HFT 시장 제작 그리드 새 (마이너 에디션)

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안녕하세요 트레이더 여러분, 몇 달간의 디버깅, 최적화 및 반복 후, 이 고주파 메이커 전략이 안정적인 수준에 도달하고 모든 사람들과 공유할 준비가 되어 있음을 기쁘게 발표합니다. 이것은 그리드 기반, 최적화 및 반복된 고주파 주문서 전략으로 현재 중간 가격 주위에서 지속적으로 Ask (판매) 및 Bid (구매) 주문을 배치하여 변동으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 대응 유동성을 제공합니다. 이 전략은 주문서에 기반한 초고주파 유동성 창출 전략이 아니라 초에 기반한 두 번째 고주파 주문 배치 전략입니다. 따라서 문턱이 낮고 보편성이 강하며 거래에 대한 민감도가 낮으며 무기 경쟁 수수료가 필요하지 않으며 일반 거래 수수료 계정에 더 적합합니다. 아래는 이 전략에 대한 상세한 설명입니다.

I. 시장 제작 및 암호화 시장 특성의 기본 개념

고주파 시장 제작 전략 (High-frequency market making) 은 일반적인 양적 거래 전략으로, 각각 한계 구매 (Bid) 및 판매 (Ask) 주문을 설정하고, 기본 가격의 변동을 사용하여 한계 주문을 유발하고, 구매 (Bid) 및 판매 (Ask) 주문 사이의 가격 차이를 통해 거래 수익을 얻는 전략을 가리킨다. 시장 제작 전략에서는 한계 주문의 수와 구매 및 판매 주문 코팅 및 중간 가격과의 거리에 초점을 맞추고 있다. 따라서, 다양한 고전 시장 제작 전략에서는 주로 중간 가격의 추정치를 연구하고, 그 다음 구매 및 판매 주문은 중간 가격의 양쪽에 적절한 위치에 배치된다.

좋은 유동성을 가진 기본 자산의 일부 거래 활동에서 일반 투자자는 시장 주문을 제출하거나 직접 기본 자산 또는 관련 파생상품을 구매 및 판매함으로써 시장 거래에 참여할 수 있습니다. 그러한 시장에는 많은 투자자가 있으며 자산 유동성이 좋습니다. 투자자가 합리적인 가격에 입찰하는 한 그들은 신속하게 거래 상대방을 찾을 수 있습니다. 그러나 낮은 유동성을 가진 자산에서는 다양한 이유로이 자산의 투자 활동에 참여하는 거래자가 적고 이러한 자산에 대한 구매 및 판매 활동을 수행하려는 투자자는 자산의 진정한 가치를 올바르게 이해하고 거래에 적합한 상대방을 찾는 것이 어렵습니다. 이 시점에서 시장에 유동성을 제공하기 위해 시장 제작자가 필요합니다.

시장 제작자는 가격 변동으로 수익을 얻기 위해 자산의 높은 가격과 낮은 가격의 가격 차이에 의존합니다. 그렇다면 이러한 구매 및 판매 가격 차이가 어떻게 형성됩니까? 하롤드 데메츠는 1968년에 뉴욕 증권 거래소의 거래 비용을 연구하고 시장 제작자의 구매 및 판매 가격 차이를 형성하는 과정을 설명했습니다: 수요와 공급의 불균형은 가격 차이로 이어질 것이며, 구매 및 판매 가격 차이가 조직된 시장에서 거래의 즉각성에 대한 추가로 지불됩니다. 시장 제작 전략은 일반적으로 양쪽에서 인용하고 거래 가격과 가격 차이 사이의 좁은 가격 차이에서 이익을 얻습니다. 일반적으로 긍정적 인 가격 수준이 아니라 1-2 수준입니다. 효율 시장 이론에 따르면 주식 가격이 시장에서 무작위적으로 상승하고 가격 순환의 방향은 예측할 수 없습니다. 장기적인 트렌드를 추적하는 연구에 따르면 장기적인 경향을 추적하는 것이 불가피합니다. 이 이론은 가격의 회전 또는 회전 또는 회전이라는 것을 의미합니다. 그러나, 이 이론은 일시적 인 변화 또는 회전이라는 것을 의미합니다.

