전략 원리

이 전략은 장기 추세 판단에 따라 자산 배분 및 헤지(헤징) 작업을 수행합니다.

주요 로직은 다음과 같습니다:

1. 기초 자산 하나와 이동평균선 주기 및 해상도를 선택합니다.

2. 해당 자산의 단순이동평균(SMA)을 계산합니다.

3. 가격이 이동평균선을 상향 돌파하면 장기 상승 신호로 간주하여 해당 자산을 매수(롱)합니다.

4. 가격이 이동평균선을 하향 돌파하면 장기 하락 신호로 간주하여 해당 자산을 매도(숏)합니다.

5. 매수(롱)만 하거나 매도(숏)만 하는 것도 가능합니다.

6. 자산과 그 이동평균선의 관계를 통해 장기 추세를 판단합니다.

7. 장기 판단과 반대 방향의 포지션을 설정하여 헤지합니다.

이 전략은 단기 변동성의 위험을 헤지하고 자산의 장기 추세 흐름에 집중하여 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

전략 장점

• 단순한 이동평균선 시스템으로 장기 추세 판단

• 장단기 포지션을 짝지어 시스템 리스크를 효과적으로 헤지

• 명확한 매수/매도 신호 제공

전략 리스크

• 이동평균선 시스템이 가격에 후행함

• 장기 보유에 따른 자금 조달 비용 발생

• 여러 포지션의 리스크 관리에 주의 필요

요약

이 전략은 자산의 장단기 조합을 통해 헤지 작업을 수행하며 리스크 관리에 중점을 둡니다. 그러나 이동평균선 판단과 포지션 보유 비용에 대한 지속적인 관심이 필요합니다.