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SMA RSI 골든 크로스 데스 크로스 트레이딩 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-10-24 14:33:51
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전반적인 설명

이 전략은 이동 평균과 상대 강도 지표 RSI를 결합하여 MA의 방향과 RSI의 수준을 기반으로 거래 신호를 생성합니다. 이것은 전형적인 트렌드 다음 전략에 속합니다. 그것은 RSI를 통해 과대 평가 및 과대 평가 된 기회를 식별하고 트렌드의 시작에서 포지션을 설정하기 위해 MA 방향과 결합하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 두 가지 지표에 기반합니다.

  1. 간단한 이동 평균 SMA: 가격 추세를 결정하기 위해 특정 기간 동안 평균 폐쇄 가격을 계산합니다.

  2. 상대적 강도 지수 (RSI): 현재 가격이 과잉 구매 또는 과잉 판매인지 결정하기 위해 기간 동안 평균 이익과 평균 손실을 비교합니다. RSI 70 이상은 과잉 구매 구역이며 30 이하는 과잉 판매 구역입니다.

전략 규칙:

  1. 클로즈가 SMA 이하이고, RSI가 오버바운드 영역 아래를 넘으면 구매 신호가 생성됩니다.

  2. 클로즈가 SMA 이상이고 RSI가 과잉 판매 부위를 넘으면 판매 신호가 생성됩니다.

이 전략은 주요 트렌드를 결정하기 위해 MA와 RSI를 결합하여 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 식별하여 트렌드의 시작에서 포지션을 설정합니다. RSI의 높은 낮은 수준은 단기 과평가 및 과소평가 등을 효과적으로 식별합니다. MA 방향과 결합하여 상대적으로 낮은 위험 거래 신호를 생성합니다.

이점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 트렌드와 가치 분석을 결합하면 잘못된 거래가 감소하고 신호가 더 신뢰할 수 있습니다.

  2. 최적화된 RSI 매개 변수는 과잉 구매 및 과잉 판매 수준을 효과적으로 식별 할 수 있습니다.

  3. 최적화된 SMA 매개 변수는 주요 트렌드를 정확하게 결정합니다.

  4. 단순하고 명확한 거래 규칙, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 초보자도 적합합니다.

  5. 다양한 제품과 시간 프레임에 적용 할 수 있으며 광범위한 적용 가능성.

  6. SMA와 RSI 매개 변수를 조정하여 전략 성능을 최적화 할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  1. SMA는 트렌드의 시작에서 가장 좋은 타이밍을 뒤쳐 놓을 수 있습니다. 짧은 SMA 기간을 고려하거나 EMA를 사용할 수 있습니다.

  2. RSI 과잉 구매 및 과잉 판매 수준은 잘못 설정되어 정확하지 않은 신호로 이어질 수 있습니다. RSI 매개 변수를 테스트하고 최적화 할 수 있습니다.

  3. 변동은 트렌드 반전 신호가 될 수 있어 경계해야 한다

  4. 위프사우가 잘못된 신호를 생성하고 상위 시장에서 손실을 멈추게 할 수 있습니다. 포지션 크기를 낮추는 것을 고려할 수 있습니다.

  5. SMA와 RSI에만 기초하고 다른 요소는 고려되지 않습니다. 더 많은 지표를 도입 할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 다른 SMA 기간을 테스트하여 더 정확한 신호를 생성하는 것을 찾으십시오.

  2. 최적의 값을 결정하기 위해 RSI 과잉 구매/ 과잉 판매 매개 변수 설정을 테스트합니다.

  3. 신호 정확성을 높이기 위해 MACD, 볼링거 밴드 같은 다른 지표를 추가합니다.

  4. 트레이드당 스톱 로스를 제어 로스로 추가합니다.

  5. 전체 리스크를 관리하기 위해 고정 비율과 같은 포지션 사이징 전략을 평가하십시오.

  6. 최적의 시나리오를 찾기 위해 다양한 제품과 시간 프레임에서 성능을 평가합니다.

  7. 트렌드 반전을 확인하기 위해 분리를 위한 논리를 추가합니다.

결론

전체적으로 이것은 전략에 따른 전형적인 트렌드이다. 트렌드와 과잉 매수/ 과잉 판매 분석을 결합하면 상대적으로 낮은 위험 거래 신호를 제공합니다. 매개 변수 최적화 및 규칙 정밀화를 통한 추가 개선은 안정성과 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 어떤 전략도 완벽하지 않으며 위험 선호도와 자본에 기반한 평가가 필요합니다. 일반적으로이 전략은 트렌드 거래의 보조 도구로 경험이 많은 투자자에게 적합합니다.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Meu Robo com MA e RSI (Regras Específicas)", overlay=true)

// Configuração da Média Móvel
lengthMA = 200
sma200 = sma(close, lengthMA)

// Configuração do RSI
lengthRSI = 14
rsiValue = rsi(close, lengthRSI)
overBought = 70
overSold = 30

// Condições para compra
longCondition = close < sma200 and crossover(rsiValue, overSold)
if (longCondition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)

// Condições para venda
shortCondition = close > sma200 and crossunder(rsiValue, overBought)
if (shortCondition)
    strategy.close("Compra")

// Plot das Médias Móveis e sinais
plot(sma200, title="SMA 200", color=color.blue)
plotshape(series=longCondition, title="Sinal de Compra", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Compra")
plotshape(series=shortCondition, title="Sinal de Venda", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Venda")
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