전통적인 시장에서는 일반 거래자는 일반적으로 거래소에 앉지 않으며, 그들의 주문은 브로커를 통해 중앙 거래소에 전송됩니다. 일부 브로커 및 계약 기관만이 거래 시장 메이커가 될 수있는 기회를 가지고 있습니다. 그러나 암호화 디지털 통화 시장에서 모든 거래자는 거래소에 직접 연결 할 수 있으며 문턱은 매우 낮습니다. 게다가 소매 투자자와 최고 기관 사이의 수수료 및 API 인터페이스 사용의 차이는 전통적인 시장만큼 크지 않습니다. 따라서 암호화 디지털 통화 시장에서 시장 제작은 신비한 개념이 아닙니다. 모든 거래자가 시장 메이커가 될 수 있으며 시장은 모든 거래자에게이 기회를 제공합니다. 당신이 메이커 제한 명령을 사용하는 한, 당신은 유동성 공급자이며, 당신은 시장 메이커입니다.

II. 시장 제작 전략의 분류 및 소매 투자자가 왜 초고 주파수 주문 책 시장 제작에 참여할 수 없는가?

전통적인 시장 제작 전략은 주로 주문 책 시장 제작과 그리드 시장 제작으로 나뉘어 있다. 주문 책 시장 제작은 주로 레벨2 데이터 (각 주문의 가격, 양, 방향 및 틱-비-틱 거래 정보와 같은 정보 포함) 를 통해 시장의 수요와 공급 상황과 가격 수준을 분석하고 구매 및 판매 코트를 제공합니다. 주로 두 가지 고전적인 고주파 시장 제작 모델을 포함합니다: AS 모델 (Avellaneda, M., 및 S. Stoikov, 2008) 및 GP 모델 (Fabien Guilbaud와 Huyen Pham, 2011). AS 모델은 인벤토리 리스크 관리와 인벤토리 리스크를 고려한 단일 기본 자산 코트에서 최적의 의사결정에 초점을 맞추고 있습니다. 즉, 자산의 두 변수 true 가격의 차이점을 결합하여 최적의 구매 및 판매 오더를 만듭니다. GP 매트릭스 모델은 주문 제작자가 주어진 가격의 차이점을 기준으로 시세 변수 true 가격의 차이점을 결합하여 시세 변수 true 가격의 차이점을 측정하는 것으로 가정합니다. 최종적으로 시세 변수 시세 변수들을 기반으로 시세 가격의 변화와 가격의

주문책 시장 제작은 높은 수준의 수학적 지식과 시장 미세 구조 지식을 필요로하며 하드웨어 장비는 너무 독점적입니다. 높은 수학적 통계 배경에서 높은 컴퓨터 / 네트워크 성능과 하드웨어 최적화의 무장 경주로 점차 발전했으며, 일반적으로 몇 밀리 초 또는 나노 초 동안 아키텍처를 최적화하기 위해 모든 사람들이 전략 자체의 손실을 상쇄하기 위해 최고의 자금 조달율을 추구하고 있습니다. 소매 투자자와 일반 대중이 참여할 수 없는 분야입니다. 그러나 앞서 언급했듯이 메이커 주문 배치 전략이 될 때까지 시장에 유동성을 제공하며 암호화 시장의 모든 사람이 시장 메이커입니다. 일반 소매 투자자와 일반 대중은 경쟁적인 적색 바다를 피하고이 고주파 헤지그릿 전략을 통해 두 번째 고주파 영역에서 수익성있는 자리를 찾을 수 있습니다.

