통계적 편익

금융 대량파괴 무기 고 빈도 통계 수당

  偶然与金融街一位专家聊天，得知“高频统计套利”这一所谓“金融大规模毁灭性武器”的术语。
  这种基于3毫秒操作的系统、650纳秒的交换机数据传输、多线程并行以及复杂数学模型和统计规律等，
  一系列复杂技术的系统，真能够实现几乎零风险的投资？乍一看，真有些不可思议。。

• 이 글은 한 가지 기본적인 자료로 시작해 보겠습니다.

• 1, 통계적 편익 통계적 배당은 모델에 기반한 배당 전략으로 자산의 역사적 거래 데이터로부터 패턴을 찾아 두 개 또는 그 이상의 자산 사이에 존재하는 배당 기회를 발견하고, 그 다음 모델에 맞는 자산 가격의 변화 법칙에 따라 거래 경계를 설정합니다. 컴퓨터 프로그램이 시장의 실시간 정보에 따라 자동 거래 신호를 발산하여 이윤을 창출합니다.

  통계적 이익의 의미는:

  통계적 배당은 모델이 주도하는 투자 과정으로, 자산 가격이 이론 가격이나 모델 예측 가격에서 벗어날 때, 동시에 다중과 빈장 포메이션을 구성함으로써 이익을 얻는다. 두 주식 가격의 차이는 장기 평균에서 벗어날 때, 우리는 평균 반응이 발생할 수 있다고 믿는다. 두 주식이 같은 산업 또는 같은 분야에 속하기 때문에 동시 동시 추락 현상이 발생할 가능성이 높고, 가격차보 평균은 가격이 모두 하락할 때 상대적으로 과평가된 주식의 가격이 상대적으로 과평가된 주식의 가격보다 많이 하락하기 때문일 수 있다. 또한 가격이 상승할 때 상대적으로 과소평가된 주식의 가격 상승이 상대적으로 과소평가된 주식의 가격 상승보다 더 큰 것일 수도 있다. 또는 두 주식의 가격의 급격한 하락이 발생했을 때, 가격 차이 반응 평가는 상대적으로 과소평가된 주식의 상승과 상대적으로 과소평가된 주식의 하락으로 인한 것일 수도 있다.

• 2. 통계적 전략: 통계적 배당 전략은 크게 두 가지로 나 거래 전략과 주성분석 방법이다. 거래 쌍, 즉 가격 차이 거래는 통계적 배당의 가장 일반적인 전략이며, 한 가지 자산의 다중을 구성하는 동시에 다른 자산의 공평을 구성하고 미래의 한 시점에서 동시에 두 가지 자산의 위치를 묶는 것을 의미합니다. 이것은 시장의 위험을 면역하는 시장중립적 전략이며, 두 개 이상의 자산 사이의 상대적으로 잘못된 가격 기회를 포착하여 낮은 위험 수익을 얻을 수 있다. 주력 구성 요소 분석 방법. 이 전략은 주식 수익률과 관련된 여러 요인을 분석하여 회귀 모델을 구축하고, 주식 수익률에 영향을 미치는 여러 요소를 분석하여 회귀 모델을 구축합니다. 자산의 실제 가격과 모델 예측 가격 사이의 차이를 분석하여 수익을 창출한다. 실제 자산의 가격이 모델 예측 가격보다 높을 때 자산의 가격이 과대평가되었다는 것을 나타내고, 실제 자산의 가격이 모델 예측 가격과 같을 때까지 자산을 판매한다. 이 자산을 다시 구입하여 이전 빈자리를 평정합니다. 반대로, 역행사입니다.

• 3, 국내외의 절차적 거래 발전 현황. 최근 10년 동안 디지털 펀드의 급속한 발전으로 인해, 절차적 거래는 점점 더 많은 관심과 응용을 받고 있다. 뉴욕 증권 거래소의 통계에 따르면, 최근 몇 년 동안 뉴욕 증권 거래소의 전체 거래의 비중을 차지하는 절차적 거래의 비중은 약 30%에 머물고 있다. 코스의 보고서에 따르면, 절차적 거래는 투자자에게 엄청난 수익을 가져다 줄 수 있다. 2009년 코스의 전체 절차적 거래는 뉴욕 증권 거래소의 전체 절차적 거래의 약 50%를 차지했으며, 2008년 말 27%에 비해 거의 두 배로 증가했다. 2009년 2분기에는 고스센트가 46일 거래로 1일 당기 이윤이 1억 달러 이상을 기록했다. 2009년 3분기에는 36일 거래로 1일 당기 이윤이 1억 달러 이상을 기록하고 1일 당기 손실을 기록했다.

• 4, 우리나라의 절차적 거래는 아직 초기 단계에 있으며, 선물 시장에서는 주로 짧은 라인 및 초단 라인 트렌드 거래 전략을 사용하여 상품 선물에 대한 추측을 하고 있으며, 증권 시장에서는 주류 중개인이 거래소 거래 자금에 유리한 절차적 거래를 사용합니다. 국내에서 가장 좋은 일은 대부분 한 팀으로 이루어졌는데, 그 중 한 팀의 대표는 김태준이다.

• 5., 통계적 이득: 양적 투자 분야에서 주요 헤지킹 전략

  통계적 배당은 양적 투자 분야에서 흔히 사용되는 헤지핑 전략이다. 통계적 배당은 역사적 자료를 통계적으로 분석하여 자산 가격이나 수익률의 특정 변화 법칙을 찾아내고, 헤지핑 방법을 사용하여 포트폴리오를 구축하여 자산 가격의 기본 가치에 대한 일시적 오차를 포착하여 수익을 얻는 것이다. 통계수익 기술은 가격 이론, 통계 의사결정 이론, 게임 이론, 통계 패턴 인식 기술, 시간 계열 분석 방법, 측정 경제 모델링, 현대 계산 방법 등의 지식을 바탕으로 한 다학제적 종합 투자 기술이다. 통계적 승리는 크게 다음과 같은 네 가지 전략으로 이루어집니다.配对交易策略(Pairs Trading)；多因子套利策略(Multi-factor Model)；均值回归策略(Mean-reverting Strategies)；协整套利策略(Cointegration)。

• #6: 마법의 수수께끼: 하지만, 이 컴퓨터 수학적인 자동 투자 모델의 치명적인 측면도 무시할 수 없습니다. 모델의 가정적 전제와 계산 결과는 모두 역사적 통계에 기초한 것으로 나타났지만, 역사적 통계는 결코 미래의 현상을 완전히 포괄할 수 없다.