이 전략은 현재 트렌드 방향을 결정하기 위해 슈퍼트렌드 지표를 사용하며, 덫 촛불 패턴을 기반으로 거래 신호를 생성합니다. 트렌드 다음 전략에 속합니다. 슈퍼트렌드 방향의 반대편에 덫 촛불이 형성되면 잠재적 인 트렌드 역전을 신호합니다. 전략은 역전 기회를 활용하는 것을 목표로합니다.
전략은 먼저 현재 트렌드를 결정하기 위해 슈퍼트렌드 지표를 계산하고, 상승 트렌드를 위해 녹색과 하락 트렌드를 위해 빨간색으로 표시합니다. 다음으로 촛불이 포획 패턴을 형성하는지 확인합니다. 이것은 (1) 촛불이 슈퍼트렌드 방향의 반대편에 있는지, (2) 촛불이 강하거나 (큰 상승 또는 닫는 것은 분리가되지 않습니다), (3) 촛불의 부피가 증가하는지 확인합니다. 세 가지 조건이 모두 충족되면 유력한 트렌드 반전을 신호합니다. 전략은 포획 촛불의 맨 위에 길게 이동하고 바닥에 짧게 이동합니다. 스톱 손실은 포획 촛불 또는 최근 높은 / 낮은 스윙의 반대편에 배치됩니다.
특히, 슈퍼 트렌드는 10 기간 ATR을 기반으로 계산된다. 다음으로 현재 촛불이 슈퍼 트렌드 방향과 반대편이고, 그 볼륨이 이전 촛불보다 크거나, 같은 CLOSE 방향이지만 감소하는 볼륨을 가진 세 개의 연속 촛불이 있는지 확인한다. 기준이 충족되면 반전을 신호하고 촛불의 높이에 길게 들어가고 촛불의 낮은 곳에 짧게 들어간다. 스톱 손실은 덫 촛불의 개막 가격 방향에 배치된다.
이 전략은 슈퍼트렌드를 통해 전체 트렌드를 파악하고 잠재적인 반전 지점으로 진입합니다. 이 지점은 덫에 걸린 촛불로 표시되며, 수익 목표가 다음 트렌드 움직임에서 나옵니다.
슈퍼 트렌드는 전체 트렌드를 결정하고 촛불 신호의 반전 가능성을 포착합니다. 트렌드와 패턴을 결합하면 정확도가 향상됩니다.
강한 운동량과 커지는 포획 촛불의 부피는 소음으로부터의 잘못된 신호를 피합니다. 확인은 꼭대기와 바닥을 쫓는 것을 방지합니다.
슈퍼트렌드와 덫 촛불이 핵심이 되면서 전략은 매우 미니멀적이고 몇 가지 매개 변수와 구현이 쉽습니다.
촛불 가격에 있는 스톱 로스는 빠른 출구를 허용하고 또한 역전 후 포지션에 적합합니다.
슈퍼트렌드는 트렌드 반전을 감지하는 데 약간의 지연을 가지고 있으므로 가장 좋은 입시 시기를 놓칠 수 있습니다.
반전 신호는 100% 신뢰할 수 없습니다. 실패한 반전은 손실을 증가시킬 수 있습니다.
최적의 포획 패턴은 제품과 시간 틀에 따라 다를 수 있습니다. 상황에 따라 최상의 매개 변수를 테스트해야합니다.
거래 특성은 낮과 밤 세션 사이에 다릅니다. 별도의 매개 변수 최적화가 필요합니다.
예를 들어, 밤과 낮을 분리하여 촛불의 부피 증가 수준을 최적화하십시오.
각 제품에 대한 최적의 슈퍼 트렌드 매개 변수와 신호를 찾기 위해 다른 ATR 기간을 테스트합니다.
MACD, KDJ와 같은 추가 지표를 포함하여 역량 판단의 정확성을 향상시킵니다.
예를 들어 환전 후 스톱 로스를 재설정하는 것, 위험 통제를 위한 스톱 로스 비율 등이 있습니다.
이 전략은 슈퍼 트렌드와 덫 촛불 패턴을 결합하여 인식된 트렌드 반전을 입력합니다. 핵심 아이디어는 간단하고 명확합니다. 그러나 안정성을 향상시키기 위해 전체 트렌드, 세션 차이, 스톱 로스 등과 같은 측면에 대한 포괄적인 최적화로 신호 정확성을 더욱 향상시킬 여지가 있습니다. 반복적 최적화로 활성 거래자에게 강력한 도구가 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)