ChaoZhang
이 글은 多策略整合量化交易系统이라는 디지털 통화 알고리즘 거래 전략을 소개합니다. 이 전략은 여러 단일 전략의 장점을 통합하여 여러 전략의 포트폴리오를 구축하여 더 높은 안정성과 다양성을 얻습니다.
이 전략은 다음과 같은 네 가지 일반적인 양적 거래 전략을 통합합니다.
통로 돌파 전략: 일정 주기 최고 가격과 최저 가격에 따라 상하 통로를 구축하고 가격이 통로를 돌파 할 때 더 많은 공백을 만들 수 있습니다.
동력 전략: 일정 주기 내의 가격 변화 방향에 따라 동력을 판단하고, 가격이 상승할 때 더 많이 하고, 하락할 때 공백을 한다.
MACD 전략: 금색 포크와 사형 포크의 빠른 평행선에 따라 더 많은 하위 포지션을 설정한다.
하라미 형식 전략: 특정 곡선을 식별하여 미래의 가격의 역전을 판단하고, 변곡점 근처에서 거래한다.
이 전략들은 각각 장점이 있으며, 조합을 통해 더 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.
채널 브레이크 전략은 시장의 추세를 잡을 수 있습니다. 동력 전략은 단기 트렌드를 적시에 추적 할 수 있습니다. MACD 전략은 중기 트렌드 전환점을 발견 할 수 있습니다. 하라미 전략은 중요한 전환점을 판단 할 수 있습니다.
이 둘을 하나의 전략으로 통합하면 트렌드 상황에서 하락을 추적할 수 있고, 변곡점 근처에 반수 포지션을 열 수 있다. 또한, 다른 전략들 사이에 위험 분산도 가능하다.
물론, 이러한 다중 전략의 조합에는 몇 가지 단점이 있습니다.
전략이 너무 복잡하고, 변수를 조정하는 것이 어렵습니다.
일부 전략이 충돌할 수 있습니다.
거래 빈도와 거래 비용이 증가했습니다.
단 하나의 전략보다 더 나쁜 결과가 나올 수 있습니다.
따라서, 사용자는 이러한 다중 전략 조합을 사용할 때, 매개 변수 조정의 난이도에 주의를 기울이고, 충돌 사이의 상호 영향을 테스트하고, 거래 빈도를 제어하고, 장기적인 안정성을 보장하기 위해 충분한 재검토를 수행합니다.
전체적으로 볼 때, 이러한 다중 전략 통합의 양적 거래 시스템은 매우 풍부한 거래 포트폴리오를 얻을 수 있으며, 큰 추세에서도 매우 뛰어난 성능을 발휘합니다. 그것은 다양한 전략의 장점을 통합하여 장기적으로 긍정적 인 수익을 더 안정적으로 얻을 수 있습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//Channel breakout
strategy("all_strategy", overlay=true)
length = input(title="Length", minval=1, maxval=1000, defval=5)
upBound = highest(high, length)
downBound = lowest(low, length)
if (not na(close[length]))
strategy.entry("ChBrkLE", strategy.long, stop=upBound + syminfo.mintick, comment="ChBrkLE")
strategy.entry("ChBrkSE", strategy.short, stop=downBound - syminfo.mintick, comment="ChBrkSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Momentum
length1 = input(12)
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length1]
mom
mom0 = momentum(price, length1)
mom1 = momentum( mom0, 1)
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//MACD Strategy
fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)
MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment="MacdLE")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment="MacdSE")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
//Harami
pctDw = input(60,minval=0,maxval=90,title="Doji, Min % of Range of Candle for Wicks")
pipMin= input(0,minval=0,title="Doji, Previous Candle Min Pip Body Size")
sname=input(true,title="Show Price Action Bar Names")
cbar = input(false,title="Highlight Harami & Doji Bars")
sHm = input(false,title="Show Only Harami Style Doji's")
setalm = input(true, title="Generate Alert for Harami & Doji Bars")
uha =input(true, title="Use Heikin Ashi Candles for Calculations")
bars = input(3,minval=1,maxval=3,step=1, title="Doji, Number of Lookback Bars")
//
// Use only Heikinashi Candles for all calculations
srcclose = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
srcopen = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open) : open
srchigh = uha ? security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high) : high
srclow = uha ?security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low) : low
//
pip = syminfo.mintick
range = srchigh - srclow
// Calculate Doji/Harami Candles
pctCDw = (pctDw/2) * 0.01
pctCDb = (100-pctDw) * 0.01
//Lookback Candles for bulls or bears
lbBull = bars==1? srcopen[1]>srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]>srcclose[1] and srcopen[2]>srcclose[2] and srcopen[3]>srcclose[3]):false
lbBear = bars==1? srcopen[1]<srcclose[1]: bars==2? (srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2]): bars==3?(srcopen[1]<srcclose[1] and srcopen[2]<srcclose[2] and srcopen[3]<srcclose[3]):false
//Lookback Candle Size only if mininum size is > 0
lbSize = pipMin==0? true : bars==1 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip) :
bars==2 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip) :
bars==3 ? (abs(srcopen[1]-srcclose[1])>pipMin*pip and abs(srcopen[2]-srcclose[2])>pipMin*pip and abs(srcopen[3]-srcclose[3])>pipMin*pip) :
false
dojiBu = (srcopen[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcclose[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
dojiBe = (srcclose[1] >= max(srcclose,srcopen) and srcopen[1]<=min(srcclose,srcopen)) and lbSize and
(abs(srcclose-srcopen)<range*pctCDb and (srchigh-max(srcclose,srcopen))>(pctCDw*range) and (min(srcclose,srcopen)-srclow)>(pctCDw*range))? 1 : 0
haramiBull = (srcopen<=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBull and dojiBu
haramiBear = (srcopen>=srcclose or (max(srcclose,srcopen)-min(srcclose,srcopen))<pip*0.5) and lbBear and dojiBe
dojiBull = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBull and dojiBu
dojiBear = not sHm and not haramiBull and not haramiBear and lbBear and dojiBe
//
plotshape(haramiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Harami",text='Bearish\nHarami',color=red, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(haramiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Harami",color=red, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(haramiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Harami",text='Bullish\nHarami',color=green, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(haramiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Harami",color=green, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBear and sname?srchigh:na,title="Bearish Doji",text='Bearish\nDoji',color=fuchsia, style=shape.arrowdown,location=location.abovebar)
plotshape(dojiBear and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bear Colour Doji",color=fuchsia, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
//
plotshape(dojiBull and sname?srclow:na,title="Bullish Doji",text='Bullish\nDoji',color=aqua, style=shape.arrowup,location=location.belowbar)
plotshape(dojiBull and cbar?max(srcopen,srcclose):na,title="Bull Colour Doji",color=aqua, style=shape.circle,location=location.absolute,size=size.normal)
// Only Alert harami Doji's
bcolor = haramiBull ? 1 : haramiBear ? 2 : dojiBull ? 3 : dojiBear ? 4 : 0
baralert = setalm and bcolor>0
alertcondition(baralert,title="PACDOJI Alert",message="PACDOJI Alert")
//
plotshape(na(baralert[1])?na:baralert[1], transp=0,style=shape.circle,location=location.bottom, offset=-1,title="Bar Alert Confirmed",
color=bcolor[1]==1 ? green : bcolor[1]==2? red : bcolor[1]==3? aqua : bcolor[1]==4? fuchsia : na)
//EOF