이동평균 교차 전략

개요

이동 평균을 가로지르는 전략은 서로 다른 주기의 이동 평균을 계산하여, 구매 및 판매 신호로 그들 사이의 교차를 이용하는 기술 분석 계열의 전략에 속한다. 이 전략은 빠른 이동 평균, 중간 이동 평균 및 느린 이동 평균의 교차를 결합하여 거래 신호 판단을 수행하고, 시장 소음을 효과적으로 필터링하고, 트렌드를 식별한다.

전략 원칙

이 전략은 3개의 다른 주기의 이동 평균을 계산하여: 34주기 EMA, 89주기 EMA, 그리고 200주기 EMA. 전략은 먼저 이 3개의 이동 평균의 값을 계산하고, 그 다음 그림을 그리는데, 다른 주기의 이동 평균은 다른 색상과 대각선으로 그려져 명확하게 식별된다.

전략의 거래 신호는 서로 다른 이동 평균 사이의 교차에 기초하여 판단됩니다. 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 상향으로 통과하면 구매 신호가 발생하며, 빠른 이동 평균이 중간 이동 평균을 하향으로 통과하면 판매 신호가 발생합니다. 이것은 보다 적극적인 거래 전략에 속합니다.

과도한 잡음을 필터링하기 위해, 전략은 느린 이동 평균을 도입하기도 한다. 빠른 이동 평균이 동시에 느린 이동 평균을 통과할 때만 진정한 구매 및 판매 신호를 유발한다. 예를 들어, 빠른 이동 평균이 동시에 중간 및 느린 이동 라인을 통과할 때만 구매 신호를 유발한다.

전략적 이점

• 다중 주기 이동 평균을 사용하여 시장 소음을 효과적으로 필터링하여 큰 트렌드의 전환을 식별 할 수 있습니다.
• 빠른 이동 평균은 시장 변화에 민감하고, 중간 이동 평균은 안정적이며, 느린 이동 평균은 가짜 돌파구를 필터링합니다. 세 가지의 조합으로 트렌드 전환점을 식별 할 수 있습니다.
• EMA 알고리즘을 사용하여 이동 평균을 계산하여 최신 가격에 더 민감하게 반응하여 트렌드 전환을 조기에 반응 할 수 있습니다.
• 그래픽은 다양한 이동 평균을 직관적으로 표시하고, 교차로로 명확하게 시장 진입과 출구 지점을 판단한다.
• 전략은 유연하며, 이동 평균 주기를 조정하여 다른 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.

전략적 위험

• 이동 평균은 트레이딩 신호를 생성하는 데 지연될 수 있습니다.
• 시장의 추세가 강하면 이동 평균이 무효가 될 수 있으며, 과도한 거래 신호가 발생할 수 있습니다.
• 이동 평균 주기가 잘못 설정되어 거래 빈도와 위험을 증가시킬 수 있습니다.
• 대시장 갑작스러운 사건은 급격한 변동으로 인해 이동 평균이 잘못된 교차를 일으킬 수 있습니다.
• 거래비용이 높은 시장은 이 고주파 전략에 적합하지 않다.

전략 최적화

• 다른 이동 평균 주기들의 조합을 평가하여 최적의 변수를 찾는다.
• 변동성 지수 (Volatility Index) 와 같은 변동성 지표에 가입하고, 큰 변동이 있을 때 거래를 중단한다.
• 스토카스틱 오스실레이터 (stochastic oscillator) 와 같은 과매매 지표와 결합하여 극한 지점에서 구매와 판매를 피하십시오.
• 진출 시기를 최적화하고, 중요한 이동 평균 재조정 테스트를 기다린 후 진출한다.
• 적응형 이동 평균을 사용하여 주기적 동적 조정과 시장 변화에 대한 더 많은 유연성을 제공합니다.

요약하다

이동 평균 경로를 가로지르는 전략은 전형적인 기술 분석 전략이다. 이 전략은 다양한 시간 주기 이동 평균의 관계를 관찰하고, 이에 따라 시장 추세가 전환된 매매점을 판단한다. 이 전략은 동시에 빠르고 느린 이동 평균 세 개를 사용하며, 그 교차 상황을 관찰하고, 트렌드를 민감하게 포착할 수 있고, 가짜 신호를 효과적으로 필터링할 수 있다. 매개 변수를 최적화하여, 시장 환경에 유연하게 적응할 수 있다. 그러나 구체적으로 사용했을 때, 이동 평균 지연 등의 문제를 고려해야 한다.