタイムフレームブレークアウトは信号の質を向上させる.短期および長期のタイムフレームの組み合わせにより,信号は短期的なトレンドを追跡しながら,長期的トレンドを参照することができます.
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キャンドルスタイクパターンの検証は,偽信号を避ける.信号の前にキャンドルスタイクパターンを検証することで,いくつかの偽または異常なブレイクをフィルタリングし,損失を防ぐことができます.
-
自動最適化により柔軟性があります.この戦略のブレイクアウトパラメータとサイクルパラメータは,ユーザーが異なる取引製品と市場状況に応じて最適なパラメータ組み合わせを選択できるようにカスタマイズできます.
リスク分析
-
ダブルブレークアウト戦略は,極端な価格急上昇に対して傾向を追求する能力が比較的弱い.短時間と長い時間枠の両方で急激な価格アクションが同時に発生すると,この戦略は最適なエントリーポイントを見逃す可能性があります.
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キャンドルスティック検証メカニズムは,いくつかの機会を逃す可能性があります.極端な市場条件では,キャンドルスティックはしばしば歪みを示し,検証メカニズムは戦略をより保守的にし,それによっていくつかのチャンスを失います.
-
間違ったパラメータ設定も誤った信号を生む可能性があります.ユーザーは,特定の製品に基づいてデュアルブレイクアウトとキャンドルスティックコンポーネントの適切なパラメータを選択する必要があります.そうでなければ,戦略のパフォーマンスが損なわれます.
これらのリスクに対処するために,パラメータ調整,ストップ損失/利益設定などの方法が改善と最適化のために採用できます.
オプティマイゼーションの方向性
-
BBが圧縮しているときに発信されるブレイクアウト信号は,質が高い傾向があります.
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ストップ損失/利益モジュールを追加します.適切な設定は,利益をロックし,損失を積極的に削減するのに役立ちます.
-
二重ブレイクアウトパラメータを最適化します.パラメータは,日内および日々の変動などの製品の特徴に応じて調整できます.
-
K線検証パラメータを最適化する.K線検証のためのサイクルとパラメータの異なる組み合わせによりより安定した結果が得られる.
結論
二重確認突破戦略は,二重タイムフレームとKライン検証メカニズムを組み合わせることで,資本効率と信号品質の効率的なバランスをとっており,短期的な突破戦略として推奨されています.ユーザーはより良い結果のために,自身のニーズに応じて関連するパラメータを調整できます.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("breakout ", overlay=true)
tim=input('1440')
sim=input('370')
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, sim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0,title="BB MultFactor")
lengthKC=input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=bool)
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range1 = useTrueRange ? tr : (high - low)
rangema = sma(range1, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = (lowerBB > lowerKC) and (upperBB < upperKC)
sqzOff = (lowerBB < lowerKC) and (upperBB > upperKC)
noSqz = (sqzOn == false) and (sqzOff == false)
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)),sma(close,lengthKC)),lengthKC,0)
bcolor = iff( val > 0,iff( val > nz(val[1]), lime, green),iff( val < nz(val[1]), red, maroon))
scolor = noSqz ? blue : sqzOn ? black : gray
//plot(val, color=bcolor, style=histogram, linewidth=4)
//plot(0, color=scolor, style=cross, linewidth=2)
// this section based on Almost Zero Lag EMA [LazyBear]
// Fast MA - type, length
matype = input(defval="HullMA", title="Fast MA Type: SMA, EMA, WMA, VWMA, SMMA, DEMA, TEMA, HullMA, TMA, ZEMA ( case sensitive )")
malength = input(defval=20, title="Moving Average Length", minval=1)
src = input(close,title="Moving average Source")
// Returns MA input selection variant, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
v1 = sma(src, len) // Simple
v2 = ema(src, len) // Exponential
v3 = wma(src, len) // Weighted
v4 = vwma(src, len) // Volume Weighted
v5 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len // Smoothed
v6 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential
v7 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential
v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
v10 = ema1+(ema1-ema2) // Zero Lag Exponential
v11 = sma(sma(src,len),len) // Trianglular
// return variant, defaults to SMA if input invalid.
type=="EMA"?v2 : type=="WMA"?v3 : type=="VWMA"?v4 : type=="SMMA"?v5 : type=="DEMA"?v6 : type=="TEMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="ZEMA"?v10 : type=="TMA"?v11 : v1
// Calculate selected MA and get direction of trend from it.
zlema= variant(matype,src,malength)
col = zlema > zlema[1] ? green : red
up = zlema > zlema[1] ? 1 : 0
down = zlema < zlema[1] ? 1 : 0
//plot(zlema,color=col, style=line, linewidth=4, transp=0)
// Find all Fractals.
// This section based on [RS]Fractal Levels by RicardoSantos
hidefractals = input(false)
hidelevels = input(false)
topfractal = high[2] > high[1] and high[2] > high and high[2] > high[3] and high[2] > high[4]
botfractal = low[2] < low[1] and low[2] < low and low[2] < low[3] and low[2] < low[4]
//plotshape(hidefractals ? na : topfractal, color=green, transp=0, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, offset=-2, size=size.tiny)
//plotshape(hidefractals ? na : botfractal, color=red, transp=0, style=shape.triangledown, location=location.belowbar, offset=-2, size=size.tiny)
topfractals = topfractal ? high[2] : topfractals[1]
botfractals = botfractal ? low[2] : botfractals[1]
topfcolor = topfractals != topfractals[1] ? na : green
botfcolor = botfractals != botfractals[1] ? na : red
//plot(hidelevels ? na : topfractals, color=topfcolor, transp=0, linewidth=2)
//plot(hidelevels ? na : botfractals, color=botfcolor, transp=0, linewidth=2)
//
// This section based on Candlestick Patterns With EMA by rmwaddelljr
//
ufb = input(false, title="Use Fractal S/R Cross Patterns")
udc = input(true, title="Use Dark Cloud Cover Patterns" )
upl = input(true, title="Use Piecing Line Patterns" )
ube = input(true, title="Use Engulfing Candle Patterns" )
ubh = input(true, title="Use Harami Candle Patterns" )
upb = input(true, title="Use Defined PinBar Patterns")
pctP = input(66, minval=1, maxval=99, title="Directional PBars, % of Range of Candle the Long Wick Has To Be")
// This section based on CM_Price-Action-Bars by ChrisMoody
// Change the pin bar calculation, so can be used for market direction.
urpb= input(false, title="Use CM Price Action Reversal Pin Bars")
usb = input(false, title="Use CM Price Action Shaved Bars")
uob = input(false, title="Use CM Price Action Outside Bars")
uib = input(false, title="Use CM Price Action Inside Bars")
pctRP = input(72, minval=1, maxval=99, title="CM Reversal PBars, % of Range of Candle the Long Wick Has To Be")
pctS = input(5, minval=1, maxval=99, title="CM Shaved Bars, % of Range it Has To Close On The Lows or Highs")
pblb =input(6,minval=1,title="CM Reversal Pin Bar Lookback Length")
//
stnd = input(true, title="Alert Only Patterns Following Trend")
//
// Get MACD for Alert Filtering
umacd = input(true,title="Alert Only Patterns Confirmed by MACD")
fastMA = input(title="MACD Fast MA Length", defval = 12, minval = 2)
slowMA = input(title="MACD Slow MA Length", defval = 26, minval = 7)
signal = input(title="MACD Signal Length",defval=9,minval=1)
//
sgb = input(false, title="Check Box To Turn Bars Gray")
salc = input(true, title="Show Alert condition Dot")
//
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, signal)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, signal)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? green : red : currMacd < prevMacd ? red : green
// Show alert on this bar?
sbarUp = (not umacd or plotColor == green) and (not stnd or up)
sbarDn = (not umacd or plotColor == red) and (not stnd or down)
//PBar Percentages
pctCp = pctP * .01
//Shaved Bars Percentages
pctCs = pctS * .01
pctSPO = pctCs
//ma50 = sma(close,50)
range = high - low
///Reversal PinBars
pctCRp = pctRP * .01
pctCRPO = 1 - pctCRp
//
//pBarRUp= upb and open<close and open > high - (range * pctCRPO) and close > high - (range * pctCRPO) and low <= lowest(pblb) ? 1 : 0
//pBarRDn = upb and open>close and open < high - (range * pctCRp) and close < high-(range * pctCRp) and high >= highest(pblb) ? 1 : 0
pBarRUp = urpb and open > high - (range * pctCRPO) and close > high - (range * pctCRPO) and low <= lowest(pblb) ? 1 : 0
pBarRDn = urpb and open < high - (range * pctCRp) and close < high-(range * pctCRp) and high >= highest(pblb) ? 1 : 0
//Shaved Bars filter to the MA50 line
sBarUp = usb and (close >= (high - (range * pctCs))) // and close>ma50
sBarDown = usb and (close <= (low + (range * pctCs))) // and close<ma50
//Inside Bars
insideBarUp = uib and (high < high[1] and low > low[1])
insideBarDn = uib and (high < high[1] and low > low[1])
outsideBarUp= uob and (high > high[1] and low < low[1])
outsideBarDn= uob and (high > high[1] and low < low[1])
// PinBars representing possible change in trend direction
barcolor(pBarRUp ? green : na)
barcolor(pBarRDn ? red : na)
//Shaved Bars
barcolor(sBarDown ? fuchsia : na)
barcolor(sBarUp ? aqua : na)
//Inside and Outside Bars
barcolor((insideBarUp or insideBarDn)? yellow : na )
barcolor((outsideBarUp or outsideBarDn) ? orange : na )
//Long shadow PinBars supporting market direction