III. 네트워크 거래 반복 개발에 기초한 고주파 시장 제작 전략

그리드 트레이딩의 기원은 1940년대 정보 이론의 아버지인 논으로 거슬러 올라갈 수 있다. 정보 이론의 유명한 저자 논은 정보 시대를 독자적으로 열었던 거장으로 알려져 있다. 전략의 핵심 가정과 아이디어는 시장이 효율적이고 무작위적으로 걷고 있으며 평균 역행 특성을 가지고 있다는 것이다. 가장 간단한 그리드 트레이딩 전략은 장기적으로 안정적인 수익을 얻는 것이 어렵고 운영을 위해 시장에 대한 주관적 판단을 필요로 한다. 가장 간단한 그리드 전략이 고주파 시장 제작으로 개발되면, 거래 비용과 수익 및 손실 특성, 최적화 및 반복을 하나씩 분석하고, 수수료 아래 예측 불가능한 시장에 적응하는 것이 필요하다. 다음은 이러한 고주파 시장 제작 전략의 최적화 및 반복에 초점을 맞추고 있다. 첫째, 우리는 다음과 같은 측면을 분석한다.

1. 명령 처리 비용. 거래의 거래 수수료를 의미합니다. 고주파 거래라면 엄청난 양의 거래 수수료를 발생시켜 전략의 수익성에 큰 영향을 미칠 것입니다. 따라서 거래 수수료에 대한 감수성이 낮기 위해 제한 주문 제작자 거래로 변경해야합니다. 제한 주문 사용량을 절약하기 위해이 전략은 가상 제한 주문 방법을 사용합니다. 매번 주문 책에 소량의 구매 및 판매 주문이 배치되며 오류율을 줄이기 위해 대규모 제한 주문이 배치되지 않습니다. 이 고주파 그리드 시장 제작 전략의 약 90%의 주문은 메이커 주문이며 10%는 테커 주문입니다. 정상적인 계정에서 거래 수수료는 수익의 1/4 정도이며 월 거래량은 약 500 배입니다. 예를 들어, 원본 거래 금액은 100 유안, 월 거래 수수료는 약 100,000 유안에서 200,000 유안 사이입니다. 따라서 거래 수수료는 약 2 배가 될 수 있습니다. 원본 거래 금액은 약 500,000 유안 또는 더 많은 경우, 거래 수수료는 적거나 더 많은 거래 비용이 발생할 수 있습니다.

2. 인벤토리 비용이 없습니다. 인벤토리 없이 시장 변동의 손실 비용을 의미합니다. 시장 메이커가 이익을 얻을 수 있는 이유는 그들의 긴 인벤토리가 지속적으로 상승하여 판매되고, 그들의 짧은 인벤토리가 지속적으로 감소하여 판매 될 것이기 때문입니다. 인벤토리 축적은 한계 주문을 섭취해야합니다. 한계 주문이 섭취되지 않고 한 방향으로 계속 움직이면 판매 할 수 있는 인벤토리가 없으며, 수익을 얻을 수 없습니다. 이 고통의 지점에 대응하여, 이 전략은 인벤토리가 없을 때 즉시 한 개 인벤토리를 얻기 위해 순서 책에서 한계 주문을 지속적으로 구매하고 판매하고, 그 다음 수익을 얻기 위해 해당 위치에 영업 한계 주문을 배치합니다.

3. 재고 축적 비용. 재고 축적 비용과 비교하여 시장 제작자는 재고 축적 비용을 더 두려워하며, 이는 시장이 한 방향으로 지속적으로 움직이며 한쪽 재고가 판매 될 수 없기 때문에 발생하는 손실을 구체적으로 의미합니다. 일반적으로 다음과 같은 솔루션이 있습니다.

   ■ 포지션을 보충 할 때 점진을 점차 증가시켜 비용을 빠르게 줄이고 작은 리바운드에서 버립니다. 그러나이 유형의 방법에는 더 큰 위험도 있습니다. 단기간에 리바운드가 없으면 더 많은 포지션이 축적됩니다. 마틴처럼 끝없이 두 배가되어서는 안됩니다. 추가 된 포지션 수와 계좌 위험 사이의 균형과 규모를 파악하는 방법을 고려하는 것이 중요합니다.

   ■ 일방적 재고 관리 및 재고 수준 및 위험 선호도에 따라 미결 주문을 조정합니다. 이 방법은 극심한 손실을 피하고 재고 보유를 제어합니다. 단점은 재고를 폐기하는 것이 비용보다 쉽지 않으며 시간 비용이 더 높다는 것입니다.

