[고주파 헤지 마켓메이킹 그리드 신규] (HFT 마켓메이킹 채굴기 버전)

고주파 헤지 마켓메이킹 그리드 신규

개인용 USDT 채굴기

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제 채널에 오신 모든 트레이더를 환영합니다. 저는 CTA & HFT & Arbitrage와 같은 풀스택 트레이딩 전략을 개발하는 Quant Developer인 Zuoshoujun입니다. FMZ 플랫폼 덕분에 저는 양적 채널에서 더 많은 양적 개발 관련 콘텐츠를 공유하고 모든 거래자와 협력하여 양적 커뮤니티의 번영을 유지할 수 있게 되었습니다.

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상인 여러분, 몇 달간의调试,优化和代之后,很高兴这次高频Maker策略已经达到了较稳定的层次和可以见到您,这次是基于网格思想优化代的次高频挂单做市策略,通过不断在当前中间价上下挂Ask (卖) 和Bid (买) 订单获取波动收益,提供相应的流动性. 이策略不是基于订单薄的超高频流动性做市策略,而是基于秒级的次高频挂单策略,因此门更低,更强的通用性,对军事手续费的敏感度更低,没有备用竞争,更适合广泛的普通账户用户的交易体验,下文将对此策略进行详细说明.

플러스: 수동 생존 욕구~ 이 전략은 초급의 고주파 단추 전략으로, 최한 단추는 5~10bp에 불과합니다.

시장의 기본 개념과 암호화폐 시장의 특징

높은 주파수 시가제작 (High Frequency Market Making) 전략은 흔히 볼 수 있는 양적 거래 전략으로, 제한 가격 구매 (Bid) 판매 (Ask) 주문을 개별적으로 설정하고, 지표 가격의 상하 변동을 이용해서 제한 가격 주문을 유발하여 구매 (Bid) 판매 (Ask) 주문의 가격차를 통해 거래 수익을 얻는 전략을 의미한다. 시가제작 전략의 주요 관심은 제한 가격 주문의 수와 구매 (Buy) 판매 (Sell) 주문의 가격과 중간 가격의 거리를 설정하는 데 있습니다. 따라서 다양한 클래식 시가제작 전략에서 주로 중간 가격의 추정에 대한 연구가 이루어지며, 중간 가격의 양쪽에 적절한 위치에 구매 및 판매 주문을 설정합니다.

어떤 유동성이 좋은 지표의 자산의 거래 활동에서 일반 투자자는 시장 가격을 제출하거나 직접 매매 지표의 자산 또는 관련 파생 지표의 직접 시장 거래에 참여할 수 있습니다. 이러한 시장에는 많은 투자자가 있으며, 자산 유동성이 좋으며, 투자자가 합리적인 가격으로 가격을 제시하면 거래 상대방을 빨리 찾을 수 있습니다. 그러나 어떤 유동성이 낮은 자산의 투자 활동에 참여하는 거래자는 여러 가지 이유로 덜하기 때문에 이러한 자산 투자 활동에 참여하는 거래자는 이러한 자산에 대한 매매 활동을 시작하려는 투자자는 자산의 진정한 가치를 올바르게 인식하는 것이 어렵고 적절한 상대방을 거래하는 것이 어렵기 때문에 시장에 유동성을 제공하기 위해 시장 업체의 도움을 받아야합니다.

시장행위자는 자산가격 변동에서 높은 가격과 낮은 가격 사이의 차이는 수익을 얻는다. 그렇다면, 이러한 매매가격 차이는 어떻게 형성되는가? 해롤드 데메츠는 1968년 뉴욕 주식시장의 거래 비용을 연구하여 시장행위자의 매매가격 차이의 형성 과정을 처음으로 설명했다. 공급의 불균형이 가격차이를 유발하고, 매매가격 차이는 조직화된 시장의 거래의 즉각성으로 지불되는 부가가치이다. 시장행위 전략은 일반적으로 양방향으로 가격을 보고, 거래가격 차이의 좁은 차이는 수익을 얻는다.

전통적인 시장에서 보통의 거래자는 거래소의 현장 좌석이 없으며, 그 주문은 브로커를 통해 중앙 거래소에 전송되며, 소수의 브로커와 서명 기관만이 거래소 시장이 될 기회를 갖는다. 그러나 암호화폐 디지털 통화 시장에서, 모든 거래자는 거래소 시장으로 직접 연결할 수 있다. 문턱은 매우 낮으며, 한 소매자와 상위 기관은 요금과 API 인터페이스 사용에 있어서도 전통적인 시장에서 그렇게 큰 격차가 없다. 따라서, 암호화폐 디지털 통화 시장에서, 시장을 만드는 것은 어떤 고상한 개념이 아니라, 모든 거래자가 시장을 만드는 사람이 될 수 있다고 말할 수 있으며, 시장은 모든 거래자에게 그러한 기회를 부여합니다.

