이 전략은 더 정확하고 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성하기 위해 두 가지 양적 거래 전략을 결합합니다. 첫 번째 전략은 가격 반전을 기반으로하고 두 번째는 볼륨 분석을 기반으로합니다. 결합 된 신호는 수익성을 효과적으로 향상시킬 수 있습니다.
이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.
반전 신호를 위해 STO 지표를 사용합니다. 클로즈가 2 일 동안 상승하고 STO 슬로우 라인이 50 이하일 때 길어집니다. 클로즈가 2 일 동안 떨어지고 STO 빠른 라인이 50 이상일 때 짧습니다.
이동 평균 평형과 함께 방향을 결정하기 위해 기간 동안 가격-용량 관계를 분석합니다.
양쪽 전략이 긴 신호를 보내면 긴 신호가 되고 양쪽 전략이 짧은 신호를 보내면 짧은 신호가 됩니다.
이 조합은 양쪽 전략에서 잘못된 신호를 크게 줄임으로써 신호 품질을 향상시킵니다.
위험은 다음과 같이 감소 할 수 있습니다.
이 전략은 다음과 같이 개선될 수 있습니다.
STO 매개 변수 최적화
가장 좋은 조합을 위한 미세 조정 K, D 값
부피 중단의 2차 확인
MACD, BOLL 등과 같은 지표로
이동 평균 기간 최적화
보다 안정적인 신호를 위한 다양한 기간 테스트
차트 패턴 추가
콤보 신호 외에도 패턴을 입력
제품별 매개 변수 테스트
매개 변수는 다른 제품마다 다를 수 있습니다.
이 전략은 신호 품질과 정확성을 향상시키기 위해 역전 및 볼륨 전략을 결합합니다. 그러나 매개 변수 최적화, 추가 기술 지표 등은 성능을 더욱 정제 할 수 있습니다. 우리는 백테스트 결과를 기반으로 지속적으로 조정하고 실시간 거래에서 검증하여 진정으로 견고한 콤보 전략을 얻을 수 있습니다. 이것은 엄청난 시간과 노력이 필요하지만 보상이 또한 중요합니다.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/10/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter) =>
pos = 0
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos :=iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1)
Cinter = input(0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVI = FVI(Samples,Perma,Cintra,Cinter)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFVI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )