ChaoZhang
전략 원칙
이 전략은 장기적인 추세에 따라 자산 배분 및 위축 작업을 수행한다.
이 논리는 다음과 같습니다.
기본 자산과 평균 주기 및 해상도를 선택합니다.
이 자산의 간단한 이동 평균을 계산합니다.
가격 상승이 평균선을 통과했을 때, 이는 장기적 인 시장을 나타내고 자산에 대해 더 많은 것을 의미합니다.
가격이 평균선 아래로 넘어가면 장기 하락을 나타내고 자산이 상쇄됩니다.
더 많은 일을 할 수도 있고, 더 적은 일을 할 수도 있습니다.
자산과 이동 평균의 관계를 통해 장기적 추세를 판단하는 방법
장기적인 판단과 반대되는 입장을 설정하여 보호합니다.
이 전략은 단기 변동의 위험을 헤지하고, 자산의 장기적인 추세에 관심을 두고, 안정적인 수익을 얻을 수 있다.
전략적 이점
간단한 평형 시스템은 장기적인 추세를 판단합니다.
긴 짧은 선 배열, 체계적인 위험을 효과적으로 헤지
명확한 과잉 공백 신호
전략적 위험
평균선 시스템은 가격에 뒤쳐져 있습니다.
장기 보유에 따른 자본 비용
여러 단계의 위험 관리에 주의를 기울여야 합니다.
요약하다
이 전략은 자산의 긴 짧은 라인 포트폴리오를 통해 피지처 작업을 수행하고, 위험 관리를 강조한다. 그러나 그것의 평평선 판단과 포지션 보유 비용은 여전히 관심의 대상이 된다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © danilogalisteu
//@version=4
strategy("Long Term L/S", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
base = input("BMFBOVESPA:IBOV")
period = input(5, 'SMA Period', input.integer)
resolution = input(title="SMA Resolution", type=input.resolution, defval='M')
strat = input(title="Strategy", defval="Long/Short", options=["Long Only", "Long/Short", "Short Only"])
strat_val = strat == "Long Only" ? 1 : strat == "Long/Short" ? 0 : -1
base_cl = security((base), resolution, close)
base_ma = sma(base_cl, period)
longCondition = crossover(base_cl, base_ma)
if (longCondition)
if strat_val > -1
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if strat_val < 1
strategy.close("SHORT")
shortCondition = crossunder(base_cl, base_ma)
if (shortCondition)
if strat_val > -1
strategy.close("LONG")
if strat_val < 1
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
//plot(longCondition?1:0, 'L', color.blue)
//plot(shortCondition?-1:0, 'S', color.red)