ChaoZhang
개요
이 전략은 초강력 지수 평면 이동 평균과 상대적으로 강한 지수를 기반으로, 두 개의 트렌드 추적 메커니즘을 설계하여, 동향을 정확하게 판단하고 합리적인 중단 중단 지점을 설정할 수 있습니다. 전략은 동향에 따라 중단 지점, 중단 지점, 트렌드에 따라 설정, 두 개의 트렌드 판단 등의 특징을 가지고 있으며, 개별 거래의 위험을 효과적으로 제어하여, 동향 동향에서 초강력 수익을 얻을 수 있습니다.
전략 원칙
슈퍼 트렌드 (Super Trend) 를 계산하여 주요 트렌드 방향을 판단할 수 있다. 슈퍼 트렌드 (Super Trend) 는 트렌드 방향을 정확하게 판단하고, 이상적인 진입 지점을 제공한다.
상대적으로 강하고 약한 지수 ((RSI) 를 계산하여 트렌드를 판단하는 보조 지표로 RSI가 높을 때 초상 구매 지역은 불 시장 추세를 나타냅니다. RSI가 낮을 때 초상 판매 지역은 불 시장 추세를 나타냅니다.
닫기 가격이 초강 지수 평면 이동 평균을 넘었을 때, 더 많이; 닫기 가격이 초강 지수 평면 이동 평균을 넘어섰을 때, 공백을 다.
합리적으로 스톱로스 스톱포인트를 설정한다. 초강 지수 평평 이동 평균을 스톱로스로, 초강 지수 평평 이동 평균을 합리적 이윤 스톱포인트로 설정한다.
정지점은 거래상황의 변동에 따라 변동한다. 거래상황이 유리한 방향으로 변하면 정지선은 유리한 방향으로 움직여 수익을 보장한다.
RSI가 초강한 지수 평면 이동 평균 방향과 일치할 때, 현재 트렌드가 강하다는 것을 나타내고, 이 때 전략이 출전한다. RSI가 초강한 지수 평면 이동 평균 방향과 일치하지 않을 때, 트렌드 전환의 가능성을 나타내고, 이 때 전략은 일시적으로 퇴출된다.
우위 분석
이중 트렌드 판단 메커니즘은 잘못된 신호를 줄이고 전략의 안정성을 향상시킵니다.
동향에 따라 이동하는 스톱로스는 수익을 최대한 고정시키고 너무 일찍 손실을 방지합니다.
RSI 지표의 사용은 일부 약한 거래 신호를 필터링 할 수 있습니다.
이윤을 극대화하기 위해 정지 위치를 합리적으로 설정하십시오.
정책의 매개 변수는 조정할 수 있으며, 다양한 품종과 상황 특성에 따라 최적화할 수 있다.
전략적 철회 제어, 강력한 위험 관리 능력.
위험 분석
중요한 정책 소식과 같은 갑작스러운 사건이 발생하면 시장이 급격하게 변동하여 막힘이 뚫려 큰 손실을 초래할 수 있습니다. 막힘을 적절히 풀어 주거나 중요한 위험 사건이 발생하기 전에 적시에 퇴출 할 수 있습니다.
매개 변수 설정이 잘못되면, 손실을 막기 위해 막점을 부당하게 설정하여 손실을 확대하거나 수익을 줄일 수 있습니다. 반복적으로 테스트를 통해 최적의 매개 변수 조합을 찾을 수 있습니다.
다중 공간 혼동 단계에서는 RSI와 초강한 지수 평평한 이동 평균이 일정한 이탈이 발생할 수 있으며, 전략이 잘못된 거래 신호를 발생시킨다. 이 시기는 일시적으로 거래하지 않고, 명확한 추세가 다시 들어오는 것을 기다릴 수 있다.
최적화 방향
ATR 주기 변수를 최적화하여 다른 품종의 특성에 더 적합하게 만듭니다.
RSI 변수 설정을 최적화하여 보다 안정적이고 신뢰할 수 있는 보조 트렌드 판단 조건을 찾습니다.
다른 지표 판단과 결합하여, 브린 띠, KDJ 등과 같이, 더 정확한 진출 출전 근거를 설정한다.
다양한 차단 전략을 테스트합니다. 추적 차단, 계단 차단, 그림자 차단과 같은 수익 수준을 최적화합니다.
재검토 결과에 따라 포지션 관리 전략을 조정하여 단일 거래의 위험을 줄입니다.
요약하다
이 전략은 전체적으로 강한 안정성과 지속적인 수익성을 가지고 있다. 이중 트렌드 판단 메커니즘은 잡음을 효과적으로 필터링 할 수 있고, 손해 차단 전략은 수익을 잠금하고 위험을 제어 할 수 있다. 변수 설정과 출입 출구 조건을 지속적으로 최적화함으로써 전략은 다양한 시장 환경에서 좋은 성과를 낼 수 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// -----------------------------------------------------------------------------
// Copyright 2019 Mauricio Pimenta | exit490
// SuperTrend with Trailing Stop Loss script may be freely distributed under the MIT license.
//
// Permission is hereby granted, free of charge,
// to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
// to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
// publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
// subject to the following conditions:
//
// The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
//
// THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
// EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
// FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,
// DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
// OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// Authors: @exit490
// Revision: v1.0.0
// Date: 5-Aug-2019
//
// Description
// ===========
// SuperTrend is a moving stop and reversal line based on the volatility (ATR).
// The strategy will ride up your stop loss when price moviment 1%.
// The strategy will close your operation when the market price crossed the stop loss.
// The strategy will close operation when the line based on the volatility will crossed
//
// The strategy has the following parameters:
//
// INITIAL STOP LOSS - Where can isert the value to first stop.
// POSITION TYPE - Where can to select trade position.
// ATR PERIOD - To select number of bars back to execute calculation
// ATR MULTPLIER - To add a multplier factor on volatility
// BACKTEST PERIOD - To select range.
//
// -----------------------------------------------------------------------------
// Disclaimer:
// 1. I am not licensed financial advisors or broker dealers. I do not tell you
// when or what to buy or sell. I developed this software which enables you
// execute manual or automated trades multplierFactoriplierFactoriple trades using TradingView. The
// software allows you to set the criteria you want for entering and exiting
// trades.
// 2. Do not trade with money you cannot afford to lose.
// 3. I do not guarantee consistent profits or that anyone can make money with no
// effort. And I am not selling the holy grail.
// 4. Every system can have winning and losing streaks.
// 5. Money management plays a large role in the results of your trading. For
// example: lot size, account size, broker leverage, and broker margin call
// rules all have an effect on results. Also, your Take Profit and Stop Loss
// settings for individual pair trades and for overall account equity have a
// major impact on results. If you are new to trading and do not understand
// these items, then I recommend you seek education materials to further your
// knowledge.
//
// YOU NEED TO FIND AND USE THE TRADING SYSTEM THAT WORKS BEST FOR YOU AND YOUR
// TRADING TOLERANCE.
//
// I HAVE PROVIDED NOTHING MORE THAN A TOOL WITH OPTIONS FOR YOU TO TRADE WITH THIS PROGRAM ON TRADINGVIEW.
//
// I accept suggestions to improve the script.
// If you encounter any problems I will be happy to share with me.
// -----------------------------------------------------------------------------
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
strategy(title='DEO SESSSION', shorttitle='DEO S', overlay=true, precision=8, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, backtest_fill_limits_assumption=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=1000, currency=currency.USD, linktoseries=true)
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// === BACKTEST RANGE ===
backTestSectionFrom = input(title='════════════ FROM ════════════', defval=true)
// selected dates
i_startTime = input(title="START FILTER", defval=timestamp("02 Jan 2023 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="Start date & time to begin searching for setups")
i_endTime = input(title="END FILTER", defval=timestamp("12 Dec 2100 00:00 +0000"), group="RISK MANAGEMENT", tooltip="End date & time to stop searching for setups")
afterStartDate = true
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
parameterSection = input(title='══════════ STRATEGY ══════════', defval=true)
// === INPUT TO SELECT POSITION ===
positionType = input.string(defval='LONG', title='Position Type', options=['LONG', 'SHORT'])
