RSI/WMA 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-18 15:35:37
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전반적인 설명

이 전략은 RSI/WMA 트렌드 트래킹 전략이라고 불린다. 이는 상대적 강도 지수 (RSI) 와 가중화 이동 평균 (WMA) 의 장점을 활용하여 과반 매수 및 과반 판매 영역과 가격 트렌드 방향을 결정하여 가격 트렌드를 효과적으로 추적합니다.

전략 원칙

핵심 아이디어는 과반 구매 / 과반 판매 상황을 식별하기 위해 RSI 지표를 사용하는 것입니다. RSI가 과반 판매 라인 아래로 갈 때, 그것은 과반 판매 상태를 나타내고 긴 포지션을 열 수 있음을 나타냅니다. 긴 포지션이 열릴 때 RSI가 과반 구매 라인 위로 갈 때, 그것은 긴 거래를 닫을 수있는 좋은 기회를 제공합니다. 또한, WMA는 가격 추세를 측정하는 데 사용됩니다. 가격의 상승 크로스오버와 WMA는 상승 추세를 나타냅니다. 하락 크로스오버는 하락 추세를 나타냅니다. 과반 구매 / 과반 판매와 가격 추세를 판단하는 것을 결합함으로써 가격 추세를 효과적으로 추적 할 수 있습니다. 상대적 하락에서 길게 이동하고 상대적 높이에 긴 문을 닫습니다.

구체적으로, 거래 논리는 다음과 같습니다.

RSI가 과잉판매 라인 밑으로 내려가면 영업에 들어가서 수익을 얻습니다.
긴 포지션을 열어두면서 RSI가 과잉 매수 라인을 넘으면 긴 포지션을 닫습니다.
WMA를 넘으면 이윤을 취득하는 것을 취소합니다.
긴 포지션을 열고 있는 동안 WMA 아래로 넘어가는 경우 긴 포지션을 닫습니다.

이 논리는 상대적 하락에서 상승 추세와 상대적 고도에서 하락 추세를 추적하여 가격 움직임의 일부를 포착 할 수 있습니다.

장점

주요 장점은 다음과 같습니다.

더 나은 트렌드 및 과잉 구매/ 과잉 판매 분석을 위해 RSI와 WMA를 모두 활용합니다.
상대적으로 높은/저한 수준으로 입력하여 과잉 구매/ 과잉 판매 영역을 추적합니다.
출구 주문을 설정하여 가격 움직임의 일부를 캡처하여 빠르게 수익을 얻으십시오.
단순하고 이해하기 쉬운 논리, 매개 변수를 쉽게 조정할 수 있습니다.
모든 시장 조건에 적응할 수 있는 장기 및 단기 모두 허용합니다.

위험성

주의해야 할 몇 가지 위험 요소가 있습니다.

RSI와 WMA의 지연 문제가 신호 지연으로 이어질 수 있습니다.
이윤을 취하라는 명령은 조기에 중단될 수 있습니다.
매개 변수들은 끊임없이 최적화되고 조정되어야 합니다. 예를 들어, 과잉 구매/ 과잉 판매 수준.
큰 화살톱은 큰 손실을 일으킬 수 있습니다.

위험은 스톱 로스, 최적화 등을 통해 매개 변수 조정 등을 통해 개선 될 수 있습니다.

개선 할 수 있는 분야

이 전략은 다음 영역에서 더 향상될 수 있습니다.

스톱 로스를 영업이익과 함께 포함합니다.
백테스팅과 종이 거래로 RSI/WMA 기간과 같은 매개 변수를 최적화합니다.
더 나은 위험 관리를 위해 포지션 크기를 도입하십시오.
MACD, KD와 같은 더 많은 지표를 결합하여 지표 조합을 형성합니다.
더 나은 성능을 위해 매개 변수를 자동 조정하기 위해 기계 학습을 활용합니다.

결론

이 전략은 RSI와 WMA를 결합하여 과반 구매/ 과반 판매 수준과 스팟 트렌드 반전을 식별하고, 자동으로 가격 트렌드를 추적하고 수익의 일부를 캡처합니다. 더 많은 기능, 포지션 사이징, 머신 러닝 등을 도입하여 개선할 여지가 있습니다. 전반적으로 탐구 가치가있는 간단한 트렌드 추적 전략입니다.

/*backtest
start: 2024-01-10 00:00:00
end: 2024-01-11 06:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//Lets connect on LinkedIn (https://www.linkedin.com/in/lets-grow-with-quality/)
//
//I use my indicator it in real life with a zero commision broker ob S&P500 Daily.
//Best performace when used with S&, lomg only and pyramiding on daily timeframe.
//
//Please.. still use your brain for entries and exits: higher timeframes, market structure, trend ... 
//If you obviously can see, like when corona started, that cubic tons of selling volume is going to punsh the markets, wait until selling climax is over and so on..

strategy("RSI/WMA Strategy", overlay=true)

length = input(2)
overSold = input(10)
overBought = input(90)
wmaLength = input(50, title="WMA Length")

enableLongTrades = input(true, title="Enable Long Trades")
longExit = input(true, title="Enable Long Exit")
enableShortTrades = input(false, title="Enable Short Trades")
shortExit = input(false, title="Enable Short TradExites")

price = close
vrsi = ta.wma(ta.rsi(price, length), 2)
wma = ta.wma(price, wmaLength)


co = ta.crossunder(vrsi, overSold)
cu = ta.crossunder(vrsi, overBought)

if (not na(vrsi))
    if (enableLongTrades and co) 
        strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
    if (enableShortTrades and cu) 
        strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")

// Close long position if price crosses above SMA
if (longExit and ta.crossover(price, wma))
    strategy.close("RsiLE", comment="Close Long")

// Close short position if price crosses below SMA
if (shortExit and ta.crossunder(price, wma))
    strategy.close("RsiSE", comment="Close Short")

// Plot für visuelle Überprüfung
plot(wma, title="wmi", color=color.blue)

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