볼링거 밴드 브레이크업 스윙 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-03 16:40:38
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전반적인 설명

이것은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 를 기반으로 하는 브레이크아웃 거래 전략이다. 스윙 트레이딩을 구현하기 위해 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 의 상단 및 중선을 사용합니다. 구체적으로, 가격이 상단 위에 넘어가고 가격이 중선 아래에 떨어지면 포지션을 닫습니다. 이것은 전형적인 트렌드 다음 전략입니다.

전략 논리

상단역, 중선역 및 하단역을 포함한 20일 볼링거 대역을 계산합니다.
클로즈 가격이 상단보다 높을 때, 긴
클로즈 가격이 중간선 아래면 클로즈 포지션

위의 것은 이 전략의 주요 거래 논리입니다. 비교적 강한 트렌드 움직임을 포착하는 것이 간단하고 효과적입니다.

이점 분석

이 볼링거 밴드 스윙 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

구현하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
너무 오래 포지션을 유지하지 않고 비교적 강한 트렌드를 효과적으로 추적 할 수 있습니다.
더 나은 확률을 위해 볼링거 밴드 지표 자체의 고유 장점을 활용하십시오.

일반적으로, 이것은 간단하고 실용적이고 쉽게 제어 할 수있는 전략을 따르는 비교적 잘 수행 된 추세입니다.

위험 과 해결책

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

볼링거 밴드 자체는 시장 변동에 민감하며, 포지션의 빈번한 개장 및 폐쇄를 유발할 수 있습니다. 파라미터 조정 또는 필터를 추가함으로써 피할 수 있습니다.
범위에 묶인 시장에서 효과적이지 않아 손실 또는 빈번한 작은 거래로 이어질 수 있습니다. 그러한 시장에서 다른 전략을 사용하는 것을 고려하십시오.

또한 더 많은 필터 지표를 결합하거나 스톱 손실 전략을 최적화하여 위험을 제어 할 수 있습니다.

최적화 방향

전략은 다음 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

더 많은 시장 조건에 적응하기 위해 볼링거 밴드 매개 변수를 최적화합니다.
더 나은 결정 정확성을 위해 추가 지표를 추가하십시오. 예를 들어 KDJ, MACD 등.
스톱 로스 전략을 최적화하고, 단일 거래 손실을 통제하기 위해 합리적인 스톱 로스 포인트를 설정합니다.
포지션 크기를 최적화하고 다른 시장 조건에 따라 다른 크기를 사용합니다.

전략의 지속적인 개선은 더 나은 수익성을 위해 체계적인 테스트와 최적화를 통해 이루어질 수 있습니다.

요약

전체적으로이 볼링거 밴드 스윙 거래 전략은 매우 실용적입니다. 트렌드를 쉽게 따르기 위해 간단한 작동이 있습니다. 또한 매개 변수 조정 및 최적화를 통해 해결할 수있는 몇 가지 위험이 있습니다. 이것은 권장되는 양적 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-01-02 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands Breakout Strategy", overlay=true)

// Bollinger Band Einstellungen
length = input(20, title="Bollinger Band Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Multiplier")

basis = ta.sma(src, length)
upper_band = basis + mult * ta.stdev(src, length)
lower_band = basis - mult * ta.stdev(src, length)

// Bedingung für den oberen Ausbruch
upper_breakout_condition = close > upper_band

// Bedingung für den Rückgang unter das mittlere Band
below_middle_band_condition = close < basis

// Plot der Bollinger Bänder
plot(upper_band, color=color.blue, title="Upper Bollinger Band")
plot(basis, color=color.purple, title="Middle Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.blue, title="Lower Bollinger Band")

// Kaufregel
if (upper_breakout_condition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Verkaufsregel
if (below_middle_band_condition)
    strategy.close("Buy")

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