// === INPUT TO SELECT INITIAL STOP LOSS
initialStopLossPercent = input.float(defval=3.0, minval=0.0, title='Initial Stop Loss')
// === INPUT TO SELECT BARS BACK
barsBack = input(title='ATR Period', defval=1)
// === INPUT TO SELECT MULTPLIER FACTOR
multplierFactor = input.float(title='ATR multplierFactoriplier', step=0.1, defval=3.0)
RSI = input.int(title='RSI', defval=7, minval=1, maxval=100)
calcSection = input(title='══════════ LOT CALC ══════════', defval=true)
accountBalance = input.float(title="ACCOUNT BALANCE", defval=250000, minval=1, group="INPUTS")
entryPrice = input.float(title="ENTRY PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
slPrice = input.float(title="STOP LOSS PRICE", defval=100, minval=1, group="INPUTS")
riskPer = input.float(title="RISK USD", defval=1, minval=0.1, group="INPUTS")
lotSize = input.float(title="LOT SIZE", defval=10, minval=0.1, group="INPUTS")
RiskSize = riskPer
qtyLongTargetPrice = math.abs((RiskSize / ((entryPrice - slPrice) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
trendcSection = input(title='══════════ TREND LINE ══════════', defval=true)
// ema trend
tLen = input.int(200, minval=1, title="Trend Line")
tSrc = input(close, title="Source")
thisEma = ta.ema(tSrc, tLen)
plot(thisEma, title = "Trend Line",color=#ffffff)
MTSection = input(title='══════════ MT LOGIN ══════════', defval=true)
exchange = input.string(defval='MT5', title='EXCHANGE', options=['MT4', 'MT5'])
mtLogin= input.string(defval="", title='MT LOGIN', group = "mt")
mtPassword =input.string(defval='', title='MT PASSWORD', group = "mt")
mtServer =input.string(defval='', title='MT SERVER', group = "mt")
mtIsOn = input.string(defval='ON', title='STRATEGY ON', options=['ON', 'OFF'])
mtEntryMode = input.string(defval='CLOSE OPEN', title='ENTRY MODE', options=['CLOSE OPEN', 'OPEN'])
displaySection = input(title='══════════ DISPLAY LOGIN ══════════', defval=true)
displayTable = input(title="DISPLAY TABLE", defval=false, group = 'PRODUCTION', tooltip = "MAKES YOUR STRATEGY TRIGGER SLOWER")
//
// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ //
// LOGIC TO FIND DIRECTION WHEN THERE IS TREND CHANGE ACCORDING VOLATILITY
atr = multplierFactor * ta.atr(barsBack)
longStop = hl2 - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := close[1] > longStopPrev ? math.max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = hl2 + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := close[1] < shortStopPrev ? math.min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
direction = 1
direction := nz(direction[1], direction)
direction := direction == -1 and close > shortStopPrev ? 1 : direction == 1 and close < longStopPrev ? -1 : direction
longColor = color.blue
shortColor = color.blue
var valueToPlot = 0.0
var colorToPlot = color.white
if direction == 1
valueToPlot := longStop
colorToPlot := color.green
colorToPlot
else
valueToPlot := shortStop
colorToPlot := color.red
colorToPlot
//RSI
src = close
ep = 2 * RSI - 1
auc = ta.ema(math.max(src - src[1], 0), ep)
adc = ta.ema(math.max(src[1] - src, 0), ep)
x1 = (RSI - 1) * (adc * 70 / (100 - 70) - auc)
ub = x1 >= 0 ? src + x1 : src + x1 * (100 - 70) / 70
x2 = (RSI - 1) * (adc * 30 / (100 - 30) - auc)
lb = x2 >= 0 ? src + x2 : src + x2 * (100 - 30) / 30
//Affichage
plot(math.avg(ub, lb), color=color.white ,linewidth=1, title='RSI')
plot(valueToPlot == 0.0 ? na : valueToPlot, title='Action Line', linewidth=2, color=color.new(colorToPlot, 0))
plotshape(direction == 1 and direction[1] == -1 ? longStop : na, title='Buy', style=shape.labelup, location=location.absolute, size=size.normal, text='Buy', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.green, 0))
plotshape(direction == -1 and direction[1] == 1 ? shortStop : na, title='Sell', style=shape.labeldown, location=location.absolute, size=size.normal, text='Sell', textcolor=color.new(color.white, 0), color=color.new(color.red, 0))
p_ma1 = plot(valueToPlot, title = "ST", color = color.rgb(255, 236, 66))
p_ma2 = plot(math.avg(ub, lb), title = "RSI", color = color.rgb(234, 0, 255))
// Definitions: Trends
TrendUp1() =>
valueToPlot > math.avg(ub, lb)
TrendDown1() =>
valueToPlot < math.avg(ub, lb)
trendColor1 = TrendUp1() ? color.rgb(255, 236, 66, 85): TrendDown1() ? color.rgb(234, 0, 255, 85) : color.rgb(255, 255, 255, 85)
fill(p_ma1, p_ma2, color=trendColor1)
longCondition () =>
ta.crossover(close, valueToPlot)
shortCondition () =>
ta.crossunder(close, valueToPlot)
IsLongShort() =>
strategy.position_size != 0
getNewLotSize() =>
math.abs(riskPer / (close - valueToPlot))
