이것은 슈퍼트렌드 지표에 기반한 전략에 따른 하루 내 단기 트렌드입니다. 사용자는 전략이 실행되는 하루 내 거래 세션을 정의할 수 있습니다.
이 전략은 신호가 변할 때 두 배의 양을 사용하여 포지션을 역전합니다. 모든 오픈 포지션은 내일 세션의 끝에서 제곱됩니다.
사용자가 정의한 곱자와 ATR 기간을 기반으로 슈퍼트렌드 지표를 계산합니다.
수퍼트렌드 라인을 지지와 저항으로 그려보세요.
긴 / 짧은 조건을 결정합니다. 슈퍼 트렌드 라인의 위의 닫는 것은 긴 조건입니다. 슈퍼 트렌드 라인의 아래에 닫는 것은 짧은 조건입니다.
현재 바가 사용자가 정의한 내일 세션 내에 있는지 확인합니다.
내일 세션이 활성화되고 긴/단계 조건이 충족될 때만 긴/단계 신호를 발송합니다.
슈퍼트렌드 방향이 변할 때 두 배의 양으로 반대 트레이드를 취함으로써 포지션을 역전합니다.
슈퍼트렌드 방향이 변하지 않고 내일 세션이 종료될 때 오픈 포지션을 정분화합니다.
슈퍼트렌드는 트렌드를 식별하고 잘못된 신호를 줄입니다.
슈퍼트렌드와 밀접한 가격을 결합하면 조기에 중단되는 것을 피할 수 있습니다.
적시에 위치를 뒤집으면 손실을 줄일 수 있습니다.
일내 세션은 하루 하루 위험을 피합니다.
강제 출입은 정렬을 잊을 위험을 피합니다.
부적절한 슈퍼트렌드 매개 변수는 전략 성과가 떨어질 수 있습니다.
포지션이 역전되면 거래 빈도와 비용이 증가합니다.
세션 종료 후 강제 출퇴는 손실로 이어질 수 있습니다.
위험 1은 매개 변수 최적화를 통해 완화 될 수 있습니다.
리스크 2는 스톱 로스를 통해 제어할 수 있습니다.
리스크 3는 스톱 로스 또는 트렌드 필터를 사용하여 피할 수 있습니다.
MA, KDJ 등과 같은 다른 트렌드 지표를 테스트합니다.
스톱 손실 논리를 추가합니다.
강제 출구 손실을 피하기 위해 트렌드 필터를 추가합니다.
곱셈과 ATR 기간 매개 변수를 최적화합니다.
다른 기기로 테스트
이 전략은 단기 트렌드 브레이크를 활용하기 위해 슈퍼트렌드와 내일 세션 관리를 결합합니다. 포지션 역전 및 강제 출구는 위험을 효과적으로 제어합니다. 매개 변수 최적화, 스톱 로스 및 트렌드 필터링을 통해 추가 개선이 가능합니다.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Pritesh-StocksDeveloper
//@version=4
strategy("Supertrend - Intraday", overlay=true, calc_on_every_tick = true)
// ********** Strategy inputs - Start **********
// Used for intraday handling
// Session value should be from market start to the time you want to square-off
// your intraday strategy
// Important: The end time should be at least 2 minutes before the intraday
// square-off time set by your broker
var i_marketSession = input(title="Market session", type=input.session,
defval="0915-1455", confirm=true)
var float i_multiplier = input(title = "Multiplier", type = input.float,
defval = 4, confirm=true)
var int i_atrPeriod = input(title = "ATR Period", type = input.integer,
defval = 14, confirm=true)
// ********** Strategy inputs - End **********
// ********** Supporting functions - Start **********
// A function to check whether the bar or period is in intraday session
barInSession(sess) => time(timeframe.period, sess) != 0
// ********** Supporting functions - End **********
// ********** Strategy - Start **********
[superTrend, dir] = supertrend(i_multiplier, i_atrPeriod)
colResistance = dir == 1 and dir == dir[1] ? color.new(color.red, 0) : color.new(color.red, 100)
colSupport = dir == -1 and dir == dir[1] ? color.new(color.green, 0) : color.new(color.green, 100)
plot(superTrend, color = colResistance, linewidth=2)
plot(superTrend, color = colSupport, linewidth=2)
// Long/short condition
longCondition = close > superTrend
shortCondition = close < superTrend
// See if intraday session is active
bool intradaySession = barInSession(i_marketSession)
// Trade only if intraday session is active
// Long position
// When longCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Long", long = strategy.long,
when = longCondition and intradaySession)
// Short position
// When shortCondition and intradaySession both are true
strategy.entry(id = "Short", long = strategy.short,
when = shortCondition and intradaySession)
// Square-off position (when session is over and position is open)
squareOff = (not intradaySession) and (strategy.position_size != 0)
strategy.close_all(when = squareOff, comment = "Square-off")
// ********** Strategy - End **********