ChaoZhang
개요
이 전략은 두 개의 이동 평균선과 상대적으로 강한 지표 RSI를 결합하여, 강력한 추세에서 가격의 단기 반전 기회를 찾고 거래한다. 추세 방향이 명확할 때, RSI를 사용하여 과매매 상황을 식별하고, 가격 반전이 들어오는 것을 기다린다. 이 전략은 추세가 더 뚜렷한 시장에 적합하며, 반전이 없는 전제 하에서 부분 반전 운동을 잡을 수 있다.
전략 원칙
30일 간단한 이동 평균 SMA와 200일 지수 이동 평균 EMA를 계산하여 큰 트렌드 방향을 결정합니다.
- SMA>EMA, 상승 추세
- SMA < EMA, 하향 추세
30일 RSI를 계산하여 과매매를 판단합니다.
- RSI <=53은 과매매입니다
- RSI>=60은 과매매입니다.
출입 규칙:
- 상승 추세에서 (SMA> EMA) 그리고 RSI <=53일 때 더 많이 한다.
- 하향 추세에서 SMA=60에서 공백
출전 규칙:
- 다중 단독 중지 또는 정지
- 빈 카드가 멈추거나 멈춘다
전략적 강점 분석
큰 트렌드를 추적하고 역동적인 행동을 피하십시오.
RSI 파라미터 설정이 보수적이어서 가짜 신호를 줄일 수 있습니다.
이중 이동평선 필터링과 결합하여, Entry Timing가 더 정확합니다.
리스크는 통제 가능하고, 철수율은 낮습니다.
위험 분석
시장의 흐름이 뚜렷해야 하고, 흔들림은 효과가 없다.
RSI 변수 설정은 보수적이어서 일부 기회를 놓칠 수 있습니다.
스톱피치는 너무 급진적인 탈퇴를 피하기 위해 합리적인 설정이 필요합니다.
전략 최적화 방향
RSI 변수를 최적화하고, 더 많은 진입 기회를 찾기 위해 변수를 적절히 낮추십시오.
다른 이동 평균선 조합을 테스트합니다.
트렌드 필터를 설정하여 트렌드가 충분히 뚜렷한 경우에만 작동합니다.
손해 방지 전략을 최적화하고 단 하나 손해를 엄격하게 통제합니다.
요약하다
이 전략은 전반적인 위험이 통제 가능하며, 중장선 포지셔너에 적합하다. 전략은 큰 트렌드 방향에 따라 거래하고, 보수적인 RSI 파라미터를 적용하고, 엄격한 이동평균선 필터를 적용하여, 가짜 브레이크를 효과적으로 방지하여 승률을 높일 수 있다. 또한, 개선할 수 있는 잠재적인 공간이 있으며, 파라미터가 적절하게 조정되면 더 많은 기회를 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)