// plot(getNewLotSize(), "new lot size")
newLotS = getNewLotSize()
alertManagement = str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(mtLogin) + "," +str.tostring(mtPassword) + ","
alertManagement += str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(newLotS)
// alertManagement += str.tostring(stopLoss) + "," + str.tostring(applyingSL) + "," + str.tostring(applyTrailingStop) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchange) + "," + str.tostring(exchangeAccount) + "," + str.tostring(slAmount) + "," + str.tostring(closeTpAmount) + ","
// alertManagement += str.tostring(exchangeLeverage) + "," + str.tostring(exchangeLeverageType) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtLogin) + "," + str.tostring(mtPassword) + "," + str.tostring(mtServer) + "," + str.tostring(mtLot) + ","
// alertManagement += str.tostring(mtTp) + "," + str.tostring(mtTs) + "," + str.tostring(orderStrategy)
// alertManagement = "alertManagement"
myStop = 0.0
myTarget = 0.0
if (longCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("LONG", strategy.long, qty=12, comment="LONG", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPL", "LONG", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
if (shortCondition())
qtyLongTargetPrice := math.abs((RiskSize / ((close - valueToPlot) * syminfo.pointvalue)) / lotSize)
if IsLongShort()
strategy.close_all(comment = "close all entries")
strategy.entry("SHORT", strategy.short, qty=12, comment="SHORT", alert_message=alertManagement)
strategy.exit("TPS", "SHORT", stop=valueToPlot, limit= close + (close - valueToPlot), comment="Target", alert_message=alertManagement)
// Calculate the average profit per open trade
// avgProfit = profitSum / strategy.opentrades
getTotalProfit()=>
// Sum the profit of all open trades
profitSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) > 0
profitSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = profitSum
getTotalLoss()=>
// Sum the profit of all open trades
lossSum = 0.0
for tradeNumber = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNumber) < 0
lossSum += strategy.closedtrades.profit(tradeNumber)
result = lossSum
maxLossRun()=>
lossRun = 0.0
currentMaxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
if strategy.closedtrades.profit(tradeNo) < 0.0
lossRun += strategy.closedtrades.profit(tradeNo)
else
currentMaxLoss := math.min(currentMaxLoss, lossRun)
lossRun := 0.0
result = currentMaxLoss
TotalTrades() =>
strategy.closedtrades + strategy.opentrades
maxDrawDown() =>
maxDrawdown = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxDrawdown := math.max(maxDrawdown, strategy.closedtrades.max_drawdown(tradeNo))
result = maxDrawdown
maxRunUp() =>
maxRunup = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxRunup := math.max(maxRunup, strategy.closedtrades.max_runup(tradeNo))
result = maxRunup
tradeMaxLossReached() =>
maxLoss = 0.0
for tradeNo = 0 to strategy.closedtrades - 1
maxLoss := math.min(maxLoss, strategy.closedtrades.profit(tradeNo))
result = maxLoss
tradingStartTime() =>
strategy.closedtrades.entry_time(0)
daysBetween(t1, t2) => (t1 - t2) / 86400000
// Table
var InfoPanel = table.new(position = position.bottom_right, columns = 2, rows = 40, border_width = 1)
ftable(_table_id, _column, _row, _text, _bgcolor) =>
table.cell(_table_id, _column, _row, _text, 0, 0, color.black, text.align_right, text.align_center, size.small, _bgcolor)
tfString(int timeInMs) =>
// @function Produces a string corresponding to the input time in days, hours, and minutes.
// @param (series int) A time value in milliseconds to be converted to a string variable.
// @returns (string) A string variable reflecting the amount of time from the input time.
float s = timeInMs / 100000
float m = s / 60
float h = m / 60
float d = h / 24
float mo = d / 30.416
int tm = math.floor(m % 60)
int tr = math.floor(h % 24)
int td = math.floor(d % 30.416)
int tmo = math.floor(mo % 12)
int ys = math.floor(d / 365)
string result =
switch
d == 30 and tr == 10 and tm == 30 => "1M"
d == 7 and tr == 0 and tm == 0 => "1W"
=>
string yStr = ys ? str.tostring(ys) + "Y " : ""
string moStr = tmo ? str.tostring(tmo) + "M " : ""
string dStr = td ? str.tostring(td) + "D " : ""
string hStr = tr ? str.tostring(tr) + "H " : ""
string mStr = tm ? str.tostring(tm) + "min" : ""
yStr + moStr + dStr + hStr + mStr
if displayTable
maxLossRunInMarket= maxLossRun()
maxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradeMaxLossReached = tradeMaxLossReached()
tradingInDays=daysBetween(time, tradingStartTime())
totalTrades=TotalTrades()