ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
これは、複数のスーパートレンド指標に基づいたピラミッド取引戦略です。スーパートレンド インジケーターを 3 つの異なる期間と乗数で設定することにより、高確率の取引機会を特定します。この戦略は、動的なピラミッドポジション追加方式を採用し、最大 3 つのエントリーを許可し、動的なストップロスと柔軟な終了条件を組み合わせて、利益の最大化とリスク管理を実現します。
戦略原則
この戦略では、高速、中速、低速の 3 つの異なるパラメータ設定を持つスーパートレンド インジケーターを使用します。エントリーシグナルは、これら3つの指標の交差点とトレンド方向に基づいており、3層のピラミッドスタイルを使用してポジションを追加します。最初の層は、高速指標が下向き、中速指標が上向き、低速指標が下向きのときに市場に参入します。指標が下向きの場合、第2層は市場に参入します。中速指標と中速指標が一緒に下向きに動いているときに、突破口を通じて市場に参入します。第3レベルは、市場が新たな高値に達したときの突破口。エグジットでは、動的ストップロス、平均価格ストップロス、全体的なトレンド反転などの複数のメカニズムを採用しています。
戦略的優位性
- 複数の確認メカニズムにより取引の精度が向上
- ピラミッド法はトレンド市場で利益を大幅に増やすことができる
- ダイナミックストップロスメカニズムは、トレンドが発展する十分な余地を与えながら利益を保護します。
- 柔軟な出口メカニズムにより、さまざまな市場環境により適切に対応できます。
- パーセンテージポジションコントロールを使用して、さまざまなファンドサイズに適応します。
戦略リスク
- 不安定な市場では誤ったシグナルが頻繁に発生する可能性がある
- ピラミッド型投資は、トレンドが突然反転したときに大きなドローダウンにつながる可能性がある。
- 複数のインジケーターにより信号遅延が発生する場合があります
- パラメータ最適化には過剰適合のリスクがある これらのリスクを制御するには、厳格な資金管理とバックテストを使用することをお勧めします。
戦略最適化の方向性
- 市場環境フィルタリングメカニズムを追加し、さまざまなボラティリティ環境下でパラメータを動的に調整します。
- ポジション追加間隔とポジション配分の割合を最適化する
- 誤ったシグナルを排除するために、より多くのテクニカル指標を導入する
- 市場の変化に適応するための適応パラメータメカニズムを開発する
- 出口メカニズムを改善し、利益目標と時間停止損失の追加を検討することができます
要約する
この戦略は、複数のスーパートレンド指標とピラミッド追加方法を通じてトレンドの機会を捉え、動的なストップロスと柔軟な終了メカニズムでリスクを制御します。一定の制限はあるものの、継続的な最適化と厳格なリスク管理により、この戦略は実用上の価値が高くなります。
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('4Vietnamese 3x Supertrend', overlay=true, max_bars_back=1000, initial_capital = 10000000000, slippage = 2, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.013, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 33.33, pyramiding = 3, margin_long = 0, margin_short = 0)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Inputs
// Supertrend Settings
STATRLENGTH1 = input.int(10, title='Fast Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT1 = input.float(1, title='Fast Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH2 = input.int(11, title='Medium Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT2 = input.float(2, title='Medium Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRLENGTH3 = input.int(12, title='Slow Supertrend ATR Length', group='SUPERTREND SETTINGS')
STATRMULT3 = input.float(3, title='Slow Supertrend ATR Multiplier', group='SUPERTREND SETTINGS')
isUseHighestOf2RedCandleSetup = input.bool(false, group = "Setup Filters")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculations
[superTrend1, dir1] = ta.supertrend(STATRMULT1, STATRLENGTH1)
[superTrend2, dir2] = ta.supertrend(STATRMULT2, STATRLENGTH2)
[superTrend3, dir3] = ta.supertrend(STATRMULT3, STATRLENGTH3)
// directionST1 = dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? false : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? true : false
// directionST2 = dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? false : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? true : false
// directionST3 = dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? false : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? true : false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Calculate highest from supertrend1 uptrend
var float highestGreen = 0
if dir1 < 0 and highestGreen == 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
highestGreen := high
if highestGreen > 0 and (isUseHighestOf2RedCandleSetup ? close < open : true)
if high > highestGreen
highestGreen := high
if dir1 >= 0
highestGreen := 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry SL
var entrySL4Long1 = false
var entrySL4Long2 = false
var entrySL4Long3 = false
isUseEntrySL = input.bool(true, group = "Entry SL Option")
dataToCalculate = input.source(low, group = "Entry SL Option")
if isUseEntrySL and (dir1 > 0 and dir2 < 0 and dir3 < 0)
if strategy.opentrades >= 1
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(0)
entrySL4Long1 := true
else
entrySL4Long1 := false
if entrySL4Long1 and close > strategy.opentrades.entry_price(0)
strategy.exit('exit1', from_entry = 'long1', stop = strategy.opentrades.entry_price(0))
if strategy.opentrades >= 2
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(1)
entrySL4Long2 := true
else
entrySL4Long2 := false
if entrySL4Long2 and close > strategy.opentrades.entry_price(1)
strategy.exit('exit2', from_entry = 'long2', stop = strategy.opentrades.entry_price(1))
if strategy.opentrades >= 3
if dataToCalculate > strategy.opentrades.entry_price(2)
entrySL4Long3 := true
else
entrySL4Long3 := false
if entrySL4Long3 and close > strategy.opentrades.entry_price(2)
strategy.exit('exit3', from_entry = 'long3', stop = strategy.opentrades.entry_price(2))
if strategy.closedtrades > strategy.closedtrades[1]
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit3'
entrySL4Long3 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit2'
entrySL4Long2 := false
if strategy.closedtrades.exit_id(strategy.closedtrades-1) == 'exit1'
entrySL4Long1 := false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Entry
if dir3 < 0
if dir2 > 0 and dir1 < 0
strategy.entry('long1', strategy.long)
else if dir2 < 0
strategy.entry('long2', strategy.long, stop=superTrend1)
else
if dir1 < 0 and highestGreen > 0
strategy.entry('long3', strategy.long, stop=highestGreen)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Exit
isUseAllDowntrendExit = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAllDowntrendExit and dir3 > 0 and dir2 > 0 and dir1 > 0 and close < open
strategy.close_all()
isUseAvgPriceInLoss = input.bool(true, group = "Exit Type")
if isUseAvgPriceInLoss and strategy.position_avg_price > close //and strategy.position_avg_price <= close[1]
// and (dir1 > 0 or dir2 > 0 or dir3 > 0)
// and strategy.opentrades >= 1
// and strategy.opentrades >= 3
strategy.close_all()
isUseAllPositionsInLoss = input.bool(false, group = "Exit Type")
if isUseAllPositionsInLoss
and (
false
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close))
or (strategy.opentrades == 1 and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(0))) and strategy.opentrades.entry_price(0) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(1))) and strategy.opentrades.entry_price(1) > close)
and ((not na(strategy.opentrades.entry_price(2))) and strategy.opentrades.entry_price(2) > close))
)
strategy.close_all()
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Plot
plot(superTrend1, title='Fast Supertrend', color=dir1 == 1 and dir1[1] == 1 ? color.red : dir1 == -1 and dir1[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend2, title='Medium Supertrend', color=dir2 == 1 and dir2[1] == 1 ? color.red : dir2 == -1 and dir2[1] == -1 ? color.green : na)
plot(superTrend3, title='Slow Supertrend', color=dir3 == 1 and dir3[1] == 1 ? color.red : dir3 == -1 and dir3[1] == -1 ? color.green : na)