ChaoZhang
개요
이 전략은 트렌드 추적 전략에 속한다. 트렌드가 트렌드 지표의 반대 방향으로 나타났을 때 트렌드가 반전될 수 있음을 나타냅니다. 이 전략은 반전 기회를 잡을 것입니다.
전략 원칙
이 전략은 우선 초상향 지표를 계산하여 현재 트렌드를 판단하고, 녹색은 상승 추세, 빨간색은 하락 추세이다. 그리고 K 라인이 함정 형태를 형성하는지 판단합니다. 조건은 1) K 라인이 초상향 지표 방향과 반대되는 방향, 2) K 라인이 강하다는 것 (대선 또는 종전 가격과 동떨어진 것이 없음), 3) K 라인 거래량이 확대된다. 위의 세 가지 조건을 동시에 충족하면, 트렌드 반전이 발생할 수 있음을 나타냅니다.
구체적으로, 전략은 10주기 ATR에 따라 오버트렌드 지표를 계산하여 현재 트렌드를 판단한다. 그리고는 현재의 K선과 오버트렌드 지표의 방향과 반대되는지 계산하고, VOLUME는 전의 K선보다 크거나, 또는 연속적인 3개의 K선 CLOSE 방향과 일치하지만 VOLUME는 줄어들었다. 조건이 충족되면, 트래프 K선에서 가장 높은 가격의 다단계 진입, 가장 낮은 가격의 공백점 진입, 손실을 막는 지점은 트래프 K선 개시 가격 방향이다.
이 전략은 초트렌드 지표를 통해 대 트렌드를 판단하고, 반전점이 될 수 있는 함정에 들어가며, 목표 수익은 후속 트렌드의 운행에서 나온다.
우위 분석
- 트렌드 및 형태 판단을 결합하여 거래 정확도를 향상시킵니다.
트렌드 이상 지표는 큰 트렌드 방향을 판단하고, 트렌드 반전의 기회를 식별하는 함정, 트렌드와 형태를 결합하면 판단 정확도를 높일 수 있다.
- 트랩: 가짜 침입을 방지하기 위한 입국 확인을 추가합니다.
트랩의 강력한 방량을 요구하여, 노이즈로 인한 잘못된 신호를 피할 수 있다. 입구 확인을 증가시켜, 탑과 본의 위험을 피할 수 있다.
- 전략은 간단하고 명확하며 실행하기 쉽습니다.
초향 지표와 함정이 중심이 되어 매우 간결하고 명확하며, 파라미터가 적고, 실행의 어려움이 적습니다.
- 정지점을 합리적으로 설정하고 위험을 통제합니다.
정지점은 트래프 가격으로 설정되어 있으며, 빠르게 멈출 수 있으며, 트렌드 반전 후의 합리적인 위치에 적합합니다.
위험 분석
- 트랜스포메이션 지표의 지연
트렌드가 뒤쳐져 있고, 트렌드가 뒤집히는 최적의 입구 지점을 놓칠 수 있다.
- 역전 실패로 인해 손실이 커질 수 있습니다.
반전 신호는 100% 신뢰할 수 없습니다. 반전이 실패하면 손실이 커질 수 있습니다.
- 적절한 함정을 식별해야 합니다.
다른 품종과 시간 주기, 적절한 함정 형태는 다를 수 있습니다. 특정 상황에 맞는 테스트에 최적의 매개 변수를 필요로 합니다.
- 밤 디스크와 야간 디스크의 특징은 다릅니다.
야시판과 야간 거래 특성은 차이가 있으며, 각각의 매개 변수가 최적화되어야 한다.
최적화 방향
- 나이트 디스크와 트로나이트의 차이를 고려하여 파라미터 최적화
예를 들어, 트래프 K 라인의 거래량이 확대되는 정도, 낮과 밤의 매개 변수는 각각 최적화될 수 있다.
- 오버 트렌드 지표 변수를 최적화
다양한 ATR 주기 파라미터를 테스트하여 주어진 품종의 최적의 파라미터를 찾아내어 보다 정확한 초향 신호를 생성한다.
- 더 많은 지표와 함께 입시 필터링
MACD, KDJ 등과 같은 지표가 추가될 수 있으며, 역전 판단의 정확도를 높일 수 있다.
- 손해배상 장치에 가입
트렌드 반전 후 다시 멈출 경우, 또는 비율 멈출 경우, 위험을 제어하십시오.
요약하다
이 전략은 초상향 지표와 함정 형태를 통합하여 트렌드 반전을 판단할 때 출전한다. 핵심 아이디어는 간단하고 명확하며 구현하기 쉽다. 그러나 거래 신호의 정확성은 최적화 할 여지가 있으며, 전략의 안정성을 높이기 위해 큰 추세, 야간 거래 차이, 중지 등의 여러 측면을 고려하여 통합적으로 최적화해야합니다. 계속 반복적으로 최적화하면 이 전략은 자주 거래하는 사람들에게 강력한 도구가 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SuperTrend Trapping Candle Strategy", shorttitle="ST", margin_long=1, margin_short=1, overlay=true)
// Inputs
atrPeriod = input.int(10, "ATR Length")
factor = input.int(2, "Factor")
candleDivider = input.float(0.003, "Candle Height", step=0.0001)
// Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
plot(direction < 0 ? supertrend : na, "Up Trend", color = color.green, style=plot.style_linebr)
plot(direction < 0? na : supertrend, "Down Trend", color = color.red, style=plot.style_linebr)
//Trapping canlde
isUptrend = direction < 0
isDowntrend = direction > 0
isBullsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close > close[1] and close[1] > close[2] and open > open[1] and open[1] > open[2]
isBearsStrengthDecreasing = volume < volume[1] and volume[1] < volume[2] and close < close[1] and close[1] < close[2] and open < open[1] and open[1] < open[2]
isStrongVolume = (volume > volume[1]) or isBullsStrengthDecreasing or isBearsStrengthDecreasing
isSmallCandle = (high - low) < close * candleDivider
isUptrendTrapping = isUptrend and close < open and isStrongVolume and isSmallCandle
isDowntrendTrapping = isDowntrend and close > open and isStrongVolume and isSmallCandle
plotshape(isUptrendTrapping, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green)
plotshape(isDowntrendTrapping, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.orange)
// Signals
longCondition = isUptrendTrapping
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = isDowntrendTrapping
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if open < close
alert("Seller Trapped.", alert.freq_all)
if close > open
alert("Buyer Trapped.", alert.freq_all)