3つの連続した上昇/下落のキャンドルと2つの移動平均値に基づいた定量的な取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2024-03-28 16:22:18
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戦略の概要

この戦略は,3つの連続した上昇/下落キャンドルのパターンと2つの移動平均システムに基づいています. 3つの連続したキャンドルのボディサイズの変化と移動平均システムのクロスオーバー信号を判断することによって,潜在的なトレンドターニングポイントと価格逆転の機会を把握するために3番目のキャンドルの閉じる時に購入または販売信号を生成します.

戦略原則

3つ連続したろうそくの体サイズを計算して増加傾向があるかどうかを判断します
3つの連続したキャンドルのボディが大きくなって3番目のキャンドルが上昇して閉じる場合,買い信号が生成されます.
中短期と長期の傾向を表す50日期と200日期の移動平均を2つ導入する.
グラフ上の2つの移動平均値と買い/売シグナルをグラフ化して戦略の論理とトレンドの状態を視覚的に示します
購入/売却信号に基づいて対応するエントリー操作を実行する.

この戦略の核心は,トレンドの強さと方向性を検証するために二重移動平均システムを使用しながら,3つの連続した上昇/下落のキャンドルパターンを通じてトレンドの出発点を捕捉することにある.これらの2つの次元の組み合わせは,トレンドの開始時にポジションを効果的に入力し,反トレンド取引のリスクを軽減することを目的としています.

戦略の利点

3つの連続した上昇/下落のキャンドルパターンは,強烈な上昇/下落の信号であり,長/短力の継続的な強化を表し,トレンドの継続のための勢いを供給します.
二重移動平均システムでは,トレンドの方向性と強さを効果的に確認できます.短期移動平均が長期移動平均の上/下を横切ると,トレンドが強化/弱まり始めていることを示します.
この2つの次元は相互に裏付けられ,比較的信頼性の高いエントリー信号を形成し,戦略の勝利率と利益/損失比率を改善するのに役立ちます.
グラフの注釈は直感的で明確で,戦略の実行とトレンドの進化を簡単に追跡できます.

戦略リスク

市場の騒音と変動は,頻繁に誤った信号を誘発し,戦略の業績が不安定になる可能性があります.
突発的なトレンドの逆転や加速は,戦略の入場タイミングが理想的でないことを引き起こし,追加のリスクにさらす可能性があります.
利回り,ストップ・ロース,ポジション管理の規則が明示されていない場合,戦略の引き上げと最大損失が期待を上回る可能性があります.

オプティマイゼーションの方向性

3つの連続した上昇/下落のキャンドルのパターンの定義を微調整し,信号の精度を向上させるために,連続したキャンドルの振幅,長さ,色などの追加の条件を考慮します.
5日,10日,20日などより多くの移動平均周期パラメータを導入し,複数の移動平均システムを構築し,トレンド判断の次元を豊かにする.
入力シグナルに基づいて,単一の取引のリスク露出を制御するために,合理的なテイク・プロフィートとストップ・ロスのレベルとポジション管理規則,例えば固定比テイク・プロフィート/ストップ・ロスの割合,パーセントテイク・プロフィート/ストップ・ロスの割合,トラッキング・ストップ・ロスの割合などを設定する.
トレンドターニングポイントをさらに検証し,エントリーシグナルの信頼性を向上させるため,ボリューム価格差,ボリュームブレイクなど,ボリューム指標を追加することを検討する.

戦略の概要

この戦略は,従来の3つの連続した上昇/下落のキャンドルパターンを二重移動平均システムと組み合わせることで,トレンドの出発点を把握し,トレンドの開始時に潜在的な価格スプレッドから利益を得ることを目的としています.その利点は,明確な信号,単純な論理,実装と最適化の容易さにあります.同時に,頻繁な取引,不安定な信号,不十分なリスク管理などの潜在的なリスクと改善余地があります.将来,シグナルフィルタリング,ポジション管理,利益/ストップ損失などの側面から始め,この戦略の全体的なパフォーマンスを継続的に豊かにし,強化し,定量的な取引慣行のためのより多くの参照を提供することができます.

/*backtest
start: 2023-03-22 00:00:00
end: 2024-03-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Consecutive Candles with MAs", shorttitle="CCMAs", overlay=true)

// Üç ardışık mumun büyüklüklerinin arttığını kontrol eden fonksiyon
isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() =>
    firstCandleBody = abs(close[2] - open[2])
    secondCandleBody = abs(close[1] - open[1])
    thirdCandleBody = abs(close - open)
    firstCandleBody < secondCandleBody and secondCandleBody < thirdCandleBody

// Üçüncü mum kapandığında al veya sat koşulu
longCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close > open
shortCondition = isThreeConsecutiveCandlesIncreasing() and close < open

// 50 ve 200 periyotluk hareketli ortalamalar
ma50 = sma(close, 50)
ma200 = sma(close, 200)

// Al veya sat sinyallerini grafiğe ekleme
plotshape(series=longCondition, title="Al Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, text="AL")
plotshape(series=shortCondition, title="Sat Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, text="SAT")

// Hareketli ortalamaların grafiğe eklenmesi
plot(ma50, title="50 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.blue)
plot(ma200, title="200 Periyotluk Hareketli Ortalama", color=color.red)

// Al veya sat komutlarını çalıştırma
if (longCondition)
    strategy.entry("Al", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sat", strategy.short)

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戦略 の 利点

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オプティマイゼーションの方向性

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戦略の利点