그래픽 마틴게일 거래 전략

저자:선함, 2020-07-23 10:13:42, 업데이트: 2023-10-26 20:06:48

요약

엄밀히 말하면, 마틴게일 (Martingale) 은 포지션 관리의 방법이다. 그것은 열여덟 세기까지 거슬러 올라갈 수 있으며 수백 년 동안 지속되어 왔습니다. 여전히 많은 마틴게일 (Martingale) 또는 유사한 전략이 있습니다. 사람들은이 전략에 대해 찬사와 비판을 혼합했습니다. 이 섹션에서는 FMZ 플랫폼을 사용하여 그래픽 방식으로 보여줍니다.

마틴게일이란 무엇인가요?

마틴게일 (Martingale) 은 프랑스에서 유래되었으며, 말 그대로 영어로 번역된: 마르테갈, 원래는 카트를 제어하는 허리를 가리킨다. 마틴게일은 나중에 도박 전략을 나타냈다. 처음에는 룰렛 도박에서 사용되었으며 점차 금융 거래로 확장되었습니다. 오늘날까지 마틴게일의 그림자는 주식, 선물 및 외환에서 볼 수 있습니다. 견딜 수있는 이유는 이론적으로 이것은 결코 돈을 잃지 않는 전략이기 때문입니다.

전면 마틴게일

돈을 잃지 않는 비결은 돈을 잃는 때마다 베팅을 두 배로 늘리고, 승리한 후 원래 단위로 베팅을 반환하는 것입니다. 승리하기 전에 몇 번이나 잃었는지 상관없이 확률이 도박꾼에게 한 번 승리 할 수 있는 한, 이전 모든 손실을 되찾을 수있을뿐만 아니라 한 베팅의 이익도 얻을 수 있습니다. 마틴게일은 금융 시장에서 많은 수익 기적과 손실을 만들었습니다.

동전 던지는 경우 앞면과 뒷면의 확률은 약 50%입니다. 연속적인 앞면이나 뒷면의 수는 50%의 확률로 감소하기 시작합니다. 즉, 동전 던지는 경우, 앞면의 확률은 50%이고, 2개의 연속적인 긍정의 확률은 25%이며, 3개의 연속적인 긍정의 확률은 12.5%입니다.

초기 베팅이 1인 경우, 연속적인 손실에 대한 베팅은 2의 배가 증가합니다. 즉: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 등, 당신이 승리할 때까지, 한 라운드가 완료되므로 각 라운드가 승리 할 수 있습니다. 이론적으로 마르틴게일은 결코 돈을 잃을 수 없지만 일련의 손실이 발생하면 베팅의 크기가 기하급수적으로 증가합니다. 잘 자금 된 도박꾼이이이이이이 전략을 사용하는 것을 피하기 위해 거의 모든 카지노는 각 게임에 대한 최대 베팅 한도를 가지고 있습니다.

코드로 앞 마틴게일 확인

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
    },
    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
        }],
        selected: 0,
        inputEnabled: false
    },
    xAxis: {
        type: ''
    },
    yAxis: {
        title: {
            text: ''
        },
        opposite: false,
    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // Make money
            bet = 1 // Every time you make money, reset the bet multiple to 1
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // Lose money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if it fails
            lost++
        }
        if (bet > maxBet) {
            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

검사 결과

마틴게일

포워드 마틴게일과는 달리, 역 마틴게일은 당신이 승리할 때마다 베팅을 두 배로 늘리고, 돈을 잃었을 때 베팅을 초기 단위로 반환하는 것입니다. 이것은 마틴게일 전략의 확장입니다. 이론적으로, 이 전략은 트렌딩 시장에서 사용하기 위해 더 적합합니다. 트렌드에 대한 작업은 높은 성공률을 가지고 있기 때문입니다. 성공률의 증가는 점진적으로 증가하는 포지션으로 얻은 과도한 수익률과 함께 발생합니다.