   ■ 대기 중인 주문의 간격 및 상위 및 하위 위치를 동적으로 조정합니다. 변동성과 추세에 따라 대기 중인 주문의 폭을 조정하고 불균형 간격으로 주문을 배치하고 배치하십시오.

   ■ 극단적 인 경우 제한: 극단적 인 일방적 인 상황에서는 축적을 최소화하기 위해 시간을 기다리고 미결 된 주문만을 닫는 것과 같은 작업을 수행하십시오.

   ■ 헤지: 헤지는 비즈니스뿐만 아니라 예술입니다. 시장 메이커가 사용할 수있는 헤지에는 같은 유형의 헤지, 종 간 헤지, 트렌드에 기반한 일방적인 헤지, 축적 기준 헤지, 자산 할당 관점에서 모든 품종의 통합 헤지 등을 포함합니다. 이 전략은 현재 동일한 종류의 헤지 및 멀티-종 헤지를 사용하여 안정성을 더욱 높이고 단일 시장과 통화의 영향을 줄입니다.

   ■ 다양성 선택. 시장 메이커는 더 많은 소매 참여자와 더 나은 유동성을 가진 시장을 선호합니다. 시장 메이커는 충격이 가장 좋아하고 일방주의를 가장 싫어합니다. 3.12/5.19에 너무 많은 계약 시장 메이커가 폭발했습니다. 이 전략은 극단적으로 반복되어 위치가 청산되지 않을 것입니다. 2020 년부터 2023 년까지의 모든 시장 조건은 안전하게 통과 할 수 있습니다. 자세한 표시는 다음 데이터 섹션에서 제공됩니다. 이 전략은 또한 매칭에 적합한 통화를 가지고 있으며 사용자는 또한 시장 원칙에 따라 적절한 통화를 독립적으로 선택할 수 있습니다.

4. 정보 비용. 일반 제한 주문 그리드 거래는 추가 시장 정보를 포함하지 않으며, 정보있는 거래자가 쉽게 역으로 선택합니다. 시장을 예측하기 위해 추가 α 요인이 입력 될 수 있으며 예측은 방향성 또는 시장에 진입할 수 있습니다. 방향 예측은 추가 요소 정보에 따라 판단 될 수 있으며 불균형 한도 주문은 트렌드 방향 또는 역제한 제한 명령에 따라 배치 될 수 있습니다. 시장을 만들 것인지 여부는 추가 정보에 따라 판단 될 수 있지만 시장 제작 방향은 판단되지 않습니다. 이 전략은 개발 및 반복 중에 예측 요인을 추가하려고 시도했지만 결과는 더 똑똑한 예측을 시도하는 것이 역효과적 인 것처럼 보이며 아무것도하지 않는 것이 예측을하는 것보다 낫다는 것을 보여줍니다. (현재의 고주도 예측 수준은 충분하지 않습니다). 동시에 입력 및 추가 요소 신호는 예측을 생성합니다. 현재와 동일한 경로에서 수행되지 않으면 추가 예측의 의존도가 크게 증가하고 안정성이 증가하지 않을 것입니다. 따라서 현재와 동일한 경로에서 수행되지 않으면 추가 예측과 최적화 기회가 증가 할 것입니다.

IV. 다양한 시장 조건에서의 전략 성과 및 이익/손실 특성

이 전략은 일반 모드 및 오버클럭 브러시 모드로 나뉘어 있습니다. 두 모드의 전반적인 위험 및 수익 상황은 기본적으로 동일합니다. 오버클럭 브러시 모드는 더 높은 할인 및 낮은 비율을 가진 계정에 개발되며 미뤄진 주문이 더 집중적이며 거래량이 더 크습니다.

