ChaoZhang
개요
이 전략은 EMA 평행선 시스템과 MACD 지표를 사용하여 트렌드 방향을 식별하고, EMA 평행선이 금색으로 교차할 때 상승 추세로 판단하여 다단계 설정; 그리고 EMA 평행선이 사망으로 교차할 때 하향 추세로 판단하여 공표 설치한다. 과도한 변동성을 필터링하는 신호를 위해 전략에는 MACD 지표가 두 시간대에 걸쳐 교차하는 것을 추가 확인 조건으로 추가한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 EMA 평균선과 MACD 지표를 기반으로 중장선의 가격 트렌드를 포착한다. 이 전략은 9단계와 21단계 EMA를 사용하여 평균선 시스템을 구축한다. 9EMA는 가격 변동에 빠르게 반응하고 21EMA는 상대적으로 안정적이며, 빠른 선에서 느린 선을 통과할 때 황금 교차 신호를 생성하면 가격이 상승 추세에 있다고 판단된다. 반대로 빠른 선 아래에서 느린 선을 통과할 때 사망 교차 신호를 생성하면 가격이 하향 추세로 판단된다.
그렇다면 가격 반향 추세를 확인한 후 진입 및 퇴출 시간을 어떻게 결정합니까? 이 전략은 가격이 EMA 평균선 위쪽에 있을 때 상승하고, 아래쪽에 있을 때 하락하는 것으로 판단하여, 금이 교차하는 경우 폐쇄 가격이 EMA 21보다 높으면 더 많은 상장을 열고, 사망이 교차하는 경우 폐쇄 가격이 EMA 21보다 낮으면 빈 상장을 열습니다. 여기서의 근거는 평균선 가격의 지원 및 압력 특성이며, 포지션을 열은 후 스톱 손실 및 스톱 가격을 설정하여 수익을 잠금하고 위험을 제어합니다.
전략적 이점
평균선 판단에 기반한 중·장기 트렌드 방향과 MACD 지표의 필터링으로 위조 신호를 효과적으로 식별할 수 있다.
EMA의 상하선과 MACD의 상공선 변동의 조합은 다중 검증된 거래 신호를 형성한다. 이 전략은 트렌드가 더 분명할 때 거래할 수 있게 한다.
EMA 평균선 근처에 포지션을 개설하여 평균선의 지지 압력 특성을 활용하여 스톱로스 스톱를 설정하면 더 나은 리스크 수익률을 얻을 수 있다.
비교적 긴 선의 지표 파라미터 설정으로, 단기 시장의 변동에 의해 방해되는 신호를 피하고, 중장선 트렌드를 추적하는 데 적합하다.
전략적 위험
평균선 시스템과 MACD 지표는 가격 반전의 지점을 정확하게 예측할 수 없으며, 약간의 지연이 있습니다. 급격한 사건으로 인해 급격한 조정이 발생하면 너무 늦게 중단 될 수 있습니다.
EMA 평균선 교차는 반드시 진정한 트렌드 전환을 나타내지 않으며, 현 회 시장의 변동이 큰 경우 신호는 신뢰할 수 없습니다.
MACD 지표의 파라미터를 잘못 설정하면 잘못된 신호 또는 누락된 신호가 발생할 수 있으며, 이는 놓친 거래 기회 또는 잘못된 진입으로 이어질 수 있습니다.
트렌드 추적 전략으로, 갑작스러운 사건의 흔들림에 취약한 시장은 부정되며, 한 번 멈춘다면 큰 손실이 발생할 수 있다.
전략 최적화 방향
테스트는 EMA 평균선의 긴 짧은 주기 수치를 조정하여 최적의 변수 조합을 찾습니다. 예를 들어 20일과 60일 EMA로 조정합니다.
MACD 지표의 매개 변수를 테스트하여 가장 안정적이고 신뢰할 수 있는 신호선 조합을 얻는다. 예를 들어 MACD의 길고 짧은 평균선 주기를 조정한다.
손해 차단 조건을 테스트하고 최적화하여 가장 적합한 손해 차단 범위를 설정합니다. 수익 위험 비율에 따라 종합적으로 판단 할 수 있습니다.
다른 지표신호를 EMA 평균선 교차의 확인 지표로 추가한다. 예를 들어 KDJ 지표 또는 브린 밴드 지표의 신호이다.
자율적인 스톱 라인을 추가하여 스톱 라인을 추적할 수 있도록 해 위험 관리 효과를 향상시킵니다.
요약하다
이 전략은 EMA 평평선 거래 시스템과 MACD 지표의 장점을 통합하여 가격의 중장선 트렌드의 전환점을 포착하려고합니다. 이중 신호를 확인한 후 최적의 입문 시점을 선택하고 수익을 잠금하기 위해 스톱 로스를 설정합니다. 파라미터를 최적화하고 다른 지표를 추가하면 신호의 정확성을 더욱 높일 수 있습니다. 그러나 트렌드 추적 전략으로 주의를 기울여야합니다. 시장의 단기간의 흔들림은 손실 위험을 증가시킬 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)
// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21
// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100
stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)
// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")
// Strategy entry and exit
if buyCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sellCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)