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MACD 긴 반전 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-15 13:55:38
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전반적인 설명

MACD 긴 반전 전략은 MACD 지표를 사용하여 장기 가격 반전을 식별하고 장기 거래를하는 전략이다. 이 전략은 MACD의 빠른 SMA 라인과 느린 SMA 라인 차이를 사용하여 MACD 지표를 구성하고, MACD 히스토그램의 반전 패턴을 사용하여 가격의 잠재적 인 장기 반전 기회를 식별합니다. 가격 반전 기회가 확인되면 전략은 방향적인 장기 입력을합니다.

전략 논리

이 전략은 MACD의 빠른 라인으로서 6일 EMA와 MACD의 느린 라인으로서 26일 EMA를 사용합니다. 빠른 라인과 느린 라인의 차이는 MACD이며, MACD의 9일 SMA는 신호 라인을 구성합니다. 빠른 라인과 느린 라인, 즉 히스토그램 사이의 차이는 0과 같을 때 균형을 나타냅니다. 긍정적 인 경우 장기적인 상승 견해를 나타냅니다. 부정적인 경우 장기적인 하락 견해를 나타냅니다.

이 전략의 거래 논리는 다음과 같습니다. MACD 히스토그램이 이전보다 높을 때 (차가 넓어지면), 가격이 장기적으로 상승 (구매 기회) 로 역전되었다고 간주됩니다. MACD 히스토그램이 이전보다 낮아지면 (차가 좁아지면), 가격이 장기적으로 하락 (판매 기회) 로 역전되었다고 간주됩니다. 잘못된 신호를 필터링하기 위해이 전략은 두 개의 히스토그램의 실제 반전을 기다립니다.

이점 분석

  • MACD 지표의 장기 이동평균 차이를 사용하여 장기 가격 반전을 식별합니다.
  • 이중선 크로스오버는 가짜 브레이크오버를 필터링하고 높은 점과 낮은 점의 추격을 피합니다.
  • MACD 매개 변수는 다른 시장 환경에 적응할 수 있습니다.
  • 스톱 손실 전략은 단일 손실을 제어하도록 구성 할 수 있습니다.

위험 과 해결책

  • MACD 오차로 인한 거래 기회의 손실
    • RSI 지표와 결합하여 사용하도록 최적화
  • 오시일레이션 시장에는 많은 잘못된 반전 신호가 있습니다.
    • 손실을 줄이기 위해 후속 스톱 손실을 증가 시키고 매크드 매개 변수를 매끄럽게 추구하도록 조정하십시오.
  • 반전은 유지되지 않거나 가격이 스톱 로스를 통과합니다.
    • 스톱 손실 신뢰성을 향상시키기 위해 지수 이동 평균을 사용
  • 스톱 로스 전략이 없고 손실을 통제할 수 없습니다.
    • 트레일링 스톱 손실 또는 고정 스톱 손실 논리를 추가하여 단일 손실 금액을 엄격하게 제어합니다.

최적화 방향

  • MACD 매개 변수를 조정하여 매끄러운 MACD 라인을 추구합니다. MACD는 장기 트렌드 추적 지표입니다. 너무 민감하면 잘못된 신호가 증가합니다.
  • 후속 스톱 손실 논리를 추가하십시오. 장기 보유는 필연적으로 인하의 위험에 직면하고 있으며 후속 스톱은 그 위험을 완화 할 수 있습니다.
  • RSI와 같은 다른 지표와 결합하여 사용하십시오. 단일 지표 효과는 제한적입니다. 다른 지표를 결합하면 성능을 향상시킬 수 있습니다.
  • 포지션 사이징 모듈을 추가합니다. 다른 시장 조건은 다른 보유 전략을 사용할 수 있습니다.

요약

MACD 긴 반전 전략은 MACD 히스토그램의 반전을 판단함으로써 가격의 장기적 반전 기회를 포착합니다. 이 전략은 단기 및 장기적인 주기의 충돌을 성공적으로 제어하며, 최고와 판매 최저를 쫓는 것을 피합니다. 그러나 단일 지표 전략으로서 MACD 긴 반전 전략은 또한 특정 한계를 가지고 있으며, 특히 다른 지표와 함께 사용할 때 추가 최적화에 대한 여지가 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//@version=4
strategy("MACD Long Strat", overlay=false)


//fast = 12, slow = 26
fast = 6, slow = 26
fastMA = ema(close, fast)
slowMA = ema(close, slow)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, 9)
histogram = macd-signal

macdpos = histogram[0] > 0
macdneg = histogram[0] < 0

histogram_reversing_negative = histogram[1] > histogram[2]


LongEntryCondition =  histogram > histogram[1] 
ShortEntryCondition =  histogram < histogram[1]

exitConditionLong = histogram[0] < histogram[2]

if (LongEntryCondition and histogram_reversing_negative)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


if (exitConditionLong)
    strategy.close("Long")
    
plot(histogram)
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