ChaoZhang
개요
타운즈 트렌드 전략은 타운즈 채널 지표에 기반한 시장 트렌드를 식별하는 트렌드 추적 전략이다. 이 전략은 타운즈 채널의 오르락 내리락을 사용하여 가격 움직임을 판단하여 잠재적인 진입 및 퇴출 지점을 발견한다. 가격이 오르락 높을 때 상승 추세를 나타내고, 가격이 하락할 때 하락 추세를 나타낸다. 이 전략의 핵심 매개 변수는 타운즈 채널의 길이로, 높은 점과 낮은 점의 회귀 주기를 결정한다.
거래 신호를 더 정확하게 생성하기 위해, 이 전략은 두 개의 이동 평균을 추가로 사용한다. 하나의 빠른 라인 ((5일 라인) 과 하나의 느린 라인 ((45일 라인)). 빠른 라인 상에서 느린 라인을 통과할 때 구매 신호를 생성한다. 빠른 라인 아래에서 느린 라인을 통과할 때 판매 신호를 생성한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는唐氏通道이다.唐氏通道는 주어진 주기 내의 최고 가격과 최저 가격으로 그려져 있으며, 상위 궤도와 하위 궤도 라인은 각각 이러한 최고점과 최저점을 연결한다. 채널 폭은 시장의 변동성을 반영한다.
전략은唐氏通道를 사용하여 가격 트렌드 방향을 판단한다. 구체적으로, 상반기보다 높은 가격이 상승 추세에 있다는 것을 의미하며, 전략은 다음 가격에 상반기 근처에 있을 때 다단위 포지션을 구축하는 것을 고려한다. 반대로, 하반기보다 낮은 가격은 하향 추세에 있다는 것을 의미하며, 전략은 다음 가격에 하반기 근처에 있을 때 공시 포지션을 구축하는 것을 고려한다.
필터링 위조를 돌파하기 위해, 이 전략은 빠른 이동 평균 ((5일선) 과 느린 이동 평균 ((45일선) 을 결합하여 거래 신호를 생성한다. 빠른 선이 아래에서 느린 선을 통과하면 구매 신호를 생성한다. 빠른 선이 위에서 아래에서 느린 선을 통과하면 판매 신호를 생성한다.
진입 후의 중지 손실은 가격에 따라 다시 도운지 통로 설정에 가깝습니다.
우위 분석
이 전략의 눈에 띄는 장점은 트렌드가 명확하게 형성된 후에만 출전하여 실수로 구매한 가짜 돌파구로 인한 손실을 효과적으로 줄이는 데 있습니다. 타운스 통로는 자체적으로 강력한 트렌드 식별 능력을 가지고 있으며, 두 개의 이동 평균과 결합하여 필터링 할 수 있으며 신뢰성이 높습니다.
또한, 타운즈 채널의 매개 변수 조정도 이 전략에 유연성을 제공합니다. 채널의 길이가 더 길어지면, 참조된 역사적 데이터의 시간이 더 길어지면, 트렌드 판단에 대해 더 보수적이게 되고, 가짜 브레이크를 피할 확률이 높아지지만, 일부 단선 기회를 놓칠 수 있습니다. 우리는 시장 환경과 개인 선호도에 따라 채널 매개 변수를 선택할 수 있습니다.
이 전략은 최대 회수 통제도 잘한다. 트렌드 따를 특성 때문에 시장의 큰 변동이 있을 때에도 손실을 효과적으로 통제할 수 있다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 트렌드를 잘못 판단하여 잘못된 시간에 오버 헤드 또는 허리 헤드 포지션을 설정하는 것입니다. 이것은 가격이 더 큰 정지 반발 또는 하락을 숨기는 경우에 발생할 수 있습니다. 우리는 이동 평균 변수를 적절하게 조정하여 이러한 상황을 줄일 수 있습니다.
또 다른 잠재적인 위험은 불안정한 상황에서 너무 자주 거래하는 것입니다. 이것은 거래 횟수와 수수료 지출을 증가시킬 것입니다.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에 초점을 맞추어 최적화 할 수있는 큰 공간을 가지고 있습니다.
唐氏通道長度. 우리는 서로 다른 변수값을 테스트하여 최적의 변수를 찾을 수 있다.
이동 평균 기간의 수. 우리는 더 많은 조합을 시도해 볼 수 있고, 일치하는 속속 평균 선의 집합을 찾을 수 있습니다.
절감 방법: 우리는 절대점 절감 또는 ATR 절감을 시도할 수 있습니다.
입시 필터링 조건. 우리는 기본 거래 신호 이외에 RSI, MACD 등의 지표를 추가하여 필터링 할 수 있습니다.
요약하다
종합적으로 설명하자면, 타운즈 트렌드 전략은 타운즈 통로를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고, 이중 이동 평균으로 입시를 보조하는, 안정적인 트렌드 따르는 전략이다. 그것은 트렌드가 명확하게 형성된 후에만 입장을 취하고, 손실을 효과적으로 제어한다. 동시에 매개 변수 최적화 공간이 넓고, 시장 환경에 따라 조정할 수 있다. 위험이 효과적으로 통제되면, 이 전략은 안정적인 장기 수익을 얻을 수 있다.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="DON-SS-TREND", overlay=true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity,default_qty_value=100,initial_capital=1000,pyramiding=0,commission_value=0.01)//@version=5
length = input.int(42, minval=1)
lower = ta.lowest(length)
upper = ta.highest(length)
basis = math.avg(upper, lower)
updiff = upper - close
downdiff = lower - close
dontrend = updiff + downdiff
emalength = input.int(45, minval=1)
emax = ta.ema(-dontrend,emalength)
plot(-dontrend, "DON-SS", color=color.blue,style = plot.style_histogram)
plot(emax, "EMA-SS", color=color.black)
emalength1 = input.int(5, minval=1)
emax1 = ta.ema(-dontrend,emalength1)
plot(emax1, "EMA-FF", color=color.black)
/////////////////////// STRATEGY
// Check for Long Entry
longCondition = ta.crossover(emax1,emax)
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long, comment = "BUY")
buyclose = ta.crossunder(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Long', when=buyclose, comment = "BUY STOP")
// Check for Short Entry
ShortCondition = ta.crossunder(emax1,emax)
if ShortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short, comment = "SELL")
sellclose = ta.crossover(emax1,emax)
// Exit condition with trailing stop and take profit
strategy.close('Short', when=sellclose, comment = "SELL STOP")