코드로 백워드 마틴게일 확인

/*backtest
start: 2020-01-01 00:00:00
end: 2020-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var chart = {
    __isStock: true,
    tooltip: {
        xDateFormat: '%Y-%m-%d %H:%M:%S, %A'
    },
    title: {
        text: 'Money curve'
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    rangeSelector: {
        buttons: [{
            type: 'hour',
            count: 1,
            text: '1h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 2,
            text: '3h'
        }, {
            type: 'hour',
            count: 8,
            text: '8h'
        }, {
            type: 'all',
            text: 'All'
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        selected: 0,
        inputEnabled: false
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    xAxis: {
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    },
    series: [{
        name: "",
        id: "",
        data: []
    }]
}; // Drawing object


// Strategy entry function
function main() {
    var ObjChart = Chart(chart);  // Drawing object
    ObjChart.reset();  // Clear the drawing before starting
    var now = 0  // Random times
    var bet = 1
    var maxBet = 0  // Record maximum multiple
    var lost = 0
    var maxLost = 0  // Maximum consecutive losses
    initialFunds = 10000  // Initial fund
    var funds = initialFunds  // Real-time fund
    while (true) {
        if (Math.random() > 0.5) { // 50% win rate
            funds = funds + bet  // make money
            bet = bet * 2 // Double the bet multiple if you make money
            lost = 0
        } else {
            funds = funds - bet // loss money
            bet = 1 // Every time you lose money, reset the bet multiple to 1
            lost++
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            maxBet = bet  // Calculate the maximum multiple
        }
        if (lost > maxLost) {
            maxLost = lost  // Calculate the number of consecutive losses
        }
        ObjChart.add([0, [now, funds]])  // Add drawing data
        ObjChart.update(chart)  // Drawing
        now++  // Random times plus 1
        if (funds < 0) {  // If bankruptcy ends the proceedings
            return Log("Initial fund:" + initialFunds + "Random times:" + now   + "Maximum consecutive losses:" + maxLost  + "Maximum multiples:" + maxBet + "Final fund:" + funds)
        }
    }
}

검사 결과

선물 시장에서 마르틴게일의 적용

선물 시장에서 최대 주문 규모에 제한이 없지만 카지노와 달리 선물의 상승과 하락은 완전히 무작위적인 베팅이 아닙니다. 실제 금융 거래 시장은 카지노보다 더 복잡합니다. 선물 거래에서 마틴게일 전략을 사용하면 시장이 트렌드 시장의 반대 방향으로 움직이면 시장이 발전함에 따라 두 배로 증가하고 위험이 증가합니다. 그러면 선물 시장에 마틴게일 전략을 사용하려는 거래자에게 적어도 세 가지 문제가 해결되어야합니다.

시작 위치
위치 곱셈
위치 거리를 추가합니다

초기 포지션은 자본액에 따라 결정되어야 합니다. 즉, 자본이 거래하기 전에 견딜 수 있는 연속 손실의 최대 수를 계산해야 합니다. 초기 포지션이 너무 높으면 포지션의 두 배가 될 때마다 과도한 금액의 자금을 투자하게 됩니다. 또한, 너무 높은 포지션 증가 배수는 동일한 문제를 일으킬 것입니다. 마르틴게일은 포지션을 두 배로 늘리는 데 기본 설정됩니다. 포지션을 3배로 늘리는 데 설정되면 파산 속도가 더 빨라질 것이지만, 1.5배로 설정되면 포지션을 증가시키는 데 나타납니다. 고려해야 할 마지막 결과는 포지션을 증가시키는 거리에 있습니다. 예를 들어, 5000 가격에 긴 포지션을 열고, 가격이 15 피프로 떨어지면 포지션을 추가하고, 가격이 30 피프로 떨어지면 포지션을 추가하는 것도 다릅니다. 이것은 완전히 거래자의 위험 관용과 선호도에 달려 있습니다.