一目均衡表と平均方向性指数に基づく定量的取引戦略
作成日:
2024-01-23 11:14:54
最終変更日:
2024-01-23 11:14:54
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,一見均衡表と平均方向性指数 ((ADX) の2つの技術指標を組み合わせて,株価の傾向と重要なサポートレジスタンス値を識別して,買入と売却のシグナルを発信する.この戦略は,トレンドの状況で大きな価格変動を捕捉することを目的としている.
戦略原則
一目均衡表は前変換線,基準線,および遅延線の3つの移動平均を含んでいる.価格が前変換線と基準線を上から通過すると,買い信号が発せられ,価格が下からこの2つの線を横切ると,売り信号が発せられる.さらに,一目均衡表は,クラウドグラフを通じて重要なサポート抵抗領域を識別する.
ADXは価格トレンドの強さを判断するために使用されます. +DIと-DIが明らかに分離したとき,トレンドの動きを示します. +DIと-DIが接近したとき,収束の動きを示します.この戦略はADXが20より大きいときに取引信号を発信します.
一見均衡表のトレンド判断と,トレンド強度に対するADXのフィルタリングを統合して,価格変動が大きいトレンド行情を効果的に識別することができる.
戦略的優位性
- 2つの指標の組み合わせにより,取引シグナルがより信頼される
- ADXの利用により,市場を整理する際に誤った取引を回避する.
- 収益とリスクの相関が高く
リスク分析
- この戦略はトレンド株に適しており,収束した株にはあまりシグナルがない可能性があります.
- 一見,バランス表自体には,反応遅れの問題があり,迅速な反転の機会を逃している可能性があります.
- ADXの判断は不完全であり,誤った判断の可能性も存在します.
最適化の方向
- 変換線,基準線周期の調整など,異なるパラメータの組み合わせをテストできます.
- MACD,KDなどの他の指標と組み合わせてさらに最適化できます.
- 異なるADXフィルタリングルールや条件を研究できます.
要約する
この戦略は,一見バランス表とADXの有効な組み合わせにより,トレンドの動きを効果的に捉えることができる.さらなるパラメータとルールの最適化の基礎で,この戦略は,より良い反転と現金表现を得ることができる.この戦略は,トレンド株を取引する戦略投資家に適しています.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-10 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku + ADX", shorttitle="Ichimoku & ADX Backtest", overlay=true)
//------------------------------
//------------------------------
// ICHIMOKU
//------------------------------
//------------------------------
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
Tenkan = donchian(conversionPeriods)
Kijun = donchian(basePeriods)
SSA = avg(Tenkan, Kijun)
SSB = donchian(laggingSpan2Periods)
SSAdisp = SSA[displacement]
SSBdisp = SSB[displacement]
// Plot Ichimoku
// --------------------
plot(Tenkan, color=color.red, title="Tenkan")
plot(Kijun, color=color.blue, title="Kijun")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Chikou")
p1 = plot(SSA, offset = displacement - 1, color=color.green,
title="Senkou A")
p2 = plot(SSB, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Senkou B")
fill(p1, p2, color = SSA > SSB ? color.green : color.red)
//------------------------------
//------------------------------
// ADX
//------------------------------
//------------------------------
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
keyLevel = input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[adx, plus, minus]
[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)
// Plot ADX
// --------------------
//plot(sig, color=color.black, title="ADX")
//plot(up, color=color.green, title="+DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(down, color=color.red, title="-DI",linewidth=2, style=plot.style_columns, transp=40)
//plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")
//------------------------------
//------------------------------
// STRATEGY
//------------------------------
//------------------------------
// Buy & Sell Signals
// --------------------
// ADX
ABuy1 = up > keyLevel and up - down >5 and sig > down and sig < keyLevel * 2
ASell1 = down > keyLevel and down - up >5 and sig > up and sig < keyLevel * 2
// ICHIMOKU
Bull = close >= max(SSAdisp, SSBdisp)
Bear = close <= min(SSAdisp, SSBdisp)
// 1. Bull
Buy1 = (close >= max(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Buy2 = (Tenkan - Kijun >= 0.001) ? 1 : 0
Buy3 = SSA > SSB ? 1 : 0
Buy4 = sig > 20 ? 1 : 0
Buy4a = close - close[displacement] >=0.001 ? 1:0
Buy5 = Buy1 and Buy2 and Buy3 and Buy4 and Buy4a and not(Buy1[1] and Buy2[1] and Buy3[1])
// 1. Bear
Sell1 = (close <= min(SSAdisp, SSBdisp)) ? 1 : 0
Sell2 = (Kijun - Tenkan >= 0.001) ? 1 : 0
Sell3 = SSA < SSB ? 1 : 0
Sell4 = sig > 20 ? 1 : 0
Sell4a = close <= close[displacement]
Sell5 = Sell1 and Sell2 and Sell3 and Sell4 and Sell4a and not(Sell1[1] and Sell2[1] and Sell3[1])
// CONSOLIDATED
buysignal = Buy5
buyexitsignal = crossunder(close,Kijun)
sellsignal = Sell5
sellexitsignal = crossover(close,Kijun)
longCondition = buysignal
shortCondition = sellsignal
// Plot Indicators
// --------------------
// ----- Buy & Sell
//plotshape(longCondition, title = "Buy Signal", text ="BUY", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = #1B8112, transp = 0)
//plotshape(shortCondition, title = "Short Signal", text ="SHORT", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labeldown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = #000000, transp = 0)
// ----- Ichimoku Signals
//plotshape(Sell2, title = "Sell Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.top, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Sell3, title = "Sell Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.labelup, size = size.tiny, location=location.bottom, color = color.black, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="Kumo Twist", textcolor =#FFFFFF , style=shape.diamond, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.blue, transp = 0)
//plotshape(Buy3, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(Buy4, title = "Buy Signal", text ="TK/KJ", textcolor =#FFFFFF , style=shape.circle, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.red, transp = 0)
//plotshape(buyexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangledown, size = size.tiny, location=location.abovebar, color = color.green, transp = 0)
//plotshape(sellexitsignal, title = "Buy Exit", style=shape.triangleup, size = size.tiny, location=location.belowbar, color = color.black, transp = 0)
//------------------------------
//------------------------------
// EXECUTION
//------------------------------
//------------------------------
// Test Range
// --------------------
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 2, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2015, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// Orders
// --------------------
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window())
if buyexitsignal
strategy.close("Buy")
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window())
if sellexitsignal
strategy.close("Sell")