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双重EMAのゴールデンクロスブレークスルー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-12-20 16:34:58
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概要

この戦略は,5分および34分指数的な移動平均線 (EMA) の金十字と死亡十字操作に基づくトレンドフォロー戦略である. 速い EMAが下からゆっくりとした EMAを横切ると長くなって,速い EMAが上からゆっくりとした EMAを下に横切ると短くなってしまいます. また,リスクを制御するためにストップ・プロフィートとストップ・ロスを設定します.

戦略原則

  1. EMA5は最近の価格変動を反映し,EMA34は中期価格変動を反映する.
  2. EMA5が EMA34を横切ると,それは黄金の十字で,短期トレンドが中期トレンドよりも優れていることを示します.
  3. EMA5が EMA34を下回る時,それは死十字です.これは短期トレンドが中期トレンドよりも悪いことを示しています.
  4. 利益とリスクを制御するために 利益停止と損失停止を設定します

利点分析

  1. 双 EMA を使えば 偽の突破をフィルターで 捕まるのを防ぎます
  2. 中期的な傾向を追うことで 利益の機会が増える
  3. ストップ・プロフィートとストップ・ロスを設定することで リスクを効果的に制御できます

リスク分析

  1. 双 EMA は遅延効果があり,短期間の取引機会を逃す可能性があります.
  2. ストップロスの設定が大きすぎると損失リスクが大きくなります
  3. 利益の最大化への機会を失ってしまう

オプティマイゼーションの方向性

  1. EMA パラメータを最適化して 最適なパラメータの組み合わせを見つけます
  2. ストップ・プロフィートとストップ・ロスのポイントを最適化して より大きな利益を得ます
  3. MACD,KDJなどの他の指標を追加してシグナルをフィルタリングして精度を向上します

概要

この戦略は,双 EMA ラインの黄金クロスと死亡クロスから取引信号を生成し,リスクを制御するためにストップ・プロフィートとストップ・ロスを設定する.これは戦略に従う単純な効果的中期トレンドである.ストップ・プロフィート/ロスのパラメータを最適化し,シグナルをフィルターするために他の指標を導入することで,安定した収益性をさらに向上させることができます.

/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title='[STRATEGY][RS]MicuRobert EMA cross V2', shorttitle='S', overlay=true, pyramiding=0, initial_capital=100000)
USE_TRADESESSION = input(title='Use Trading Session?', type=bool, defval=true)
USE_TRAILINGSTOP = input(title='Use Trailing Stop?', type=bool, defval=true)
trade_session = input(title='Trade Session:',defval='0400-1500', confirm=false)
istradingsession = not USE_TRADESESSION ? false : not na(time('1', trade_session))
bgcolor(istradingsession?gray:na)
trade_size = input(title='Trade Size:', type=float, defval=1)
tp = input(title='Take profit in pips:', type=float, defval=55.0) * (syminfo.mintick*10)
sl = input(title='Stop loss in pips:', type=float, defval=22.0) * (syminfo.mintick*10)
ma_length00 = input(title='EMA length:',  defval=5)
ma_length01 = input(title='DEMA length:',  defval=34)
price = input(title='Price source:',  defval=open)

//  ||--- NO LAG EMA, Credit LazyBear:  ---||
f_LB_zlema(_src, _length)=>
    _ema1=ema(_src, _length)
    _ema2=ema(_ema1, _length)
    _d=_ema1-_ema2
    _zlema=_ema1+_d
//  ||-------------------------------------||

ma00 = f_LB_zlema(price, ma_length00)
ma01 = f_LB_zlema(price, ma_length01)
plot(title='M0', series=ma00, color=black)
plot(title='M1', series=ma01, color=black)

isnewbuy = change(strategy.position_size)>0 and change(strategy.opentrades)>0
isnewsel = change(strategy.position_size)<0 and change(strategy.opentrades)>0

buy_entry_price = isnewbuy ? price : buy_entry_price[1]
sel_entry_price = isnewsel ? price : sel_entry_price[1]
plot(title='BE', series=buy_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : aqua)
plot(title='SE', series=sel_entry_price, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : aqua)
buy_appex = na(buy_appex[1]) ? price : isnewbuy ? high : high >= buy_appex[1] ? high : buy_appex[1]
sel_appex = na(sel_appex[1]) ? price : isnewsel ? low : low <= sel_appex[1] ? low : sel_appex[1]
plot(title='BA', series=buy_appex, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : teal)
plot(title='SA', series=sel_appex, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : teal)
buy_ts = buy_appex - sl
sel_ts = sel_appex + sl
plot(title='Bts', series=buy_ts, style=circles, color=strategy.position_size <= 0 ? na : red)
plot(title='Sts', series=sel_ts, style=circles, color=strategy.position_size >= 0 ? na : red)

buy_cond1 = crossover(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_cond0 = crossover(price, ma00) and ma00 > ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
buy_entry = buy_cond1 or buy_cond0
buy_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? low <= buy_entry_price - sl: low <= buy_ts) or high>=buy_entry_price+tp//high>=last_traded_price + tp or low<=last_traded_price - sl //high >= hh or 
sel_cond1 = crossunder(ma00, ma01) and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_cond0 = crossunder(price, ma00) and ma00 < ma01 and (USE_TRADESESSION ? istradingsession : true)
sel_entry = sel_cond1 or sel_cond0
sel_close = (not USE_TRAILINGSTOP ? high >= sel_entry_price + sl : high >= sel_ts) or low<=sel_entry_price-tp//low<=last_traded_price - tp or high>=last_traded_price + sl //low <= ll or 

strategy.entry('buy', long=strategy.long, qty=trade_size, comment='buy', when=buy_entry)
strategy.close('buy', when=buy_close)
strategy.entry('sell', long=strategy.short, qty=trade_size, comment='sell', when=sel_entry)
strategy.close('sell', when=sel_close)
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