ChaoZhang
개요
이 전략은 123 반전 전략과 STARC 파동 전략의 조합을 통해 더 정확한 거래 신호를 생성합니다. 123 반전 전략은 K 선 반전 형태를 통해 하위 반전 기회를 판단합니다. STARC 파동 전략은 가격 돌파구 위아래 경로를 사용하여 트렌드 방향을 판단합니다. 두 가지 전략을 조합하면 거래 신호를 더 신뢰할 수 있으며 두 가지 전략의 장점을 활용할 수 있습니다.
전략 원칙
123 역전 전략
이 전략은 울프 센의 ?? 나는 어떻게 선물 시장에서 3배의 수익을 얻는가 ?? 의 183페이지에 나오는 내용에서 유래했다. 그의 거래 사상은 가격이 하향으로 반전할 때, 하향 반전 기회로 입장을 더 많이 하고, 가격이 상향으로 반전할 때, 트렌드 반전 기회로 입장을 공백하는 것이다. 구체적인 규칙은 다음과 같다:
다단 신호: 종식 가격이 전날의 종식 가격보다 2일 연속 높고, 9일 이동 평균 느린 속도 K선 50보다 낮으면 더 많이 한다. 빈 머리 신호: 종결 가격이 전날의 종결 가격보다 2일 연속으로 낮고, 9일 이동 평균 빠른 K 선이 50보다 높을 때, 공백한다.
STARC 대역 전략
이 전략은 가격의 단기 간단한 이동 평균의 상하 파도를 도면하여 트렌드 방향을 판단한다. 상하 궤도는 이동 평균에 평균 실제 변동 범위 ((ATR) 를 더하여 구성한다. 하하 궤도는 이동 평균에서 ATR를 빼서 구성한다. 가격이 상하 궤도를 돌파할 때 더 많이 보고, 하하 궤도를 돌파할 때 더 많이 보고 있다.
STARC은 스토러의 평균 범위 통로를 의미한다. 이 지표는 그 발명가인 Manning Stoller의 이름을 따서 명명되었다.
우위 분석
123 반전 전략과 STARC 파동 전략의 조합은 거래 신호의 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 123 반전 전략은 반전 기회를 잡을 수 있습니다. STARC 파동 전략은 가격 추세 방향을 판단 할 수 있습니다. 둘은 서로 보완하여 잘못된 신호를 줄이고 승률을 높일 수 있습니다.
또한, 123 역전 전략은 시장이 새로운 고가 또는 새로운 낮은 것을 뚫고 난 후 전략이 고전을 쫓는 것을 피할 수 있습니다. STARC 파급 전략은 ATR을 사용하여 파급 범위에 적응하여 시장의 변화에 대응 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 단기 손실과 연속 손실의 발생을 완전히 피할 수 없다는 것입니다. 두 가지 전략을 조합하여 가짜 신호를 줄일 수 있지만 특정 시장 상황에서 전략이 잘못된 판단을 초래할 수 있습니다. 이때 손실을 통제하기 위해 적시에 중단해야합니다.
또 다른 위험은, 매개 변수를 적절하게 설정하지 않으면 전략의 효과가 떨어질 수 있다는 것이다. 다양한 품종과 주기에 따라 매개 변수를 테스트하고 최적화하여 매개 변수가 그 품종의 특성에 맞도록 해야 한다.
최적화 방향
이 전략에는 더 많은 최적화 가능성은 있습니다:
큰 손실을 방지하기 위해 가격 중지 또는 지표 중지를 설정할 수 있는 손실을 방지하는 전략을 추가합니다.
포지션 개시 조건의 증강, 예를 들어 양값 확인을 늘리고, 불리한 가격 개시를 피하는 것;
변수를 최적화하여 그 품종과 주기에서 가장 적합한 변수 조합을 찾습니다.
동적 출장 사고를 늘리고, 시장 변화에 따라 지위를 조정한다.
요약하다
이 전략은 123 반전 전략과 STARC 파동 전략의 조합을 사용하여 트렌드 반전과 방향을 판단하는 두 가지 전략의 장점을 통합합니다. 가짜 신호를 효과적으로 줄이고 거래 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 단일 전략 중 하나를 사용하는 문제를 최적화합니다. 지속적인 최적화를 통해이 전략은 안정적이고 신뢰할 수있는 양적 거래 전략이 될 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-26 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A type of technical indicator that is created by plotting two bands around
// a short-term simple moving average (SMA) of an underlying asset's price.
// The upper band is created by adding a value of the average true range
// (ATR) - a popular indicator used by technical traders - to the moving average.
// The lower band is created by subtracting a value of the ATR from the SMA.
// STARC is an acronym for Stoller Average Range Channels. The indicator is
// named after its creator, Manning Stoller.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
STARC(LengthMA,LengthATR,K) =>
pos = 0.0
xMA = sma(close, LengthMA)
xATR = atr(LengthATR)
xSTARCBandUp = xMA + xATR * K
xSTARCBandDn = xMA - xATR * K
pos := iff(close > xSTARCBandUp, 1,
iff(close < xSTARCBandDn, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & STARC Bands", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- STARC Bands ----")
LengthMA = input(5, minval=1)
LengthATR = input(15, minval=1)
K = input(1.33, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSTARC = STARC(LengthMA,LengthATR,K)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSTARC == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSTARC == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )