ChaoZhang
개요
이 전략은 MACD와 RSI를 결합하여 트렌드 방향이 불분명할 때 동시에 과잉 수익을 얻기 위해 더 많은 코스피 거래를 수행합니다.
전략 원칙
- 계산 빠른 EMA ((12 일선) 과 느린 EMA ((26 일선)
- MACD 수렴 이차를 계산하기 (고속 EMA 빼고 느린 EMA)
- MACD의 9일 이동 평균을 신호 라인 signal로 계산한다.
- 14일 RSI 계산
- MACD <-0.1, RSI <27 그리고 빠른 EMA가 느린 EMA보다 낮을 때 더 많은 일을하십시오.
- MACD>0.125, RSI>81 그리고 빠른 EMA가 느린 EMA보다 높을 때, 공백
- 정지, 중지, 이동 중단을 설정하여 포지션을 관리합니다.
우위 분석
- 동시 다중 거래는 추세에서 벗어난 상황에서 초과 수익을 얻을 수 있습니다.
- 트렌드 방향 지표인 EMA와 반전 지표인 RSI를 결합하여 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.
- 이동적 손실을 사용하여 수익을 고정하여 손실 위험을 효과적으로 제어할 수 있습니다.
위험 분석
- 양방향 거래는 보증금 요구 사항을 뒷받침하기 위해 더 많은 자금이 필요합니다.
- 시장이 급격하게 변할 경우, 동시에 과잉 공백을 막을 수 있습니다.
- 잘못된 매개 변수 설정으로 인해 거래가 너무 자주 발생할 수 있습니다.
위험 해결 방법:
- 충분한 자금 지원, 포지션 규모 통제
- 정지 거리를 합리적으로 설정하여 너무 밀집된 정지를 피하십시오.
- 최적화 매개 변수, 거래 빈도 감소
최적화 방향
- 진입 시기를 최적화하기 위해 변동성 지표와 결합할 수 있습니다.
- 다양한 변수 조합을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있습니다.
- 마켓 조건에 따라 최적화된 손실을 막는 전략, 예를 들어 후속 손실을 막는 방법
- 기계 학습 알고리즘과 결합 가능한 자동 최적화 파라미트
요약하다
이 전략은 MACD와 RSI의 조합을 통해 양방향 거래를 실현한다. 이동적 손실을 사용하여 수익을 고정하고, 비 트렌드 상황에서 초과 수익을 얻을 수 있다. 이 전략은 더 안정적인 초과 수익을 얻기 위해 파라미터 설정을 더 최적화하고, 상쇄 전략을 추가 할 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// Revision: 290
// Author: @Hugo_Moriceau
//study("Moriceau_Crypto_strategies_Long_short_indicator_thesis",overlay=true)
// Pyramide 10 order size 100, every tick
strategy("Moriceau_Crypto_strategies_Long_short_indicator",overlay=true)
// === GENERAL INPUTS ===
fast = 12, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
rsi = rsi(close,14)
dataB = macd < -0.1 and rsi<27 and fastMA < slowMA
// data1 = macd > 0.125 and rsi>81 and fastMA> slowMA
dataS = macd > 0.125 and rsi > 81 and fastMA > slowMA
tradeInvert = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
Achat = macd < -0.1 and rsi < 27 and fastMA < slowMA ? true : false
vente = macd > 0.125 and rsi > 81 and fastMA > slowMA ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = vente ? Achat ? false : true : Achat ? true : false
// === Plot Setting ===
plot(fastMA,color=red)
plot(slowMA,color=blue)
barcolor(color=iff(fastMA > slowMA, yellow, na))
barcolor(color=iff(fastMA < slowMA, black, na))
//barcolor(color=iff(macd > 0.12*close , fuchsia, na))
//barcolor(color=iff(macd < -0.1*close , lime, na))
plotchar(dataB, char='B',color=black,size = size.auto,location = location.belowbar,transp= 0)
plotchar(dataS, char='S',color=black,size = size.auto,location = location.abovebar,transp= 0)
//fast = plot(maFast, title = "FastMA", color = yellow, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
//slow = plot(maSlow, title = "SlowMA", color = black, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 05, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 23, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2021, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 5, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 25, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 2021, title = "To Year", minval = 2017)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===+
// the risk management inputs
inpTakeProfit = input(defval = 2500, title = "Take Profit", minval = 28)
inpStopLoss = input(defval = 600, title = "Stop Loss", minval = 15)
inpTrailStop = input(defval = 300, title = "Trailing Stop Loss", minval = 5)
inpTrailOffset = input(defval = 50, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 1)
// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
exitLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Achat", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "TP 50% Sell", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Vente", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Vente", when = exitShort())
// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Vente", from_entry = "Vente", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Short", from_entry = "Achat", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)