개요

이 전략은 린다 브래드포드 라쉬크 (Linda Bradford Ruschke) 의 영감을 받아 미국 국채 선물 ((ZN1!)) 을 위해 특별히 고안된 전략이다. 5일 간소 이동 평균을 추적하여 가격이 그 평균을 뚫고 8일 이상 지속될 수 있는지 찾아내어 긴 선의 가격 트렌드를 잡는다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 5일 간단한 이동 평균 (SMA) 이다. 린다는 많은 테스트와 연구를 통해 이 지표가 트렌드 식별에 매우 효과적이라는 것을 증명했다. 그녀는 각 시장에서 매년 약 9-10 번 가격이 트렌드 방향에서 매우 큰 비정상적인 돌파구가 발생한다는 것을 발견했습니다.

이 전략의 논리는 다음과 같습니다.

1. 5일 SMA를 사용하여 가격 트렌드 방향을 판단한다. 가격이 5일 SMA보다 높으면 상승 트렌드로 판단하고, 가격이 5일 SMA보다 낮으면 하향 트렌드로 판단한다.

2. 5일 SMA를 깨고 8일 이상 지속될 수 있는지 검증한다. 상승 추세이지만 가격이 SMA를 깨고 8일 이상 아래로 달리면 (TriggerBuy 변수), 첫 번째 하락 시기가 끝나면 (가격이 다시 상승으로 전환되면), 다중 입장을 한다. 하락 추세이지만 가격이 SMA를 깨고 8일 이상 상향으로 달리면 (TriggerSell 변수), 첫 번째 상승 시기가 끝나면 (가격이 다시 하락으로 전환되면), 허공 입장을 한다 (Sell 변수).

3. 입시 후 10일 동안 입장을 유지한다.

이러한 설계로 전략은 더 긴 선의 가격 추세를 포착하여 초과 수익을 창출하려고합니다.

우위 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 검증된 유효한 5일 SMA 지표 판단 트렌드를 사용하여, 이것은 가격 돌파 판단과 동작 신호에 대한 견고한 이론적 근거를 제공합니다.

2. 가격의 트렌드 방향에 대한 지속적인 돌파구를 이용한 특이한 현상을 이용한 거래 논리를 설계한다. 이러한 돌파구는 종종 더 긴 가격 운행을 예고한다. 이러한 운행을 포착하면 높은 확률의 수익 기회를 얻을 수 있다.

3. 진입 신호는 명확하고, 가격의 첫 하락/상승 시기의 끝에서 끌어내리는 것이 일부 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.

4. 10일간의 지주 기간이 더 길게 유지되는 것은 가격의 더 긴 운행을 잡는 데에도 도움이 됩니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

1. 5일 SMA는 약간의 지연성을 가지고 있으며, 가격의 흐름을 잘못 판단할 수 있다. 이것은 잘못된 과잉 또는 적자 결정으로 이어질 수 있다.

2. 8일 이상 지속된 경우에도 가짜 돌파가 될 수 있다. 추세가 빨리 반전되면 손실의 위험이 있다.

3. 10일이라는 기간이 너무 길어서 손실이 더 커질 수 있다.

대책:

1. 테스트는 MACD와 같은 다른 지표 보조 판단 경향을 추가하여 판단 정확도를 높일 수 있습니다.

2. 특정 시장에 따라 파라미터를 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 가격 운영 일 수를 6-7일로 조정합니다.

3. 최대 손실을 제어하기 위해 이동 스톱을 실험적으로 설정할 수 있다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.

1. 테스트는 다른 지표들을 추가하여 트렌드를 판단한다. 예를 들어 MACD, KDJ 등이 있다. 이것은 트렌드 판단의 정확도를 높일 수 있다.

2. 가격 운행 최소일, 입점 후 지분일 등과 같은 파라미터를 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 찾습니다.

3. 진입 후 이동 스톱을 설정하여 위험을 통제하고 스톱 폭을 최적화하십시오. 이것은 큰 추세를 잡는 것을 보장하면서 단독 손실을 제어 할 수 있습니다.

4. 입사 후 가격 목표를 설정하여 수익을 주도하는지 테스트합니다. 이것은 수익의 일부를 잠금 할 수 있습니다.

5. 변동성이 높은 시점에 전략을 닫는 것을 고려할 수 있다. 이를 실행하는 방법은 변동률 조건이나 대장 지표 조건을 설정하여 전략을 개시하는 것을 제어하는 것이다.

요약하다

이 전략은 유명한 거래자 린다 라쉬크의 영감을 받아 5 일 SMA 지표를 추적하여 가격 추세를 판단하고, 비정상적인 가격 동작을 기반으로 큰 추세를 잡기 위해 거래 논리를 설계했습니다. 전략은 지표 및 이론 기반이 튼튼하고, 신호 생성 명확성, 포지션 시간이 길다는 장점이 있습니다.