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トレンドトラッキング ブレイクアウト戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-12-26 10:52:51
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概要

トレンドトラッキング・ブレイクアウト戦略は,移動平均値とボリンジャー・バンド指標に基づくトレンドフォロー戦略である.トレンド分析とブレイクアウト取引のアイデアを組み合わせ,市場のトレンドを決定しながらブレイクアウト機会を探している.

戦略の論理

この戦略は,50日間のシンプル・ムービング・メアディア (SMA) を使ってトレンド方向を決定する.閉じる価格が50日間のSMAを超えると,潜在的上昇傾向を示す場合,ロング・ポジションは考慮される.

同時に,閉じる価格が下のボリンジャー帯以上である必要があります.これは価格が下の極端にないことを示唆し,上向きに動き出そうとしています.キャンドルの低値は,下のボリンジャー帯の1%以内にあり,ブレイクアウトのためのそのレベルに近い潜在的なサポートを示します.

エントリーシグナルが発信された後,戦略は,次の日のオープニング価格が前日の最高価格より1ポイント高いストップ値を超えているかどうかを確認し,実際のエントリーを確認します.

ストップ・ロスはエントリーバーの低点より 5.7 ポイント前設定.テイク・プロフィートはエントリーバーの閉じる価格より 11.4 ポイント高に設定され,リスク・リターン比は 2:1 となります.

利点分析

この戦略は,トレンド判断と主要なサポートレベルに近いブレイクを組み合わせて,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングし,勝利率を改善する.ストップ・ロストとテイク・プロフィートはリスク・リワード原則に従って設定され,リスク管理を助けます.

比較的簡単な指標とエントリールールは,戦略を理解し実行しやすくし,アルゴリズム取引を学ぶ初心者にとって適しています.

リスク分析

この戦略は,トレンドの方向性を決定するために主に移動平均値に依存しており,トレンドが変化すると誤った信号を生む可能性があります.不適切なボリンジャーバンドパラメータは,誤ったブレイクにつながる可能性があります.

ストップ・ロスはあまりにも近いため,早めに停止される可能性があります. 利益を取ることはあまりにも広いため,利益も制限される可能性があります. これらのパラメータは,異なる市場のために調整する必要があります.

この戦略は,日々の高値と低値のみを考慮し,一夜間のギャップには反応できない.

オプティマイゼーションの方向性

他の指標はMACDのようなトレンドを決定するために組み合わせられます. または適応移動平均はトレンド変化を追跡するために使用できます.

Bollinger Bands パラメータは,ベストな組み合わせを見つけるために最適化できます.バックテスト結果に基づいて,ストップ・ロストとテイク・プロフィートレベルも最適化できます.

論理が加えられれば 一夜間のギャップを判断し ギャップの後に大きな損失を回避できます

結論

この戦略は,トレンドフォローとブレイクアウト取引のアイデアを統合し,フィルタリング効果を生み出すために単純な指標を使用している.その利点は理解し,実装しやすいことにある.パラメータ最適化によって,より良い結果を達成することができる.しかし,実況取引結果に基づいて継続的な改善を必要とする市場リスクも認識する必要があります.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

// Input variables
smaLength = 50
bbLength = 20
supportPercentage = 1
riskRewardRatio = 2

// Calculate indicators
sma = sma(close, smaLength)
bb_lower = sma(close, bbLength) - 2 * stdev(close, bbLength)

// Entry conditions based on provided details
enterLongCondition = crossover(close, sma) and close > bb_lower and low <= (bb_lower * (1 + supportPercentage / 100))

// Entry and exit logic
if (enterLongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Assuming the details provided are for the daily timeframe
stopLossPrice = low - 5.70
takeProfitPrice = close + 11.40

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", loss=stopLossPrice, profit=takeProfitPrice)

// Plotting
plot(sma, color=color.blue, title="50 SMA")
plot(bb_lower, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")

// Plot entry points on the chart
plotshape(series=enterLongCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
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