두 번째, 시장화 전략의 분류와 왜 소매업자가 초고주파 주문의 미세한 시장화에 참여할 수 없는가?

전통적 시판 전략은 주로 주문 얇은 시판과 격자 시판으로 나다. 주문 얇은 시판은 주로 Level2 데이터 (각 주문의 가격, 수량 및 거래 방향과 같은 정보와 개별 거래 정보를 포함하는) 를 통해 시장에서의 수요와 가격 수준을 분석하여 구매 제안을 제공합니다. 주로 두 가지 고전적인 고주파 시판 모델 (AS 모델 (Avellaneda, M., and S. Stoikov, 2008) 와 GP 모델 (Fabien Guilbaud and Huyen Pham, 2011) 을 포함한다. AS 모델은 재고의 위험을 고려한 재고 관리에 중점을 두고, 단일 항목의 자산 시판 매트릭스의 최적의 결정 방식을 연구합니다. 즉, 자산의 실제 가격과 맞닿은 양쪽에서 가장 우수한 구매 판매 거래를 만듭니다.

주문 얇은 시장은 수학적 수준과 시장 미시 구조 인식 요구가 높고, 하드웨어 장비도 너무 내장되어, 점차적으로 고수학적 통계 배경의 고 컴퓨터 / 네트워크 성능과 하드웨어 최적화 무력 경쟁으로 발전, 일반적으로 몇ms 또는 ns의 속도 최적화 구조를 위해, 그리고 모두 전략 자체의 손실을 보상하기 위해 최고 수준의 자금 비용을 추구하는 것은 소매업자와 대중 거래자가 참여할 수 없는 영역입니다. 그러나 내가 전에 말했듯이, 시장에 유동성을 제공하는 메이커 단축 전략만 있으면, 암호화폐 시장에서 모든 사람들은 시장입니다. 소매업자와 대중 거래자는 고액 주파수 그리드 전략을 통해 경쟁을 피할 수 있으며, 해양 주파수 영역에서 높은 유리한 위치를 차지합니다.

세, 네트워크 아이디어에 기반한 고주파 마케팅 전략

격자 거래의 기원은 정보 이론의 아버지인 1940 년대의 유명한 정보 이론의 저자인 로 거슬러 올라갈 수 있습니다. 전략의 핵심 가정과 생각: 시장은 효과적이며, 무작위적으로 이동하며, 평등한 회귀 특성을 가지고 있습니다. 가장 간단한 격자 거래는 장기적으로 안정적인 수익을 얻는 것이 어렵고, 주관적인 판단이 필요합니다. 가장 간단한 격자 전략을 개발하면 높은 빈도 시장 전략으로 삼아야합니다. 거래 비용과 손실 특성을 분석하고, 변화하는 시장에 적응하기 위해 세대를 거듭하여 세대를 최적화해야합니다.

1. 지시 처리 비용。는 거래의 수수료를 가리키며, 만약 고주파 거래가 거액의 수수료를 발생시키면 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익성에 큰 영향을 미치므로, 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 수익률을 줄이기 위해 전략의 Virtual Listing 방식을 사용합니다.

2. 무주물비용 (無庫費) 은 시장상황이 변동하면서도 자신의 손에 재고가 없는 손실비용을 의미한다. 시장상업자가 수익을 창출하는 이유는 자신의 손에 있는 다수수주물은 계속 상승하는 과정에서 아 나오고, 공수주물은 계속 하락하는 과정에서 아 나오기 때문이다. 그리고 재고의 축적은 상장되는 것을 먹어야 하며, 상장되지 않은 경우 상장되는 방향으로 계속 이동하게 된다. 이 때 손에 재고가 없어서 수익을 얻을 수 없다. 이러한 고통에 대해, 이 전략은 손에 재고가 없을 때 상장되는 것을 계속 사고 상장 한 개씩 팔아 1개의 재고를 취득하고, 또 그에 따라 상장되는 것을 중단하여 수익을 취득한다.

3. 재고 축적 비용. 재고 없는 비용에 비해 시장가들은 재고 축적 비용을 더 두려워한다. 구체적으로 상황은 끊임없이 한 방향으로 움직이며, 손에 있는 일방적인 재고가 돈을 벌 수 없는 손실을 의미한다. 일반적으로 다음과 같은 해결책이 있다:

■ 포지션 보충을 할 때 단계적으로 포지션을 추가하여 비용을 빠르게 낮추고 작은 반동에서 벗어날 수 있습니다. 그러나 이러한 방법은 더 큰 위험을 수반합니다. 단기간에 반동이 없으면 더 많은 포지션을 축적 할 수 있습니다.

■ 일방적인 재고를 관리하고, 재고 수준과 위험 선호에 따라 상표를 조정한다. 이러한 방법은 극심한 손실을 피하고, 재고 보유량을 통제한다.

■ 동적으로 조정되는 단거리 및 위아래 위치. 변동성과 경향성 조정에 따라 단거리 폭이 좁아지고, 균형 잡히지 않는 단거리 단거리.

■ 극단적인 상황 제한. ■ 극단적인 일방적인 경우에 대기 시간을 실시하고, 평점 상장만 하고, 축적되는 것을 더 적게 줄이기 위해.

■ 헤퍼링을 수행한다. 헤퍼링은 비즈니스이며 예술이며, 시장가들이 사용할 수 있는 헤퍼링은 다음과 같습니다: 같은 품종 헤퍼링, 크로스 품종 헤퍼링, 트렌드 헤퍼링에 따라 일방적으로, 누락으로 축적되는 헤퍼링, 자산配置 관점에서 전체 품종 통합 헤퍼링 등. 이 전략은 현재 같은 품종 헤퍼링, 다중 품종 헤퍼링을 사용하여 안정성을 더욱 높이고, 단일 동전과 화폐의 영향을 줄인다.

■ 품종 선택 ◇ 시장 상인이 가장 좋아하는 참가자가 더 많이 소매하고 유동성이 더 좋은 시장 ◇ 시장 상인이 가장 좋아하는 흔들림, 가장 싫어하는 일방적, 3.¹²⁄₅.19는 너무 많은 계약이 시장 상인으로 폭발했다. ■ 이 전략은 극단적인 상황에서도 폭발하지 않을 것입니다.

1. 정보비용。 일반 상장망의 거래는 추가적인 시장정보에 통합되지 않으며, 정보있는 거래자가 역으로 선택할 수 있으며, 입력된 추가적인 α 인자에 대한 예측이 가능하며, 예측은 방향성 예측과 상장 여부 예측으로 나다。 방향성 예측은 추가적인 인자 정보에 따라 방향을 판단하고, 트렌드 방향으로 불균형 상장하거나 상장 여부를 중단한다。 상장 예측은 추가적인 정보 판단에 따라 시장을 수행했는지 여부를 판단하지만, 시장 방향에 대한 판단은 하지 않는다。 이 전략의 개발과정에서 예측 인자를 추가하는 시도가 있었다. 현재 수준이 부족하고 예측 능력이 충분하지 않아, 추가된 결과로 인해 지능이 반 지능이 잘못되어, 예측 효과보다 아무것도 예측되지 않는 것으로 보인다。 현재 높은 빈도 수준의 예측이 부족하다。) 동시에, 예측은 추가적인 인자 신호와 상장 인자의 우수적 인자에 의존하여, 현재 우수적 예측 경로를 따라 크게 증가할 경우, 계속적으로 예측의 취약성을 증가시킬 가능성이 더 높습니다。

네, 전략적 성과와 각 상황에서의 이익/손실 특성을 보여준다.

제3자 실디드 성능 (참고: 자작곡선을 피하기 위해, 동시적으로 코인 코인 3자 실디 플랫폼 성과를 표시하고, 상가 계좌의 성과가 1배 이상 향상되는 경우, 코인 코인 일반 요금 계좌를 표시합니다.)

역대 성과 (참고: 틱 데이터를 사용하여 모래판 재검토, 수수료 메이커: 0.02% / 타커: 0.05%)

일부 단일 품종 전시 (실드 디스크는 다중 품종 헤저링을 주력으로):

5. 협력과 교류, 공동 학습과 발전을 기대합니다.

모든 전략에는 적합한지 여부를 결정하는 방법론과 시장 상황이 있습니다. 예를 들어, 평균 회귀 전략은 시장 랜덤 워크와 같은 이론을 기반으로 하며, 모멘텀 트렌드 전략은 다양한 행동 금융 이론과 시장의 팻테일 변동의 존재에 기반합니다. 그 원리를 이해하고 그 특성에 따른 변화에 적응하는 것이 중요합니다. 동시에, 전략 사용자는 이익과 손실이 같은 출처에서 나온다는 사실에 주의해야 합니다. 더 높은 수익은 항상 더 높은 위험을 동반합니다. 성숙한 전략에는 장단점이 있습니다. 합리적으로 사용해야 하며 이점을 활용해야 합니다. 강점을 파악하고 약점을 피해야 합니다. 그들은 자신의 옳고 그름을 알아야 하며, 시장에 적합한지 여부를 알아야 합니다. 자신감과 놀라움이 없는 완벽한 성과.

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협력 방식:

양적 분석은 영구 운동 기계가 아니며 전능한 것도 아니지만, 미래 거래의 방향이어야 하며 모든 거래자가 배우고 활용할 가치가 있습니다! 모든 거래자는 단점을 지적하고, 함께 논의하고, 함께 배우고 개선하고, 격동하는 시장에서 파도를 타고 앞으로 나아갈 수 있습니다.

● 더 많은 협력 계획: 우리는 필요성이 있는 모든 개인 및 기관에 대해 개방적이고 윈윈 협력 태도를 유지합니다. 우리는 귀하의 필요성, 위험 선호도 등에 따른 논의 및 맞춤형 협력을 기대합니다.

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