ChaoZhang
개요
이것은 MACD, RSI 및 EMA 이동 평균을 결합한 양적 거래 전략이다. 그것은 MACD 골드 포크를 더 많이 사용하며, RMSI 고위 반전과 가격이 EMA 이동 평균을 넘어서는 것은 손실을 막는 방법으로 시장의 중장선 추세를 추적하는 효과를 구현한다.
전략 원칙
이 전략은 주로 다음의 세 가지 지표에 따라 거래 신호 판단과 전략 구현을 수행합니다.
MACD: 빠른 라인, 느린 라인 및 MACD 기둥을 계산한다. 전략은 빠른 느린 라인 기름을 통해 구매 시간을 판단한다.
RSI: 14주기의 RSI 값을 계산하고, 오버 바이 오버 세일 라인을 설정한다. 전략은 오버 바이의 위험을 피하기 위해 주기 RSI 고위가 반전되는 것을 이용한다.
EMA: 50일 EMA 평균선을 계산한다. 전략은 가격이 이 평균선 아래로 떨어지는 것을 통해 스톱로스를 설정하고 손실 위험을 통제한다.
MACD 패스트 라인이 하향에서 느린 라인을 뚫고 금포크를 형성할 때 구매 신호가 생성된다. 동시에 이 시점의 주위 RSI 지표가 50 이상이라고 요구되므로 과매매 상태인 것을 나타냅니다. 이것은 이 회의 상황의 상승 추세를 파악하는 데 도움이 된다. 마지막으로, 가격이 50 일 EMA 이동 평균선보다 높을 때 구매 작업이 실제로 수행된다.
50 일 EMA 이동 평균 또는 MACD 빠른 느린 선의 사각지대가 발생했을 때, 손실 평정 작업이 수행됩니다.
우위 분석
이 전략은 MACD, RSI, EMA의 세 가지 지표의 장점을 결합하여 더 나은 브레이크 트래킹 기능을 구현합니다.
MACD 골드포크는 시장의 구매 시기를 더 빨리 잡을 수 있도록 약간의 선행성을 가지고 있습니다.
순환선 RSI를 통해 단기간의 과매매 현상을 효과적으로 필터링하고, 이 회 중 장시간에 상승하는 경향을 파악할 수 있다.
EMA는 Sudong 거래에 적시적 인 상쇄를 할 수 있으며 DD를 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
전체적으로 보면, 이 전략은 중·장선에서의 돌파 기회를 잘 잡을 수 있고, 상향으로 돌파된 후에 좋은 수익을 얻을 수 있다.
위험 분석
다음의 위험은 주의해야 합니다.
MACD 골드포크는 다소 지연성이 있어 시상 최고의 구매점을 놓칠 수 있다.
RSI와 EMA의 파라미터 설정은 반복적으로 테스트 및 최적화를 필요로 하며, 그렇지 않으면 실패할 수 있다.
“가장 좋은 시점은 반드시 금강 때 나타나지 않습니다. 특정 시점의 위험이 있습니다”.
스톱피드 설정이 너무 느슨하면 더 큰 DD가 발생할 수 있으며, 너무 엄격하면 돌파성 항선이 돌파되기 쉽다.
최적화 방향
이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 최적화 방향이 있습니다.
최적화된 MACD 변수 조합을 테스트하여 더 나은 균형점을 찾을 수 있다.
RSI 사이클과 오버 바이 오버 세일 라인에서도 변수 최적화를 할 수 있다.
EMA의 이동 주기 또한 적절한 조정으로 더 우수한 변수를 찾을 수 있다.
첨단 기술 지표, 예를 들어 KDJ 지표 등의 조합을 기반으로 구매 시점을 2차 확인 할 수 있다.
손실을 막는 전략은 100% 이동 손실 또는 양적 손실을 막는 전략으로 테스트 할 수 있으며, 손실을 더 똑똑하게 만듭니다.
요약하다
이 전략은 전반적으로 좀 더 전형적인 추적형 중장선 전략이다. 이 전략은 MACD, RSI 및 EMA와 같은 여러 지표가 결합되어 구매 시기를 판단하여 최적의 입시 시점을 얻는다. 또한 거래 위험을 제어하기 위해 손해 방지 조치를 취한다. 이 전략은 중장선 추적형 투자자에게 적합하며, 추가적인 최적화 공간도 있다.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MACD, EMA, and RSI Strategy", overlay=true)
// Input for MACD
fastLength = input(5, title="Fast Length")
slowLength = input(13, title="Slow Length")
signalLength = input(9, title="Signal Length")
// Input for EMA
emaLength = input(21, title="EMA Length")
// Input for RSI
rsiLength = input(14, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(50, title="RSI Overbought Level")
// Calculate MACD on the weekly timeframe
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, fastLength, slowLength, signalLength)
// Calculate 50-day EMA
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
// Calculate RSI on the weekly timeframe
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Condition for Buy Entry
buyCondition = ta.crossover(macdLine, 0) and dayofweek == dayofweek.monday and rsi > rsiOverbought
// Condition for Sell Exit
sellCondition = ta.crossunder(close, ema50) or ta.crossunder(macdLine, 0)
// Execute Buy Entry on the next day's open
if buyCondition
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// Execute Sell Exit on the next day's open
if sellCondition
strategy.close("My Long Entry Id")
// Plotting MACD and EMA
plot(macdLine - signalLine, title="MACD Histogram", color=color.blue, style=plot.style_histogram)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray)
plot(ema50, title="50-day EMA", color=color.red)
// Plotting RSI
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
plot(rsi, title="RSI", color=color.green)