개요

이 전략은 캔들의 피벗 포인트를 이용하여 추세 반전을 판단하고, 이를 신호로 롱/숏 포지션을 진입합니다. 수익이 발생하면 당월 실현 이익을 잠가서 하락 구간에서 큰 손실이 발생하는 것을 방지합니다.

전략 원리

• pivothigh() 및 pivotlow() 함수를 사용하여 캔들의 피벗 포인트를 계산합니다. 피벗 포인트는 추세 반전을 판단할 수 있습니다.
• 가격이 상단 피벗 포인트를 돌파하면 롱 포지션을 진입합니다. 가격이 하단 피벗 포인트를 하향 돌파하면 숏 포지션을 진입합니다.
• 매월 초에 전월 수익률을 계산하여 배열에 저장합니다.
• 매년 초에 전년 수익률을 계산하여 배열에 저장합니다.
• 수익률 표를 작성하여 매월 및 매년의 수익 상황을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

장점 분석

• 피벗 포인트를 이용한 추세 반전 판단으로 일부 노이즈 거래 신호를 필터링할 수 있습니다.
• 매월 수익을 잠그면 손실 월의 영향을 줄이고 수익을 양극화할 수 있습니다.
• 수익 표를 통해 매월 수익 상황을 직관적으로 확인할 수 있어 전략의 호황기와 부진기를 명확히 파악할 수 있습니다.

리스크 분석

• 피벗 포인트가 변경될 때 잘못된 반대 포지션 진입이 발생할 수 있습니다. 적절한 파라미터 최적화 또는 필터 조건 추가로 보완할 수 있습니다.
• 월초 강제 청산으로 남은 월의 수익 기회를 놓칠 수 있습니다. 일부 포지션만 잠그는 방안을 고려할 수 있습니다.
• 표는 최대 낙폭 등의 리스크 지표를 표시할 수 없습니다. 다른 전략 리스크 측정 지표를 추가하는 것을 고려할 수 있습니다.

최적화 방향

• 피벗 포인트 근처에 필터 조건을 추가하여 잦은 비효율적 반전 거래를 방지할 수 있습니다.
• 전량 청산 대신 일부 포지션만 잠그면 기회 손실 가능성을 줄일 수 있습니다.
• 최대 낙폭, 샤프 비율 등 정량적 리스크 지표를 표에 추가하여 표시할 수 있습니다.

요약

이 전략은 피벗 포인트를 이용해 추세 반전을 판단하여 거래하고, 월말에 수익을 잠금으로써 하락 리스크를 효과적으로 제어할 수 있습니다. 그러나 일부 파라미터와 전략 로직은 더욱 최적화하여 거래 신호의 정확성과 리스크 관리의 안정성을 높일 수 있습니다. 표 형식으로 매월 수익 상황을 직관적으로 보여주므로 전략 분석에도 유리합니다. 전반적으로 이 전략은 일부 참고 가치가 있지만, 실전 투자 시에는 신중한 평가가 필요합니다.