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8日間の延長走行戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-19 12:01:49
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概要

この戦略は,リンダ・ブラッドフォード・ラシュケによってインスピレーションを受け,特に米国T・ノート先物 (ZN1) に設計されています. 長期的な価格動向を把握するために,平均値以上または以下を8日以上維持できる価格動向を見つけるために,5日間のシンプル移動平均値 (SMA) を追跡します.

戦略の論理

この戦略のコアインジケーターは5日SMAである. 広範なテストと研究を通じて,リンダは,このインジケーターがトレンド識別に非常に効果的であることを証明している. 彼女は,各市場で,価格はトレンドの方向に年間約9-10の例外的に大きなアウトリアル動きを傾向していることに気付いている. 傾向が続く場合,これらのアウトリアルはしばしば延長価格走行につながる. だからこそ,5日SMAがコアインジケーターとして選ばれている.

具体的には,戦略の論理は次のとおりです.

  1. 5日間のSMAを使用して価格トレンド方向を決定する.価格が5日間のSMAを超えるとトレンドは上昇する.価格が5日間のSMAを下回るとトレンドは下がる.

  2. 価格が5日間のSMAを突破して8日以上以上,上向きトレンドであるが,価格がSMAを下に突破して8日以上走る場合 (トリガーバイ変数),価格が最初のプルバック後 (バイ変数) に戻るとロングに行く.下向きトレンドであるが,価格がSMAを突破して8日以上走る場合 (トリガーセール変数),価格が最初のプルバック後 (セール変数) に戻るとショートに行く.

  3. 入力後10日間保持する.

この戦略は,長期的な価格動向を把握し,過剰な収益を達成することを目的としています.

利点分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. この指標は,トレンドの特定のために検証された5日間のSMA指標を採用し,価格のブレイク判断と取引信号のための堅牢な理論的基盤を提供します.

  2. 取引論理は,トレンド方向に対する持続的な価格ブレイクという例外的な現象の周りに設計されています.これらの異常値は通常,後から延長価格走行を意味しています.そのような走行を捕捉することは高確率の利益機会を提供します.

  3. 入力シグナルはクリアカットで,最初の下降/上昇の足の後,引き下がる.これはいくつかの偽のブレイクをフィルタリングするのに役立ちます.

  4. 10日間の保持期間は比較的長いため,より長い価格走行を把握することも容易です.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクもあります.

  1. 5日間のSMAは遅延効果があり,誤ったトレンド判断を引き起こし,誤ったロング/ショート決定を引き起こす可能性があります.

  2. 価格走行が8日以上持続するとしても,誤ったブレイクになる可能性があります. 傾向が急速に逆転すると,損失のリスクがあります.

  3. 10日間の保有期間が比較的長いため,停止した場合,損失が大きくなります.

対策:

  1. 精度を高めるため,トレンドを決定するのに役立つ他の指標,例えばMACDを追加してテストします.

  2. 特定の市場に基づいてパラメータを調整します 例えば 価格走行日を6〜7日に減らします

  3. 最大損失を制御するために移動ストップ損失を実験する.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

  1. 傾向の決定を助ける他の指標を追加してテストします.例えばMACD,KDJなど.これは傾向の正確性を向上させることができます.

  2. 最低価格走行日,エントリー後の保持日などパラメータを最適化して最適なパラメータの組み合わせを見つけます.

  3. リスクをコントロールし,ストップロスの割合を最適化するために,エントリー後に移動ストップロスを設定してみてください. これは大きなトレンドを把握し,取引毎の損失を制限するバランスをとります.

  4. 積極的に利益を得るために入場後に価格目標を設定するテスト.これは途中でいくつかの利益をロックすることができます.

  5. 高波動性がある場合,ストラテジーを閉鎖することを検討し,ストラテジーのアクティベーションを制御するために波動性または市場ベンチマーク条件を設定することで,スイッチに引っかかることを避ける.

概要

この戦略は,有名なトレーダーであるリンダ・ラシュケにインスピレーションを受けた.価格動向を決定するために5日間のSMA指標を追跡し,大きなトレンドを捕捉するために例外的な価格走行に基づいて取引論理を設計する. 堅牢な指標ベース,明確な信号生成,長い保持期間などのような利点により,長期的な価格動向を捕捉するのに適している. 一方,遅れ効果や保持リスクのような特定のリスクは存在する. 戦略の利益因子を改善するために,複数の次元からさらなる最適化が行うことができます.

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor

//@version=4

// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy  for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06

strategy("8DayRun", overlay=true)


SMA = sma(close,5)

TrendUp = close > SMA

TrendDown = close < SMA

//logic to long

TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8

Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown

strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)

bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)

// logic to short 

TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8

Sell = TriggerSell[1] and TrendUp

strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)

bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)
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