二重移動平均反転ブレイクアウト戦略
ChaoZhang
概要
双均線反転突破戦略は,123反転戦略と価格と均線差策の両方を組み合わせた組み合わせの戦略である.この戦略の主な考え方は,123反転が信号を形成すると同時に,価格と指定された周期の均線差が1つずつ対応する信号を形成するときに取引信号を生成するということである.
戦略原則
双平線逆転突破戦略は2つの部分から構成されています.
- 123 逆転戦略
123逆転戦略の取引シグナルは,次のとおりです: 連続して2日間,閉店価格が逆転する ((つまり,前日の閉店価格が高く,次の日の閉店価格が低く;または前日の閉店価格が低く,次の日の閉店価格が高く),9日のランダムな指標K線が特定のレベルより下にある ((デフォルト50),そうして買取シグナルが形成される. 連続して2日間,閉店価格が逆転する,9日のランダムな指標K線が特定のレベルより高い ((デフォルト50),そうして売出シグナルが形成される.
- 価格と平均線差策
価格と平均線差策は,価格と指定周期平均線 ((デフォルト14日) の差のパーセントを計算する. 差が特定のレベル ((デフォルト3%) 未満であるとき,買入シグナルを生成し,差が特定のレベル ((デフォルト0.54%) 以上のとき,売り出しシグナルを生成する.
双均線反転突破戦略は,上記の2つの戦略の取引信号が同方向であるときのみ,すなわち両方が買取または両方が売出であるときのみ,この戦略は実際の取引信号を生成する.
優位分析
双均線反転突破策は,反転策とトレンド策の優位性を組み合わせ,長さを補うものである.
123反転策は,反転策として,価格が反転するときに反転の機会を捕捉することができる.価格と均線差策は,トレンド追跡策として,より長い線上のトレンドを把握することができる.両者は,短期価格の反転を間に合わせ捕捉することができ,長期のトレンドを把握することができ,被套を避けることができる.
さらに,二つの戦略信号の同方向性を要求することで,無効取引の回数を効果的に減らすことができ,信噪比を向上させることができる.
リスク分析
双均線逆転突破戦略は,両戦略の優位性を総合的に利用するものの,両戦略のそれぞれのリスクも継承している.
123の反転部分では,連続して2日反転することは,価格反転を完全に保証するものではなく,短期的な回調の動きによる偽反転である可能性がある.また,ランダムな指標パラメータの設定が不適切であることも,信号品質の低下を引き起こす可能性がある.
価格と平均線差の部分では,平均線パラメータの設定を間違えたことが信号遅延を引き起こす可能性がある。さらに,価格と平均線差はトレンド方向を判断することができないので,機械的に信号を生成するのみである。
概要として,この戦略の主なリスクはパラメータの設定不適切と判断誤りである.パラメータの最適化,ストップ・ストップの設定,または人工介入取引によってリスクを回避することができる.
最適化の方向
双均線反転突破戦略は,以下の点で最適化できます.
- 平均線とランダム指数パラメータを最適化して信号品質を向上させる
- 他の指標のフィルターを追加し,取引信号の信頼性を高めます.
- ストップダストの設定を追加
- トレンド判定モジュールを追加し,不適切な取引を避ける
- 人工干渉とパラメータの自己適応
複数の手段を組み合わせることで,戦略の安定性や収益性をさらに高めることが期待されます.
要約する
双均線反転突破策は,反転策とトレンド策の統合的な使用の優位性があり,両方の戦略信号が同調する時に実際の取引信号を生成する.それは,短期価格反転の機会を捉え,長期のトレンドを追跡し,被套を避けることができます.同時に,二重信号を組み合わせて信号の信頼性を向上させることができます.この戦略は,複数の手段で最適化アップグレードすることができます.
/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 13/04/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Percent difference between price and MA
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
DBP_MA(Length,SellZone,BuyZone) =>
pos = 0.0
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos:= iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Difference between price and MA", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Difference between price and MA ----")
LengthDBP = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posDBP_MA = DBP_MA(LengthDBP,SellZone,BuyZone)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posDBP_MA == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posDBP_MA == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )