ChaoZhang
이 전략은 VWAP, EMA, RSI의 세 가지 지표를 통합하여 트렌드 판단과 트렌드 추적 작업을 수행합니다. 그리고 수익을 잠금하기 위해 이동적 손실 방식을 사용하여 회수 확장을 피합니다.
전략적 원칙:
그 날의 공정 가격 지표로 VWAP를 계산한다.
15주기 EMA를 계산하여 중단계 트렌드 지표로 사용한다.
RSI를 계산하여 RSI가 오버 바이 영역에 있는지 여부를 판단합니다. RSI가 하락보다 높을 때 더 많은 신호가 발생합니다.
마감 가격이 VWAP와 EMA보다 높고 RSI가 초매할 때 추가 입찰을 실시한다.
이동식 스톱 라인을 설정하여 입점 아래의 어느 비율을 추적한다.
수익을 보장하기 위해 고정된 스톱포인트 수를 설정하십시오.
이 전략의 장점:
VWAP는 공정 가치를 반영하고, EMA는 추세를 판단하고, RSI는 오버 바이 영역을 지시하며, 진입의 정확성을 향상시킵니다.
모바일 스톱 방식, 실시간 가격에 따라 스톱 위치를 조정할 수 있으며, 수익을 보호한다.
고정 제약은 수익을 어느 정도 고정시키고 감시도 줄일 수 있다.
이 전략의 위험은:
RSI 지표와 EMA는 변동이 있을 때 잘못된 신호를 냅니다.
이동식 정지에는 적당한 추적폭이 필요하며, 너무 크고 너무 작으면 문제가 있습니다.
단독 손실의 크기를 제한할 수 없으며, 대 단독 위험이 있습니다.
요약하자면, 이 전략은 여러 지표의 장점을 모아, 이동적 손실 방식을 채택하여 추적한다. 큰 추세에서 더 나은 효과를 얻을 수 있지만, 파라미터를 최적화하고, 엄격하게 위험을 통제해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VWAP+15EMA with RSI", overlay=true)
// Inputs
ema_length = input.int(15, title="EMA Length")
rsi_length = input.int(14, title="RSI Length")
rsi_overbought = input.int(45, title="RSI Overbought Level")
stop_loss_pct = input.float(0.5, title="Stop Loss %")
take_profit_pct = input.float(3.5, title="Take Profit %")
trailing_stop_pct = input.float(1, title="Trailing Stop %")
// Calculate Indicators
vwap = ta.vwap(hlc3)
ema = ta.ema(close, ema_length)
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)
// Entry Condition
long_entry = close > vwap and close > ema and rsi > rsi_overbought
// Exit Conditions
stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_pct / 100)
take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit_pct / 100)
trailing_stop = strategy.position_avg_price * (1 - trailing_stop_pct / 100)
// Submit Orders
if long_entry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Stop Loss /Profit", "Long", profit = take_profit, stop=stop_loss, trail_offset = trailing_stop)
// Plot Indicators
plot(vwap, title="VWAP", color=color.blue)
plot(ema, title="EMA", color=color.orange)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)
hline(rsi_overbought, title="RSI Overbought", color=color.red)