개요

이 전략은 먼저 Ulf Jensen의 저서 How I Triple My Money in the Futures Market (183쪽) 에서 제시한 반전 전략과 비교적 강도 지표를 조합하여 더 강력한 신호를 얻는다. 이 조합 전략은 반전과 상대적 강도를 결합한 양적화 전략이라고 한다.

이 전략의 주요 아이디어는 동시에 여러 요인을 사용하여 판단하고, 반전 요인과 비교 상대 강도 두 개의 신호를 결합하여, 둘 다 동시에 신호를 발사할 때 구매하거나 판매하는 것으로 전략의 안정성을 높인다.

전략 원칙

첫 번째 부분은 역전 전략이다. 이 전략은 다음과 같은 조건에서 더한다: 최근 2 일간의 종결 가격이 연속적으로 상승하고, 9 일간의 스토카스틱 슬로우 라인은 50 이하이다. 평점 조건은: 최근 2 일간의 종결 가격이 연속적으로 하락하고, 9 일간의 스토카스틱 슬로우 라인은 50 이상이다.

두 번째 부분은 비교 강도 지표이다. 이 지표는 표적 주식과 지표의 N일 종결 가격 변화의 이동 평균을 계산하고, 미리 설정된 구매, 판매 및 포지션 영역과 비교한다. 지표는 구매 영역을 통과하면 상위, 판매 영역을 통과하면 하위, 다중 상태에서 하위, 공평한 상태에서 공평한 상태, 공백 상태에서 공평한 상태에서 공평한 상태이다.

이 조합 전략은 두 부분의 신호를 동시에 판단하고, 둘 다 동일한 신호를 발산했을 때만 (쌍 구매 또는 쌍 판매) 해당 구매 또는 판매 작업을 수행한다.

우위 분석

이 전략은 반전 요인과 상대 강도 요인을 결합하여 둘의 장점을 발휘할 수 있다. 반전 전략은 단기적인 극한점을 포착할 수 있고, 상대 강도 전략은 대도시의 주요 경향을 파악할 수 있다. 둘은 동시에 신호를 발산하여 신호의 신뢰성을 높이고, 잡음으로 인한 잘못된 신호를 필터링할 수 있다.

또한, Stochastic 지표는 오버 바이 오버 셀드 분기 지표로서 역점을 더 잘 판단할 수 있다. 이동 평균과 같은 트렌드 지표를 사용하는 조합은 비교적 성숙한 조합 전략을 형성할 수 있다.

위험 분석

역전 전략의 가장 큰 위험은 시장이 역전되는 시점을 판단하지 못한다는 것입니다. 손실이 발생 한 후 역전 운동이 계속되는 경우입니다. 이 때 상대 강도 지표가 작용하여 큰 추세가 변하는지 판단 할 수 있습니다.

상대 강도 전략의 위험은 지표 매개 변수가 잘못 설정되어 너무 많은 잘못된 신호가 발생한다는 것입니다. 이 경우 역전 전략은 필터링 역할을하여 불필요한 거래를 줄일 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 더 많은 반전 인자를 테스트하여 더 좋은 반전 전략을 찾습니다. 현재는 간단한 N일 신 고 / 신 저 통계 전략 만 사용되고 있습니다.

2. 상대 강도 지표의 매개 변수를 테스트하고 최적화하여 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다. 현재 매개 변수 설정은 주관적이며 최적이 아닐 수 있습니다.

3. 스톱로드를 늘리십시오. 이 전략은 현재 스톱로드가 설정되어 있지 않습니다. 합리적인 스톱로드를 늘리는 것은 손실 위험을 제어 할 수 있습니다.

4. 다양한 지표의 지수를 테스트하고, 목표 주식과 상대적인 강도를 계산하여 가장 잘 일치하는 지수를 찾습니다.

요약하다

이 전략은 반전 인자와 상대 강도 인자를 결합하여 거래하여 두 가지의 장점을 활용하여 신호 품질을 향상시킬 수 있으며, 비교적 성숙한 조합 전략이다. 이 전략의 최적화 공간은 여전히 넓으며, 매개 변수 최적화, 중지 손실 전략 및 전략 조합 방식을 조정함으로써 더 나은 효과를 얻을 수 있다.