이동평균을 가로질러 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-11-06 17:01:53
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전반적인 설명

크로싱 이동 평균 전략은 다른 기간의 이동 평균을 계산하고 그 크로스오버를 거래 신호로 사용합니다. 이 전략은 기술 분석 전략에 속합니다. 이 전략은 빠른, 중간 및 느린 이동 평균을 결합하여 거래 신호를 판단하여 시장 소음을 효과적으로 필터하고 트렌드를 식별 할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략은 다른 기간과 함께 3 개의 이동 평균을 계산합니다: 34 기간 EMA, 89 기간 EMA 및 200 기간 EMA. 먼저이 3 개의 MAs를 계산하고, 명확한 식별을 위해 다른 색상과 라인 너비로 그래프화합니다.

거래 신호는 서로 다른 MA 사이의 교차를 기반으로 생성됩니다. 빠른 MA가 중간 MA를 넘을 때 구매 신호를 유발합니다. 빠른 MA가 중간 MA를 넘을 때 판매 신호를 유발합니다. 이것은 공격적인 거래 전략에 속합니다.

과도한 잡음을 필터링하기 위해 전략은 느린 MA를 사용한다. 빠른 MA가 느린 MA를 동시에 넘을 때만 실제 구매 및 판매 신호가 발생한다. 예를 들어, 빠른 MA가 중간 및 느린 MA를 넘을 때만 구매 신호가 생성된다. 이것은 중요한 트렌드 변화가 발생할 때만 거래가 발생하도록 보장한다.

장점

소음을 필터링하고 큰 트렌드 변화를 식별하기 위해 여러 기간 MAs를 사용합니다.
빠른 MA는 민감하고 중간 MA는 안정적이며 느린 MA는 가짜 브레이크오프를 필터합니다. 콤보는 트렌드 반전을 잘 식별합니다.
최근 가격에 더 많은 무게를 부여하고 트렌드 변화에 더 잘 반응하는 MAs를 계산하기 위해 EMA를 사용합니다.
신호를 쉽게 식별하기 위해 크로스오버를 통해 다른 MA를 명확하게 표시합니다.
유연한 전략, 다른 시장 환경에 따라 MA 기간 조정.

위험성

MA는 지연이 있고 신호 생성에는 지연이 있을 수 있습니다.
강한 추세는 MA를 무시하고 과도한 신호를 생성 할 수 있습니다.
부적절한 MA 기간 설정은 거래 빈도와 위험을 증가시킬 수 있습니다.
극심한 변동성은 잘못된 MA 크로스오버를 일으킬 수 있습니다.
높은 수수료가 있는 시장은 이러한 고주파 전략에 적합하지 않습니다.

개선

최적의 매개 변수를 찾기 위해 다양한 MA 기간 조합을 평가합니다.
변동성 지수 등을 추가하면 큰 변동이 발생하면 거래를 중단합니다.
스토카스틱 오시일레이터 등과 결합하여 극단적으로 구매/판매를 피합니다.
입력 시기를 최적화하기 위해 입력하기 전에 주요 MA 철수를 기다립니다.
적응 가능한 MAs를 사용하여 더 나은 유연성을 위해 기간을 동적으로 조정합니다.

결론

크로싱 이동 평균 전략은 전형적인 기술 분석 전략이다. 시장 반전 지점을 결정하기 위해 서로 다른 시간 프레임의 MAs 사이의 관계를 관찰한다. 빠른, 중간 및 느린 MAs의 동시에 사용은 트렌드에 신속하게 반응하고 가짜 신호를 효과적으로 필터할 수 있다. 적절한 매개 변수 조정으로 다른 시장 환경에 유연할 수 있다. 그럼에도 불구하고, MAs의 지연 문제는 고려되어야 한다. 전반적으로, 전략은 직관적인 논리를 가지고 있으며 라이브 시장에서 검증 및 최적화 할 가치가 있다.

/*backtest
start: 2022-10-30 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="EMA 34, 89, 200 e cruzamento das EMA", overlay=true)

// Input options
fastMALen = input(title="Fast MA",  defval=34)
midMALen  = input(title="Medium MA",  defval=89)
slowMALen = input(title="Slow MA",  defval=200)

// Calculate values
fastMA = ema(close, fastMALen)
midMA  = ema(close, midMALen)
slowMA = ema(close, slowMALen)

// Plot values
plot(series=fastMA, color=yellow,
     title="Fast MA", linewidth=3, trackprice=false)
plot(series=midMA, color=red,
     title="Mid MA", linewidth=4, trackprice=false)
plot(series=slowMA, color=white,
     title="Slow MA", linewidth=5)

// Highlight crossovers
longCondition = crossover(ema(close, 34), ema(close, 200)) 
if (longCondition)
    strategy.entry("COMPRA FINAL", strategy.long)

longCondition1 = crossover(ema(close, 34), ema(close, 89)) 
if (longCondition1)
    strategy.entry("COMPRA INICIAL", strategy.long)

shortCondition = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 200))
if (shortCondition)
    strategy.entry("VENDE FINAL", strategy.short)
    
shortCondition1 = crossunder(ema(close, 34), ema(close, 89))
if (shortCondition1)
    strategy.entry("VENDE INICIAL", strategy.short)

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