///PinBars Long Upper Shadow represent selling pressure
pBarDn = upb and open < high - (range * pctCp) and close < high - (range * pctCp)
//plotshape(pBarDn and (not pBarRUp and not pBarRDn), title= "Bearish Pin Bar", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nPinBar")
///PinBars with Long Lower Shadow represent buying pressure
pBarUp = upb and open > low + (range * pctCp) and close > low + (range * pctCp)
//plotshape(pBarUp and (not pBarRUp and not pBarRDn), title= "Bullish Pin Bar", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bullish\nPinBar")
dcc = udc and (close[1]>open[1] and abs(close[1]-open[1])/range[1]>=0.7 and close<open and abs(close-open)/range>=0.7 and open>=close[1] and close>open[1] and close<((open[1]+close[1])/2))
//plotshape(dcc, title="Dark Cloud Cover",text='DarkCloud\nCover',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
ts = timestamp(2021,8,1,8,18)
pln= upl and (close[1]<open[1] and abs(open[1]-close[1])/range[1]>=0.7 and close>open and abs(close-open)/range>=0.7 and open<=close[1] and close<open[1] and close>((open[1]+close[1])/2))
//plotshape(pln, title="Piercieng Line",text="Piercing\nLine",color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
beh = ubh and (close[1] > open[1] and open > close and open <= close[1] and low >= open[1] and open - close < close[1] - open[1] and (high < high[1] and low > low[1]))
//plotshape(beh and not dcc, title= "Bearish Harami", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bear\nHarami")
blh = ubh and (open[1] > close[1] and close > open and close <= open[1] and high <= open[1] and close - open < open[1] - close[1] and (high < high[1] and low > low[1]))
//plotshape(blh and not pln, title= "Bullish Harami", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bull\nHarami")
bee = ube and (close[1] > open[1] and close < open and close<=low[1] and open>= close[1])
//plotshape(bee, title= "Bearish Engulfing", color=red, style=shape.arrowdown, text="Bearish\nEngulf")
ble = ube and (close[1] < open[1] and close > open and close >= high[1] and open<=close[1])
//plotshape(ble, title= "Bullish Engulfing", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Bullish\nEngulf")
blfr = ufb and crossover(close,topfractals)
//plotshape(blfr and not ble and not blh and not sBarUp, title= "Bullish Fractal Cross", location=location.belowbar, color=green, style=shape.arrowup, text="Fractal\nCross")
befr = ufb and crossunder(close,botfractals)
//plotshape(befr and not bee and not beh and not sBarDown, title= "Bearish Fractal Cross", color=red, style=shape.arrowdown, text="Fractal\nCross")
//
//
bcolorDn = sbarDn and not(pBarRDn or pBarRUp or sBarDown or insideBarDn or outsideBarDn) and (beh or bee or dcc or befr or pBarDn)
bcolorUp = sbarUp and not(pBarRDn or pBarRUp or sBarUp or insideBarUp or outsideBarUp) and (blh or ble or pln or blfr or pBarUp)
barcolor(bcolorDn ? maroon : na)
barcolor(bcolorUp ? lime : na)
//
barcolor(sgb and close ? gray : na)
bullcnd = pBarUp or pln or blh or ble or blfr
bearcnd = pBarDn or dcc or beh or bee or befr
if(true )
longCondition = crossover(out2,out1)
if(longCondition or close > out1 and bullcnd and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("long", strategy.long)
//if (pBarRUp) // and bullcnd) //and strategy.position_size == 0)
// strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(out2,out1)
if (shortCondition or close < out1 and bearcnd and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short)
//
barAlertDn = (sbarDn and (befr or bee or beh or pBarDn or dcc)) or (sbarDn and (insideBarDn or outsideBarDn or sBarDown)) or pBarRDn
barAlertUp = (sbarUp and (blfr or ble or blh or pBarUp or pln)) or (sbarUp and (insideBarUp or outsideBarUp or sBarUp)) or pBarRUp
barAlert = barAlertDn or barAlertUp
alertcondition(barAlert,title="CDLTRD Alert", message="CDLTRD Bar Alert")
// show only when alert condition is met and bar closed.
//plotshape(salc and barAlert[1],title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=barAlertDn[1]?red:green, transp=0, style=shape.circle,offset=-1)
//EOF
//if (pBarRDn) //and bearcnd//and strategy.position_size == 0)
// strategy.entry("short", strategy.short)
//strategy.close("long", when = exit)
//strategy.close("short", when = exit2)
//exit3 = sqzOn and sqzOn[1] and sqzOn[2] and sqzOn[3] and sqzOn[4] and sqzOn[5] and sqzOn[6]
//strategy.close("long", when = exit3)
//strategy.close("short", when = exit3)
//else
// alertcondition(condition = time > t, message = "Time exceeded")
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