■ 일반 모드: 단일 제품에 필요한 자본은 상대적으로 낮으며 일반 비율 계좌로 거래 할 수 있으며 미뤄진 주문의 가격 차이는 약 1% + 간격입니다. 미뤄진 주문이 적고 거래량이 낮지만 거래 문턱은 크게 감소합니다. ■ 오버클럭 브러시 볼륨: 단일 제품은 더 높은 원본이 필요하며, 브러시 볼륨은 원본과 계좌 비율에 따라 향상 될 수 있습니다. 일부 작은 틱 품종은 (0.05%-0.1%) 의 극한 한계에 도달 할 수 있습니다. 대기 주문이 더 많고 거래량이 있습니다. 월 매출율은 수백에서 수천 배 정도이지만 거래 문턱은 상대적으로 크습니다. ■ 채무불이행 위험 노출 하에서 시장 변동성과 시장 활동에 따라 연간 비율은 50%~1000%이며 일일 수준 리트레이스먼트는 <10%입니다. 이 전략은 추가 정보 예측을 포함하지 않기 때문에 단기 체계적인 극한 일방적 규모가 높을수록 단기 변동 손실이 높습니다. 표준 위험 하에서는 312, 519 등과 같은 극단적 상황들은 청산되지 않으며 정상적으로 지출 될 수 있습니다.

제3자의 실제 제안 성과 (참고: 자동 도출 곡선을 피하고 동시에 타사 실시간 거래 플랫폼의 성능을 표시하기 위해 표시 된 계정은 Binance 일반 비율 계정입니다. 시장 상인 계정이라면 성능이 두 배 이상 증가합니다.)

과거 백테스트 성능 (참고: 샌드박스 백테스트는 틱 데이터를 사용하고 처리 수수료는 제작자: 0.2%/취업자: 0.5%)

** 단일 제품 표시의 일부 (실제 제안은 주로 여러 제품 헤지링입니다): **

V. 협력과 교류, 학습과 함께 발전을 기대합니다.

각 전략은 각기 다른 시장 조건에 대한 고유한 방법론과 적합성을 가지고 있다. 예를 들어, 고주파 시장 제작은 시장의 무작위 이동에서 평균 회귀 이론에 기초하고, 트렌드 추적은 큰 주기에 따라 시장에서 지방 꼬리 변동의 존재에 기초하고, 그 밖에 있다. 원칙을 이해하고, 그 특성에 적응하고, 그 변동에 적응하는 것이 중요하다. 동시에, 전략 사용자들은 이익과 손실 사이의 상관관계에 주의를 기울여야 한다. 높은 수익은 항상 더 높은 위험을 동반한다. 성숙한 전략은 장단과 단점이 있다. 그것들을 합리적으로 사용하고, 그들의 장점을 활용하고, 그들의 약점을 피하고, 적절한 시장 조건에서 그들의 완전한 성능을 이해하는 것이 중요하다. 그렇게 함으로써 성공과 실패에 직면할 때 자신감과 평온을 가질 수 있다.

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협력 방법:

양적 거래는 영구적인 운동 기계가 아니며 전능하지도 않지만 확실히 미래의 거래의 방향이며 모든 거래자가 배우고 사용하는 가치가 있습니다! 우리는 거래자가 결점을 지적하고 함께 논의하고 함께 배우고 발전하도록 환영하고 멋진 시장의 물결을 타고 앞으로 나아갑니다.

● 더 많은 협력 계획: 우리는 필요한 개인 및 기관과 협력에 대해 개방적이고 이득이 되는 태도를 유지합니다. 귀하의 필요, 위험 선호도 등을 기반으로 귀하의 토론과 맞춤형 협력을 기대합니다.

**또 다른 장기적인 안정적인 통계적 중재 전략은 장기적인 노출 위험은 0이며 시장에서 베타 위험을 노출하지 않고 알파보다 더 많은 돈을 벌 수있는 안정적인 전략입니다: **중립적 헤지 통계적 중재 새로운 (Pure-Alpha dream version)

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연락처 (공동으로 소통하고 토론하고 배우고 발전할 수 있습니다.) 위트: haiyanyydss 텔레그램:https://t.me/JadeRabbitcm더 유용한 정보 트레이드맨 홈https://www.fmz.com/market-offer/512 완전 자동 CTA & HFT & 중재 거래 시스템 @2018 - 2024 #007FFF"