ChaoZhang
개요
이 전략은 스마트 펀드 인덱스 (SMI) 를 기반으로 한 수량 거래 전략이다. 이 지수는 기관 자금의 작동 상황을 반영하며, SMI 지표의 변화를 통해 시장의 미래의 추세를 판단한다. 투자자의 감정을 기반으로 거래하는 전략 유형에 속한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 스마트 펀드 인덱스 (SMI) 이다.
SMI = SMA (오늘의 종결 가격 - 오늘의 개시 가격 + 어제의 종결 가격 - 어제의 개시 가격, N)
여기서 N은 변수의 주기수이다.
SMI는 기관 자금의 유입과 유출 상황을 반영한다. SMI가 상승하면 자금의 순 유입을 의미하며, 지능형 자금의 부진을 나타냅니다. SMI가 감소하면 자금의 순 유출을 의미하며, 지능형 자금의 부진을 나타냅니다.
거래 전략은 SMI가 올라갈 때 더 많이 하고, SMI가 내려갈 때 더 적게 하는 것이다.
전략적 이점
- 스마트 펀드 지수 기반의 기관 펀드 조작을 포착하는 방법
- SMI의 계산은 간단하고 실행하기 쉽습니다.
- 투자자의 감정을 반영하고 시장 변화에 민감합니다.
- 다중 종과 다중 시간 프레임에서 사용할 수 있습니다.
- 최적화 가능, 적응력 강
전략적 위험
- SMI 지표 자체는 지연될 수 있습니다.
- 단 하나의 지표만으로도 쉽게 속일 수 있습니다.
- 공백시장을 구분할 수 없고 기술 분석이 필요합니다.
- 제2차 세계대전 당시의 경제상황
- 품종 및 주기 최적화 매개 변수
위험은 다음과 같은 방법으로 줄일 수 있습니다.
- SMI의 주기 변수를 최적화
- 그래픽 기술 지표와 함께 확인
- 스탠드 로즈 스 규칙을 설정하고, 위험을 제어합니다.
- 다른 품종과 주기에 따라 매개 변수를 최적화
- 포지션 관리 시스템을 적절하게 조정합니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
테스트 계산 SMI의 최적의 주기 수
SMI 신호를 기반으로 MACD 등의 지표 필터링을 추가
이동 상쇄 또는 고정 점 상쇄를 추가합니다
다양한 품종에 따라 최적 123 변수를 찾아보기
헤지 펀드 같은 다른 주기 분석을 통해 최적의 시기를 찾습니다.
시장의 변동에 따라 포지션 크기를 조정합니다.
요약하다
이 전략은 스마트 자금 지수를 통해 시장 참가자의 감정을 반영하고 트렌드를 추적합니다. 이것은 기관 자금의 동작 방향을 적시에 캡처 할 수 있습니다. 그러나 SMI 자체는 지연되어 최적화가 필요합니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/08/2018
// Attention:
// If you would to use this indicator on the ES, you should have intraday data 60min in your account.
//
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment.
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening.
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Smart Money Index (SMI) Backtest", shorttitle="Smart Money Index")
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, "60", close[1])
xopenH1 = security(syminfo.tickerid, "60", open[1])
nRes = nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
xSmaRes = sma(nRes, Length)
pos = iff(xSmaRes > nRes, 1,
iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSmaRes, color=red, title="SMASMI")
plot(nRes, color=green, title="SMI")